ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX): คำจำกัดความและสูตร

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) คือกตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ค้าบางรายใช้เพื่อกำหนดความแข็งแกร่งของกแนวโน้ม-

แนวโน้มสามารถขึ้นหรือลงได้และสิ่งนี้แสดงโดยตัวบ่งชี้สองตัวที่มาพร้อมกันคือตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ(-di) และตัวบ่งชี้ทิศทางบวก(+di) ดังนั้น ADX โดยทั่วไปจะมีสามบรรทัดแยกกัน สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อช่วยประเมินว่าการค้าควรใช้เวลานานหรือสั้นหรือไม่หรือหากการค้าควรดำเนินการเลย

สูตรดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ที่ADX ต้องการลำดับการคำนวณเนื่องจากหลายบรรทัดในตัวบ่งชี้

$\begin{aligned} &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text{ATR } } \ Right) \ Times 100 \\ & \ text {dx} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+di}-\ text {-di} \ mid} {\ mid \ mid) \ frac {(\ text {ก่อนหน้า adx} \ times 13) + \ text {current adx}} {14} \\ & \ textbf {โดยที่:} \\ & \ text { + dm (ทิศทางการเคลื่อนไหว)} = \ text text & \ text {-dm} = \ text {previous low} - \ text {current low} \\ & \ text {simpled +/- dm} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1}^{14} \ text {dm} \ text {dm}} {14} \ ขวา) + \ text {cdm}} \\ & \ text {cdm} = \ text {ปัจจุบัน dm} \\ & \ text {atr} = \ text$​+ของ--ATRเรียบ +dm​-100-จาก--ATRเรียบ -dm​-100DX--+ของ--จาก+ของ-จาก​-100Adx-14-ADX ก่อนหน้า13--ADX ปัจจุบัน​ที่ไหน:+DM (การเคลื่อนไหวทิศทาง)-สูงปัจจุบันพี.พี.-สูงก่อนหน้านี้-dm-ต่ำก่อนหน้าต่ำปัจจุบันเรียบ +/- dm-T-114​DM-14T-114​DM​--CDMCDM-DM ปัจจุบันATR-ช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ย​

การคำนวณ ADX

1. คำนวณ +DM, -DM และช่วงที่แท้จริง (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปแล้วสิบสี่ช่วงเวลาจะใช้
2. +dm = ปัจจุบันสูง - สูงก่อนหน้า
3. -dm = ก่อนหน้าต่ำ - กระแสต่ำ
4. ใช้ +dm เมื่อกระแสสูง - สูงก่อนหน้า> ต่ำก่อนหน้า - กระแสต่ำ ใช้ -DM เมื่อต่ำก่อนหน้า - กระแสต่ำ> กระแสสูง - สูงก่อนหน้า
5. TR คือค่าที่สูงกว่าของกระแสต่ำ - กระแสต่ำค่าสัมบูรณ์ของกระแสสูง - ก่อนหน้าหรือค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมบูรณ์ของกระแสต่ำ - ก่อนหน้า
6. ปรับค่าเฉลี่ย 14 ช่วงเวลาของ +DM, -DM และ TR โดยใช้ค่าที่คำนวณได้สำหรับแต่ละช่วงเวลา 14 ที่ปรับ TR ให้เรียบ(ATR) สูตรอยู่ด้านล่าง
7. ATR ก่อนหน้า = ผลรวมของค่า 14 TR หารด้วย 14
8. ATR ปัจจุบัน = ATR ก่อนหน้านี้คูณด้วยจำนวนระยะเวลาลบ 1 (14 - 1) + ปัจจุบัน TR หารด้วย 14
9. ถัดไปแบ่งค่า +DM ที่ราบรื่นด้วยค่า TR ที่ราบรื่นเพื่อรับ +DI คูณด้วย 100
10. หารค่า -DM ที่ราบรื่นด้วยค่า TR ที่ราบรื่นเพื่อรับ -DI คูณด้วย 100
11. ที่ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (DMI)คือ +di ลบ -di หารด้วยผลรวมของ +di และ -di (ค่าสัมบูรณ์ทั้งหมด) คูณด้วย 100
12. ในการรับ ADX ให้ดำเนินการคำนวณค่า DX อย่างน้อย 14 ช่วงเวลา จากนั้นให้ราบรื่นผลลัพธ์เพื่อรับ ADX
13. ADX แรก = ผลรวม 14 ช่วงเวลาของ DX / 14
14. หลังจากนั้น ADX = ((ก่อนหน้า ADX * 13) + DX ปัจจุบัน) / 14

ADX บอกอะไรคุณ?

ADX, ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ (-DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (+di) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ADX ช่วยให้นักลงทุนกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในขณะที่ -di และ +di ช่วยกำหนดทิศทางแนวโน้ม

ADX ระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อ ADX มากกว่า 25 และแนวโน้มที่อ่อนแอเมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 ครอสโอเวอร์ของสาย -DI และ +Di สามารถใช้ในการสร้างได้สัญญาณการค้า- ตัวอย่างเช่นหากเส้น +DI ข้ามเหนือเส้น -DI และ ADX สูงกว่า 20 หรือสูงกว่า 25 ซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทางกลับกันถ้า -di ข้ามไปเหนือ +di และ ADX สูงกว่า 20 หรือ 25 แล้วนั่นเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ศักยภาพสั้นซื้อขาย.

Crosses ยังสามารถใช้เพื่อออกจากการซื้อขายปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้ายาวออกเมื่อ -di ข้ามไปเหนือ +di ในขณะเดียวกันเมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 ตัวบ่งชี้กำลังส่งสัญญาณว่าราคานั้นไม่มีแนวโน้มและอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับการซื้อขาย

ดัชนีทิศทางเฉลี่ยเทียบกับตัวบ่งชี้อารูน

ตัวบ่งชี้ ADX ประกอบด้วยทั้งหมดสามบรรทัดในขณะที่ตัวบ่งชี้อารูนประกอบด้วยสอง

ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันว่าทั้งคู่มีเส้นที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวเชิงบวกและเชิงลบซึ่งช่วยในการระบุทิศทางแนวโน้ม การอ่าน/ระดับ Aroon ยังช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มเช่นเดียวกับ ADX แม้ว่าการคำนวณจะแตกต่างกันดังนั้นครอสโอเวอร์ในแต่ละตัวชี้วัดจะเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน

ข้อ จำกัด ของการใช้ ADX

ครอสโอเวอร์สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งบางครั้งบ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความสับสนและอาจสูญเสียเงินไปกับการซื้อขายที่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เรียกว่าสัญญาณเท็จและเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเมื่อค่า ADX ต่ำกว่า 25 กล่าวว่าบางครั้ง ADX ถึงสูงกว่า 25 แต่มีเพียงชั่วคราวแล้วกลับไปพร้อมกับราคา

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ใด ๆ ADX ควรรวมกับการวิเคราะห์ราคาและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยตัวกรองสัญญาณและความเสี่ยงในการควบคุม

บรรทัดล่าง

ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางเฉลี่ย (ADX) ถูกใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคเพื่อกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มเช่นเดียวกับทิศทางแนวโน้ม การใช้ ADX ผู้ค้าสามารถพิจารณาได้ว่าตลาดมีการซื้อขายหรือตั้งแต่นั้นใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่เพียงพอหรือไม่ นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงน้อยที่สุดซึ่งทำให้เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมในหมู่ผู้ค้า มีตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ คล้ายกับ ADX เช่นพาราโบลา SAR-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, และซอง-