อัลกอริทึมคืออะไรและมีความหมายสำหรับการซื้อขาย

อัลกอริทึมคืออะไร?

อัลกอริทึมคือชุดคำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จ ตัวอย่างหนึ่งทั่วไปของอัลกอริทึมคือสูตรซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำเฉพาะสำหรับการเตรียมจานหรืออาหาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้อัลกอริทึมเพื่อทำหน้าที่ในรูปแบบของรูทีนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

ในด้านการเงินอัลกอริทึมได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติและความถี่สูง (HFT) เช่นเดียวกับการกำหนดราคาของเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนเช่นอนุพันธ์

การทำความเข้าใจอัลกอริทึม

บริษัท ทางการเงินใช้อัลกอริทึมในด้านต่าง ๆ เช่นการกำหนดราคาเงินกู้การซื้อขายหุ้นการจัดการสินทรัพย์ความรับผิดชอบและฟังก์ชั่นอัตโนมัติมากมาย ตัวอย่างเช่น,การซื้อขายอัลกอริทึมรู้จักกันในชื่อ Algo Trading ใช้สำหรับการตัดสินใจกำหนดเวลาราคาและปริมาณของคำสั่งซื้อหุ้น เรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายอัตโนมัติหรือการซื้อขายกล่องดำ Algo Trading ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

ส่วนใหญ่ของการซื้อขายหุ้นในสหรัฐอเมริกาทำได้โดยใช้อัลกอริทึมและพวกเขายังใช้กันอย่างแพร่หลายช่องว่างการซื้อขาย ส่วนใหญ่คือการซื้อขายที่มีความถี่สูง(HFT) มักใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยง

HFT เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อขาย ผลข้างเคียงหนึ่งของ Algos คือระยะเวลาการถือหุ้นเฉลี่ยสำหรับหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ - จากแปดปีในปี 1950 ถึงน้อยกว่าหกเดือนในปี 2020

อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นโดยการตัดแต่งเวลาที่ใช้ในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในโลกของระบบอัตโนมัติอัลกอริทึมช่วยให้คนงานมีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นมากขึ้น อัลกอริทึมทำให้กระบวนการช้ามีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอัตโนมัติ Algos สามารถประหยัดเงินของ บริษัท ได้

เนื่องจากราคาหุ้นพันธบัตรและสินค้าปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ออนไลน์และในข้อมูลการซื้อขายกระบวนการที่อัลกอริทึมย่อยคะแนนข้อมูลทางการเงินกลายเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้โปรแกรมเพียงแค่ตั้งค่าพารามิเตอร์และรับเอาต์พุตที่ต้องการเมื่อหลักทรัพย์ตรงตามเกณฑ์ของผู้ค้า-

ALGOS ใช้ในการซื้อขายเพื่อช่วยลดแง่มุมทางอารมณ์ของการลงทุน อัลกอริทึมถูกใช้โดยธนาคารเพื่อการลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและสิ่งที่คล้ายกัน; อย่างไรก็ตามโปรแกรมและกลยุทธ์ที่ใช้ Algo บางอย่างสามารถซื้อและดำเนินการโดยนักลงทุนรายย่อย มี Algos หลายประเภทตามกลยุทธ์ที่ใช้เช่นการเก็งกำไรและเวลาในตลาด

ประเภทของการซื้อขายอัลกอริทึม

อัลกอริทึมการซื้อขายหลายประเภทช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย ประเภทสำคัญของ Algos ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่นไฟล์หมายถึงการพลิกกลับอัลกอริทึมตรวจสอบราคาระยะสั้นในระยะยาวราคาเฉลี่ยและหากหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้ค้าอาจขายเพื่อกำไรอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์อัลกอริทึมอื่น ๆ อาจทำการตลาดเวลาการปรับสมดุลกองทุนดัชนีหรือการเก็งกำไร นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ เช่นการปรับสมดุลกองทุนและการถลกหนัง

การเก็งกำไร

การเก็งกำไรดูเหมือนว่าจะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสินทรัพย์เดียวกันในตลาดต่าง ๆ Algos สามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้ได้อย่างรวดเร็ววิเคราะห์ข้อมูลและระบุความแตกต่างของราคาจากนั้นดำเนินการซื้อหรือขายสินทรัพย์เหล่านั้นอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคา

สินทรัพย์อาจซื้อขายในราคาหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่แน่นอน แต่ราคาที่แตกต่างกันในอีก - อัลโกจะใช้ประโยชน์จากการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าในการแลกเปลี่ยนหนึ่งและขายทันทีในราคาที่สูงขึ้นในการแลกเปลี่ยนอื่น

