混亂理論：含義，概述，歷史

混亂理論是一種複雜的數學理論，試圖解釋看似微不足道的因素的效果。某些人認為混亂理論是為了解釋混亂或隨機發生的事件，並且該理論通常應用於金融市場以及其他復雜系統，例如預測天氣。混沌系統可以預測一段時間，然後似乎是隨機的。

混亂理論的起源

混亂理論的第一個真實實驗是由氣象學家進行的愛德華·洛倫茲（Edward Lorenz）。洛倫茲（Lorenz）與方程式系統合作以預測天氣。 1961年，洛倫茲（Lorenz）希望使用基於12個變量在內的計算機模型來重現過去的天氣序列，包括風速和溫度。這些變量或值用線升起並隨著時間的流逝而繪製。洛倫茲（Lorenz）在1961年重複了較早的模擬。

但是，在這一天，洛倫茲將他的可變值匯總到了三個小數點，而不是六個。這種微小的變化徹底改變了兩個月模擬天氣的整體模式。因此，洛倫茲證明，看似微不足道的因素可能會對整體結果產生巨大影響。

混亂理論探討了小型事件的影響，這些事件可能會極大地影響看似無關的事件的結果。

混亂理論與市場

關於股票市場有兩個共同的謬論。一種基於經典的經濟理論，並聲稱市場有效且不可預測。另一個理論是，在某種程度上，市場是可以預見的。否則，大型貿易所和投資者如何始終如一地賺錢？

事實是，市場是複雜的，混亂的系統，其行為既具有系統性和隨機組成部分。股票市場預測只能在一定程度上精確。

正如洛倫茲（Lorenz）所證明的那樣，複雜的混沌系統容易受到微小變化的影響，這些系統可能會破壞系統，使其遠離其平衡。市場系統動態可以描述為影響股市各個方面的兩個基本反饋和因果環。積極的反饋循環是自我增強的。例如，一個變量的積極效應增加了另一個變量，進而增加了第一個變量。這導致系統的指數增長，將其從平衡中移出，並最終導致系統崩潰（氣泡）。相反，負反饋循環具有相似的效果，系統對相反方向的變化做出響應。

不確定性高的周期可能不僅是由系統動態引起的。自然災害，地震或洪水等環境因素也可能導致市場易變，因為單股票突然下降。

在金融中，混亂理論認為，價格是要改變的最後一件事安全。使用混亂理論，價格的變化是通過以下因素的數學預測來確定的：交易者的個人動機（例如懷疑，慾望或希望，所有這些都是非線性和復雜的），數量的變化，變化的加速和變化背後的動量。

儘管一些理論家認為混亂理論可以幫助投資者提高其績效，但混亂理論在資金上的應用仍然存在爭議。