标准偏差和平均偏差之间的差异

标准偏差与平均偏差

测量最受欢迎的两种方法可变性或一组数据中的波动性是标准偏差和平均偏差，也称为平均绝对偏差。尽管这两个测量值相似，但它们的计算方式不同，并且提供了略有不同的数据视图。

确定波动性（即与中心的偏差）在金融中很重要，因此会计，投资和经济学领域的专业人员应熟悉这两个概念。

了解标准偏差

标准偏差是最常见的可变性度量，通常用于确定市场，金融工具和投资回报的波动性。到计算标准偏差：

1. 通过添加数据点并将总数除以数据点的数量来找到数据点的平均值或平均值。
2. 从每个数据点减去平均值，然后平均每个结果的差异。
3. 找到这些平方差的平均值，然后找到平均值的平方根。

将每个点和平均值之间的差异平方避免了低于均值的值的负差异问题，但这意味着该方差不再与原始数据相同的度量单位。将平方根占据意味着标准偏差返回到原始的度量单位，并且在进一步的计算中更容易解释和使用。

平均偏差

平均偏差或平均绝对偏差的计算与标准偏差相似，但是它使用绝对值而不是正方形来避免数据点及其均值之间的负差异问题。

计算平均偏差：

1. 计算所有数据点的平均值。
2. 计算平均值和每个数据点之间的差异。
3. 计算这些差异的绝对值的平均值。

标准偏差与平均偏差

标准偏差通常用于衡量投资基金或策略回报的波动性，因为它可以帮助衡量挥发性。较高的波动率通常与更高的损失风险有关，因此投资者希望从产生更高波动率的资金中获得更高的回报。例如，与增长基金相比，股票指数基金应具有相对较低的标准偏差。

平均平均值或平均绝对偏差被认为是最接近标准偏差的替代品。它也用于衡量市场和金融工具的波动性，但与标准偏差相比使用频率较低。

根据数学家的说法，当数据集的正态分布（即，异常值不多）通常是标准偏差通常是可取的可变性范围。但是，当有较大的离群值时，标准偏差会比平均绝对偏差更高的分散液（或中心偏差）。