如何使用Excel計算相關性？

什麼是相關性？

相關性測量兩個變量之間的線性關係。它通過測量和關聯來表明關係的強度方差每個。相關回答以下問題：可變a（自變量）解釋變量b（因變量）多少？

了解相關性

相關係數範圍為-1至1。正好1被認為是完美的。它表明當另一個安全性向上或向下移動時，一個安全性將朝著相同的方向移動。負相關表明它們將朝相反的方向移動。零相關性意味著沒有線性關係。

投資非相關資產可以最大程度地降低風險，但解釋相關性可能很棘手。

相關公式

相關結合了兩個重要且相關的統計概念：方差和標準偏差。方差是均值周圍變量的分散。標準偏差是方差的平方根。

公式是：

相關性希望評估兩個變量的線性關係，因此真正需要的是查看多少次協方差這兩個變量有。有必要確定每個變量的標準偏差反映協方差的程度。

與關聯的常見錯誤

一個最常見的錯誤是假設接近+/- 1的相關性在統計學上是顯著的。接近+/- 1的閱讀肯定會增加實際統計意義的機會，但是如果沒有進一步的測試，就不可能知道。

相關性的統計測試可能會由於幾個原因而復雜。它並不是很簡單。一個關鍵的假設是變量是獨立的，它們之間的關係是線性的。從理論上講，您將測試這些主張，以確定相關計算是否合適。

第二個最常見的錯誤是忽略將數據歸一化為通用單元。如果您計算兩個相關性，則單位已經歸一化beta。 beta本身就是單位。至關重要的是，如果您想將股票相關聯，將它們標準化為返回百分比而不是股票價格變化。即使在投資專業人員中，這種情況也經常發生。

您本質上問兩個問題有關股票價格相關性的問題：一定數量的時期的回報是多少？安全同期返回？

相關的股票價格很困難。如果在過去的52週內收益的每日變化，則兩項證券可能具有很高的相關性，但是如果在過去的52周中每月變化，則它們的相關性可能較低。哪一個更好？沒有完美的答案。這取決於測試的目的。

您可以使用幾種方法來計算Excel中的相關性。最簡單的是並排獲取兩個數據集並使用內置的相關公式。

這是計算僅兩個數據集之間相關性的便捷方法。但是，如果要在一系列數據集中創建相關矩陣，則必須使用Excel的數據分析插件。該插件可以在分析的“數據”選項卡中找到。

選擇返回表。我們的專欄標題為此示例。我們想選中“第一行標籤”的框，因此Excel知道將這些視為標題。然後，您可以選擇在同一張紙或新紙上輸出。

當您點擊Enter時，將自動製作數據。您可以添加一些文本和條件格式以清理結果。

底線

相關是對兩個變量之間變異的統計測量。它基於差異和標準偏差，它可能是分析投資風險的關鍵工具。

Excel可以使計算相關性變得輕而易舉，但請確保在採取行動之前了解結果。請與顧問聯繫，以確保您在賺錢之前在正確的頁面上。