ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) คำนวณอย่างไรและสูตรคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวินัยในการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่ผ่านมาเพื่อทำการคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคต ผู้ค้าในสาขานี้เรียกว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิค บุคคลเหล่านี้มองหาจุดเข้าและออกในตลาดโดยใช้ราคาในอดีตและปริมาณการซื้อขาย แผนภูมิกราฟและเครื่องมืออื่น ๆ มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในบทความนี้เราดูที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)สูตรวิธีการคำนวณและวิธีการใช้งานเมื่อซื้อขาย

ดัชนีทิศทางเฉลี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค- มันเป็นหลักตัวบ่งชี้ในบรรดาห้าตัวชี้วัดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบการซื้อขายทางเทคนิค ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder, Jr .. Wilder เป็นวิศวกรเครื่องกลหันนักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นตลาดเต็มเวลาและนักวิจัยการค้าทำให้ความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ADX ช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้สูงขึ้นหรือต่ำลง สิ่งนี้ถูกเน้นด้วยตัวบ่งชี้สองตัว:

• ที่ตัวบ่งชี้ทิศทางบวก(+โดย)
• ที่ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ(-จาก)
  

ตัวชี้วัดทั้งสองนี้มาพร้อมกับบรรทัดที่สาม บรรทัดนี้ไม่ใช่ทิศทางและเป็นความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดเชิงบวกและลบ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยประเมินว่าควรมีการค้าขายหรือไม่ยาวหรือสั้นหรือถ้าควรดำเนินการค้าขายเลย

สูตรและการคำนวณดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ในการคำนวณ ADX ให้กำหนด + และ - ทิศทางการเคลื่อนไหว (DM) +DM และ -DM พบได้โดยการคำนวณ UP-Move หรือปัจจุบัน High ลบด้วยความสูงก่อนหน้าและต่ำลงหรือต่ำลงลบด้วยต่ำสุดในระดับต่ำก่อนหน้านี้

หาก Up-move มากกว่าการขับขี่และมากกว่าศูนย์ +DM จะเท่ากับการเคลื่อนที่ มิฉะนั้นจะเท่ากับศูนย์ หากการขับขี่ลงมากกว่าการขับขี่และมากกว่าศูนย์, -DM จะเท่ากับการขับขี่ลง มิฉะนั้นจะเท่ากับศูนย์

• ตัวบ่งชี้ทิศทางบวกหรือ +di เท่ากับ 100 เท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)ของ +DM หารด้วยช่วงจริงเฉลี่ยในจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด (มักจะใช้เวลา 14 ช่วงเวลา)
• ตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบหรือ -DI เท่ากับ 100 เท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของ -DM หารด้วยช่วงจริงเฉลี่ย (ATR)

ตัวบ่งชี้ ADX นั้นเท่ากับ 100 เท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของค่าสัมบูรณ์ของ (+ในลบ -di) หารด้วย (+ในบวก -di)

วิธีใช้และแลกเปลี่ยนดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ADX ใช้เพื่อระบุหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะทิศทางการตลาดการดำรงอยู่หรือไม่มีอยู่ของกแนวโน้มและตลาดโมเมนตัม ทิศทางของตลาดถูกกำหนดโดยระดับของ +di และ -di ดังนั้นทิศทางของตลาดคือ:

• ขึ้นถ้า +di เป็นจำนวนที่สูงขึ้น
• ลงถ้า -di เป็นจำนวนที่มากขึ้น

ตัวบ่งชี้ ADX ซึ่งแตกต่างกันในค่าจากศูนย์ถึง 100 เป็นหลักตัวบ่งชี้โมเมนตัม- ค่าที่มากกว่า 20 หมายถึงการมีอยู่ของแนวโน้มในขณะที่ค่ามากกว่า 40 หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ ADX ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ผู้ค้าอาจต้องการพิจารณาใช้กับไฟล์ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)- ในขณะที่ ADX สามารถช่วยเน้นความแข็งแกร่งของแนวโน้ม RSI สามารถระบุโอกาสในการเข้าและออก

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าทางเทคนิคมีเครื่องมือและตัวชี้วัดที่หลากหลายในการกำจัดเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขายที่สำคัญ ดัชนีทิศทางโดยเฉลี่ยช่วยให้พวกเขากำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดรวมถึงทิศทางของพวกเขา อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ADX เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เช่นนี้มันไม่ได้ติดตามราคา นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าใหม่และผู้ค้าที่มีประสบการณ์ควรพิจารณาใช้กับตัวชี้วัดอื่น ๆ การทำเช่นนี้สามารถช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในตลาดและลดความสูญเสียของพวกเขา