ความต้องการเงินทุนตามความเสี่ยง: คำจำกัดความการคำนวณระดับ

ข้อกำหนดด้านเงินทุนตามความเสี่ยงคืออะไร?

ข้อกำหนดด้านเงินทุนตามความเสี่ยงหมายถึงกฎที่กำหนดเงินทุนขั้นต่ำสำหรับสถาบันการเงิน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงความต้องการเงินทุนมีอยู่เพื่อปกป้อง บริษัท ทางการเงินนักลงทุนลูกค้าและเศรษฐกิจโดยรวม ข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละสถาบันการเงินมีเงินทุนเพียงพอที่จะรักษาไว้การสูญเสียการดำเนินงานในขณะที่ยังคงรักษาตลาดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจความต้องการเงินทุนตามความเสี่ยง

ความต้องการเงินทุนตามความเสี่ยงอยู่ภายใต้ชั้นถาวรตามกฎที่นำมาใช้ในเดือนมิถุนายน 2554 โดยสำนักงานผู้ควบคุมบัญชีของสกุลเงิน(OCC) คณะกรรมการผู้ว่าการระบบ Federal Reserve และบริษัท ประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง(FDIC) นอกเหนือจากการต้องการพื้นถาวรแล้วกฎยังให้ความยืดหยุ่นในการคำนวณความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

การแก้ไขคอลลินส์ของคนขี้ขลาดพระราชบัญญัติการปฏิรูปวอลล์สตรีทและการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดความต้องการเงินทุนตามความเสี่ยงขั้นต่ำสำหรับผู้ประกันตนที่เก็บเงินสถาบันสถาบันรับฝาก บริษัท โฮลดิ้งและ บริษัท การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่ได้รับการดูแลโดย Federal Reserve

ภายใต้กฎ Dodd-Frank แต่ละธนาคารจะต้องมีอัตราส่วนเงินทุนตามความเสี่ยงทั้งหมด 8% และอัตราส่วนเงินทุนตามระดับความเสี่ยงระดับ 1 ที่ 4.5% ธนาคารได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ทุนที่ดี" หากมีอัตราส่วนระดับ 1 8%หรือสูงกว่าและอัตราส่วนเงินทุนตามความเสี่ยงทั้งหมดอย่างน้อย 10%และอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ระดับ 1 อย่างน้อย 5%

ข้อพิจารณาพิเศษ

โดยทั่วไปแล้ว Tier 1 Capital รวมถึงหุ้นสามัญของสถาบันการเงินการสำรองที่เปิดเผยรายได้ที่เก็บรักษาไว้และหุ้นบุริมสิทธิบางประเภท เงินทุนทั้งหมดรวมถึงทุนระดับ 1 และระดับ 2 และเป็นความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างภายในทั้งสองหมวดหมู่นี้

เพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่ธนาคารควรคำนวณทุนของพวกเขาคณะกรรมการบาเซิลเกี่ยวกับการกำกับดูแลการธนาคารซึ่งดำเนินการผ่านธนาคารเพื่อการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศเผยแพร่ไฟล์Basel Accords- Basel I ได้รับการแนะนำในปี 1988 ตามด้วย Basel II ในปี 2004 Basel III ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการขาดดุลในกฎระเบียบทางการเงินที่ปรากฏในช่วงปลายปี 2000 วิกฤตการณ์ทางการเงิน แนวทางเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์งบดุลและการเปิดรับแผ่นงบดุล

เงินทุนตามความเสี่ยงเทียบกับมาตรฐานเงินทุนคงที่

ทั้งเงินทุนตามความเสี่ยงและคงที่มาตรฐานทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อปกป้อง บริษัท จากการล้มละลาย อย่างไรก็ตามมาตรฐานเงินทุนคงที่กำหนดให้ บริษัท ทั้งหมดมีเงินจำนวนเท่ากันในเงินสำรองของพวกเขาและในทางตรงกันข้ามเงินทุนตามความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินทุนที่ บริษัท จะต้องถือตามระดับความเสี่ยง

อุตสาหกรรมประกันภัยเริ่มใช้เงินทุนตามความเสี่ยงแทนที่จะเป็นมาตรฐานทุนคงที่ในปี 1990 หลังจาก บริษัท ประกันภัยจำนวนมากล้มละลายในช่วงปี 1980 และ 1990 ตัวอย่างเช่นในปี 1980 ภายใต้มาตรฐานเงินทุนคงที่ผู้ประกันตนสองรายที่มีขนาดเท่ากันในรัฐเดียวกันนั้นจำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนเท่ากัน แต่หลังจากปี 1990 บริษัท ประกันเหล่านั้นต้องเผชิญกับข้อกำหนดที่แตกต่าง