ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): วัตถุประสงค์ การใช้ สูตร และตัวอย่าง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อและขาย ตัวบ่งชี้หนึ่งดังกล่าวคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันราบรื่นขึ้นโดยการสร้างการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง-

ด้วยการคำนวณ MA ผลกระทบของความผันผวนระยะสั้นในระยะสั้นต่อราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดจะลดลง Simple Moving Average (SMA) ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างง่ายของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่ Exponential Moving Average (EMA) ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทำงานอย่างไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ได้รับการคำนวณเพื่อระบุหรือกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือความล่าช้าเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาในอดีต

ยิ่งระยะเวลาของ MA นานขึ้น ความล่าช้าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย MA 200 วันจะมีระดับความล่าช้ามากกว่า MA 20 วันมาก เนื่องจากประกอบด้วยราคาสำหรับ 200 วันที่ผ่านมา ตัวเลข MA ห้าสิบวันและ 200 วันได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนและเทรดเดอร์ และถือว่าตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญ-

นักลงทุนอาจเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีความยาวต่างกันเพื่อคำนวณ MA ตามวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว MA ที่สั้นกว่าจะใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ MA ระยะยาวจะเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากกว่า

แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคตของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง แต่การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิจัยสามารถช่วยคาดการณ์ได้ดีขึ้น ค่า MA ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ค่า MA ที่ลดลงบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาลง

ในทำนองเดียวกัน โมเมนตัมขาขึ้นได้รับการยืนยันด้วยภาวะกระทิงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นตัดผ่านเหนือ MA ระยะยาว ในทางกลับกัน โมเมนตัมขาลงได้รับการยืนยันด้วยครอสโอเวอร์แบบหมี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าคู่ระยะยาว

ประเภทของปริญญาโท

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA)

กคำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดค่าที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด ชุดตัวเลขหรือราคาหุ้นจะถูกบวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยจำนวนราคาในชุด สูตรการคำนวณ SMA ของหลักทรัพย์มีดังนี้:

$\begin{aligned} &SMA = \frac{ A_1 + A_2 + \dotso + A_n }{ n } \\ &\textbf{where:} \\ &A = \text{ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา } n \\ &n = \text{จำนวนช่วงเวลา} \\ \end{aligned}$​เอสเอ็มก-nก1​-ก2​---กn​​ที่ไหน:ก-เฉลี่ยในช่วงเวลาnn-จำนวนช่วงเวลา​

การสร้างแผนภูมิราคาหุ้นในช่วง 50 วันโดยใช้ SMA อาจมีลักษณะดังนี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)

ที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้นเพื่อพยายามให้ราคาตอบสนองต่อข้อมูลใหม่มากขึ้น ถึงSMA ในช่วงเวลาหนึ่งๆ จะถูกคำนวณก่อน

จากนั้นคำนวณตัวคูณสำหรับการถ่วงน้ำหนัก EMA หรือที่เรียกว่า "ปัจจัยการปรับให้เรียบ" ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามสูตร:

[2 / (ช่วงเวลาที่เลือก + 1)]

สำหรับ MA 20 วัน ตัวคูณจะเป็น [2 / (20 + 1)] = 0.0952 ปัจจัยการปรับให้เรียบจะรวมกับ EMA ก่อนหน้าเพื่อให้ได้ค่าปัจจุบัน ดังนั้น EMA จึงให้น้ำหนักที่สูงกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันให้กับค่าทั้งหมด

$\begin{aligned} &EMA_t = \left [ V_t \times \left ( \frac{ s }{ 1 + d } \right ) \right ] + EMA_y \times \left [ 1 - \left ( \frac { s }{ 1 + d} \right ) \right ] \\ &\textbf{where:}\\ &EMA_t = \text{EMA วันนี้} \\ &V_t = \text{มูลค่าวันนี้} \\ &EMA_y = \text{EMA เมื่อวาน} \\ &s = \text{การปรับให้เรียบ} \\ &d = \text{จำนวนวัน} \\ \end{aligned}$​อีเอ็มกที​--วีที​-1-งส​---อีเอ็มกย​-1-1-งส​--ที่ไหน:อีเอ็มกที​-แม่วันนี้วีที​-ความคุ้มค่าวันนี้อีเอ็มกย​-EMA เมื่อวานส-ปรับให้เรียบง-จำนวนวัน​

SMA กับ EMA

การคำนวณ EMA ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ EMA จึงถือเป็นกการคำนวณ ในรูปด้านล่าง จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละค่าเฉลี่ยคือ 15 แต่ EMA ตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า SMA

EMA มีมูลค่าสูงกว่าเมื่อราคาสูงขึ้นกว่า SMA และตกลงเร็วกว่า SMA เมื่อราคาลดลง การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคานี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เทรดเดอร์บางรายชอบใช้ EMA มากกว่า SMA

ตัวอย่างของปริญญาโท

MA ได้รับการคำนวณแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท: SMA หรือ EMA ด้านล่างนี้ เราจะดู SMA ของหลักทรัพย์ที่มีราคาปิดต่อไปนี้ในช่วง 15 วัน:

• สัปดาห์ที่หนึ่ง: 20, 22, 24, 25, 23
• สัปดาห์ที่สอง: 26, 28, 26, 29, 27
• สัปดาห์ที่สาม: 28, 30, 27, 29, 28

MA 10 วันจะเฉลี่ยราคาปิดในช่วง 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาแรกสุด บวกราคาในวันที่ 11 และรับค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ MA

กตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมีวงโดยทั่วไปวางไว้สองห่างจาก SMA โดยทั่วไป การเคลื่อนตัวไปทางแถบบนบ่งบอกว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่การขยับเข้าใกล้แถบล่างแสดงว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปเนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถูกใช้เป็นตัวชี้วัดทางสถิติของความผันผวน ตัวบ่งชี้นี้จึงปรับตัวเองตามสภาวะตลาด

ฉันจะใช้สิ่งนี้ในชีวิตจริงได้อย่างไร?

ในฐานะเทรดเดอร์ การใช้ MA จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อและขายได้ MA จะช่วยลดสัญญาณรบกวนของราคารายวันของหุ้น เพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่าหุ้นมีแนวโน้มอย่างไร: ขึ้น ลง หรือทรงตัว ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่เหนือ MA 200 วันอย่างต่อเนื่อง นั่นถือเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณต้องการซื้อหรือถือไว้

คุณยังสามารถใช้ MA เพื่อวัดอารมณ์ทั่วไปของตลาดได้ แทนที่จะกังวลว่าราคาหุ้นจะตกหรือกระโดดทุกครั้ง การดูว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นโดยไม่ต้องโต้ตอบทางอารมณ์ MA ทำงานได้ดีสำหรับนักลงทุนทั้งผู้ช่ำชองและมือใหม่ ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นในตลาด

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งใช้เพื่อช่วยให้ข้อมูลราคาราบรื่นโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา ค่า MA ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้น ในขณะที่ค่า MA ที่ลดลงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

โดยทั่วไปควรใช้ Exponential Moving Average (EMA) มากกว่า Simple Moving Average (SMA) เนื่องจากให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าและแสดงการตอบสนองที่ชัดเจนต่อข้อมูลและแนวโน้มใหม่ๆ