混亂理論：是什麼，歷史和榜樣

什麼是混亂理論？

混亂理論是一個數學概念，它解釋說有可能從正常方程式獲得隨機結果。該理論背後的主要戒律是小型事件的潛在概念顯著影響看似無關的事件的結果。混亂理論也稱為“非線性動力學”。

理解混亂理論

混亂理論研究了無序系統產生的模式和規律性。從預測天氣模式到股票市場，它已應用於許多不同的事物。簡而言之，混亂理論是一種試圖查看和理解複雜系統的基本順序，而復雜系統的基本順序乍一看似乎沒有秩序。

儘管混亂理論的起源可以追溯到19世紀，但先進的計算技術的發展使研究複雜系統（例如天氣和流體動力學）的行為變得更加容易。儘管這些系統的基本方程式可能相對簡單，但起始條件的微小變化可能會導致意外的結果。

混亂理論的歷史

混亂理論的第一個真實實驗是在1960年代初由氣象學家愛德華·洛倫茲（Edward Lorenz）進行的。他正在使用方程式系統，以預測天氣可能是什麼。

1961年，他想重新創建一個過去的天氣順序，但他在中途開始了該序列，並僅印刷了前三個小數點，而不是整個六個位置。這從根本上改變了序列，可以合理地假定它僅在三個小數位的略有變化中緊密地反映了原始序列。

但是，洛倫茲證明，看似微不足道的因素可能會對整體結果產生巨大影響。混亂理論探討了小型發生的影響，從而極大地影響了看似無關的事件的結果。

混亂理論和蝴蝶效應

混亂理論與蝴蝶效應，在初始條件下發生較小變化的想法會導致輸出值發生很大變化。這與直觀的想法相反，即相似的初始條件應導致大致相似的輸出。

這個概念經常發生在數學建模中，在數學建模中，在初始條件下的微小舍入誤差可能會導致截然不同的結果。在流行文化中，通常以這樣的想法說明，蝴蝶在世界的一個部分中拍打翅膀可以使暴風雪和另一半球的颶風之間有所不同。

股票市場的混亂理論

混亂理論是一種有爭議且複雜的理論，被用來解釋傳統上很難的系統的某些特徵準確模型。金融市場屬於這一類別，並獲得了豐富的歷史數據的額外好處。混亂理論可以幫助說明的一種有趣的財務現象，即使沒有解釋，似乎健康的金融市場如何突然遭受衝擊和崩潰。

擁護者的支持者認為，價格是股票，債券或其他安全性的最後一件事。這表明低價波動的時期不一定反映市場的真正健康。看著價格作為滯後指標，這使投資者在能夠在發生之前發現墜機事件的情況下處於黑暗狀態。

當然，這確實適合大多數經歷過的投資者黑天鵝事件和財務崩潰。有些人似乎可以提前將自己定位為市場下滑，但是他們通常比價格數據更深入地了解大多數市場忽略的結構性弱點。

混亂理論的最大警告是，它經常被用作折扣投資的一種方式。儘管市場幾乎不可能在短期內預測，但從長遠來看，它們更加一致。僅僅因為你不能安排下一次崩潰並不意味著你不應該投資具有強大基礎的股票從長遠來看，這種情況往往會表現。

混亂理論的例子

在金融中，分形市場假設使用混亂理論的元素來預測股票市場的波動。這個理論是有效的市場假設，這表明價格在隨機步行。

分形市場假設指出，在高不確定性時期，價格變動在不同時間範圍內觀察時會顯示出相似的行為。這可以用於技術分析，其中重複或遞歸模式可用於投影未來的價格轉移。

底線

混亂理論是數學的一個分支，涉及無序或隨機看法數學系統。由於市場參與者的行為不可預測，混亂理論的許多工具都在金融中應用。