เวลาทำการตลาด

กลยุทธ์การกำหนดเวลาของตลาดใช้การทดสอบย้อนหลังเพื่อจำลองการซื้อขายสมมุติฐานเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับการซื้อขาย กลยุทธ์เหล่านี้มีไว้เพื่อทำนายว่าสินทรัพย์จะทำงานได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป อัลกอริทึมจากนั้นซื้อขายตามเวลาที่ดีที่สุดที่คาดการณ์ไว้ในการซื้อหรือขาย กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลมากมายและการทดสอบมากมาย

หมายถึงการพลิกกลับ

กลยุทธ์การแก้ไขเฉลี่ยคำนวณราคาหุ้นเฉลี่ยของหุ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหรือช่วงการซื้อขาย หากราคาหุ้นอยู่นอกราคาเฉลี่ย - ตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ผ่านมา - อัลโกจะซื้อขายตามนั้น

ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยมันอาจเป็นการค้าที่มีค่าตามสมมติฐานที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นค่าเฉลี่ย (เช่นราคาที่เพิ่มขึ้น) กลยุทธ์ประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่ Algos

ตัวอย่างการซื้อขายอัลกอริทึม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของอัลกอริทึมสำหรับการซื้อขาย ผู้ค้าสร้างคำแนะนำภายในบัญชีอัตโนมัติของเขาเพื่อขายหุ้น 100 หุ้นหาก 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ในทางกลับกันผู้ค้าสามารถสร้างคำแนะนำในการซื้อ 100 หุ้นหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของหุ้นเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

อัลกอริทึมที่ซับซ้อนพิจารณาเกณฑ์หลายร้อยก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ คอมพิวเตอร์สังเคราะห์คำแนะนำของบัญชีอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ หากไม่มีคอมพิวเตอร์การซื้อขายที่ซับซ้อนจะใช้เวลานานและเป็นไปไม่ได้

อัลกอริทึมในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์จะต้องใช้ห้าส่วนพื้นฐานของอัลกอริทึมเพื่อสร้างโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จ:

1. อธิบายปัญหาในเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์
2. สร้างสูตรและกระบวนการที่สร้างผลลัพธ์
3. ป้อนพารามิเตอร์ผลลัพธ์
4. ดำเนินการโปรแกรมซ้ำ ๆ เพื่อทดสอบความถูกต้อง
5. บทสรุปของอัลกอริทึมเป็นผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจากพารามิเตอร์ผ่านชุดคำสั่งในโปรแกรม

สำหรับอัลกอริทึมทางการเงินยิ่งโปรแกรมมีความซับซ้อนมากเท่าใดข้อมูลที่ซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อทำการประเมินที่แม่นยำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โปรแกรมเมอร์ทดสอบอัลกอริทึมที่ซับซ้อนอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมไม่มีข้อผิดพลาด อัลกอริทึมจำนวนมากสามารถใช้สำหรับปัญหาเดียว อย่างไรก็ตามบางคนทำให้กระบวนการง่ายขึ้นกว่าอื่น ๆ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขาย ALGOS

การซื้อขายอัลกอริทึมมีข้อดีของการลบองค์ประกอบของมนุษย์ออกจากการซื้อขาย แต่ก็มาพร้อมกับข้อเสีย

ข้อดี

บางทีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการซื้อขายอัลกอริทึมคือการใช้องค์ประกอบของมนุษย์ ด้วยการซื้อขาย Algo ส่วนอารมณ์ของการซื้อขายจะถูกทำให้เป็นกลาง

ศักยภาพในการขายมากเกินไปก็ลดลงด้วยการซื้อขายคอมพิวเตอร์-หรือการซื้อขายต่ำกว่าซึ่งผู้ค้าอาจได้รับการท้อแท้อย่างรวดเร็วหากกลยุทธ์บางอย่างไม่ให้ผลลัพธ์ทันที คอมพิวเตอร์ยังสามารถซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์ทำให้พวกเขาสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วขึ้น

ข้อเสีย

ปัญหาใหญ่ของการซื้อขายอัลกอริทึมคือมันต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ หากไม่มีพลังงาน (ไฟฟ้า) หรืออินเทอร์เน็ตอัลกอสไม่ทำงาน การขัดข้องของคอมพิวเตอร์ยังสามารถขัดขวางการซื้อขายอัลกอริทึม

นอกจากนี้ในขณะที่กลยุทธ์ที่ใช้ Algo อาจทำงานได้ดีบนกระดาษหรือในแบบจำลองไม่มีการรับประกันว่ามันจะทำงานได้จริงในการซื้อขายจริง ผู้ค้าอาจสร้างแบบจำลองที่สมบูรณ์แบบซึ่งทำงานได้สำหรับสภาวะตลาดที่ผ่านมา แต่ล้มเหลวในตลาดปัจจุบัน