股票交易機器人：編碼自己的交易算法

許多交易者渴望成為算法交易者但是，努力正確地編碼其交易機器人。這些交易者通常會在網上發現混亂和誤導的算法編碼信息，以及過夜繁榮的錯誤承諾。但是，可靠信息的一個潛在來源來自在線算法交易課程Algotrading101的創建者Lucas Liew。自2014年啟動以來，該課程已獲得30,000多名學生。

Liew的計劃著重於以有組織的方式介紹算法交易的基本面。他堅持認為算法交易不是“不是一個富裕的計劃”。下面概述了設計，構建和維護自己的算法所需的基礎知識交易機器人（從Liew和他的課程中繪製）。

什麼是交易機器人？

在最基本的層面上，算法交易機器人是一種計算機代碼，具有在金融市場中產生和執行買賣信號的能力。這樣的機器人的主要組成部分包括條目規則該信號何時購買或出售，退出規則，指示何時關閉當前職位，以及位置尺寸定義買賣數量的規則。

顯然，您將需要計算機和Internet連接才能成為算法交易者。之後，需要一個合適的操作系統來運行metatrader 4（MT4），這是電子交易平台這使用元Quotes語言4（MQL4）來編碼交易策略。儘管MT4並不是人們唯一可以用來構建機器人的軟件，但它具有許多重要的好處。

一個優點是，雖然MT4的主要資產類是外匯（FX），該平台也可以用於使用股票，股票指數，商品和比特幣使用差異合同（CFD）。使用MT4（與其他平台相反）的其他好處是，它易於學習，它具有許多可用的FX數據源，並且是免費的。

算法交易策略

制定算法策略的第一步之一是反思每種算法的核心特徵交易策略應該有。該策略應該是謹慎的，因為從市場和經濟角度來看，它從根本上是合理的。同樣，制定策略的數學模型應基於合理的統計方法。

接下來，確定您的機器人旨在捕獲哪些信息。為了製定自動策略，您的機器人需要能夠捕獲可識別的，持久的市場效率低下。算法交易策略遵循利用市場行為的嚴格規則，一次性市場效率低下的發生不足以建立策略。此外，如果市場效率低下的原因無法識別，那麼將無法知道該策略的成功或失敗是否是由於偶然的。

考慮到以上，有許多策略類型可以告知您的算法交易機器人的設計。這些包括利用以下（或其任何組合）的策略：

• 宏觀經濟新聞（例如，非農業工資或利率變更）
• 基本分析（例如，使用收入數據或收益發行說明）
• 統計分析（例如相關或協整）
• 技術分析（例如，移動平均）
• 市場微觀結構（例如套利或貿易基礎設施）

初步研究的重點是製定適合您個人特徵的策略。諸如個人風險概況，時間承諾，以及交易資本在製定策略時要考慮的都是重要的。然後，您可以開始確定上面提到的持續市場效率低下。確定了市場效率低下後，您可以開始編碼適合您個人特徵的交易機器人。

進行回測和優化

進行回測專注於驗證您的交易機器人，其中包括檢查代碼以確保它正在執行您想要的事情，並了解該策略在不同的時間範圍，資產類別或市場條件上的執行方式，尤其是在所謂的“黑天鵝“諸如2007 - 2008年金融危機之類的活動。

現在您已經編碼了一個有效的機器人，您需要最大程度地提高其性能過度擬合偏見。為了最大程度地提高性能，您首先需要選擇一個良好的性能度量，以捕獲風險和回報元素以及一致性（例如，夏普比率）。

同時，當您的機器人基於過去的數據太近時，就會發生過度擬合的偏見。這樣的機器人會散發出高性能的幻想，但是由於未來從來沒有完全像過去，所以它實際上可能失敗了。使用更多數據培訓，刪除無關的輸入功能並簡化模型可能有助於防止過度擬合。

實時執行

您現在準備開始使用真錢。但是，除了為您可能會遇到的情緒振奮做好準備之外，還有一些技術問題需要解決。這些問題包括選擇合適的經紀人和實施機制來管理市場風險和操作風險，例如潛在的黑客和技術停機時間。

在此步驟中，驗證機器人的性能類似於測試階段的性能也很重要。最後，需要監視以確保機器人為仍存在的機器人設計的市場效率。

底線

沒有經驗的交易者被教導一套嚴格的準則和成功。但是，有抱負的交易者應該記住有適度的期望。

LIEW強調，算法交易中最重要的部分是“了解機器人將在哪些市場條件下運行以及何時破裂”和“了解何時干預”。算法交易可能是有益的，但成功的關鍵是理解。任何課程或老師承諾在沒有足夠理解的情況下獲得高獎勵的任何課程，都應該是遠離的主要警告信號。