ADX: ตัวบ่งชี้ความแข็งแรงของแนวโน้ม

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ผู้ค้าใช้เพื่อกำหนดความแข็งแกร่งของราคาความมั่นคงทางการเงินแนวโน้ม- ช่วยให้พวกเขาลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการซื้อขายโดยการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ผู้ค้าหลายรายคิดว่า ADX เป็นมาตรวัดเทรนด์ที่ดีที่สุดเพราะมันเชื่อถือได้มาก

ADX ปริมาณความแข็งแรงของแนวโน้มโดยการวัดระดับการเคลื่อนไหวของทิศทางในราคา การคำนวณ ADX ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายช่วงราคาหรือการหดตัวในช่วงเวลาที่กำหนด การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 14 ช่วงเวลาแม้ว่าการตั้งค่าอื่น ๆ สามารถใช้งานได้

ADX สามารถใช้กับความมั่นคงทางการเงินใด ๆ รวมถึงหุ้นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและฟิวเจอร์ส

ADX ถูกพล็อตเป็นบรรทัดเดียวที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100มันไม่ใช่ทิศทางซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ใช่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลง

ตัวบ่งชี้มักจะพล็อตในหน้าต่างเดียวกันกับทั้งสองตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทาง (DMI)บรรทัดที่ได้มาจาก ADX (แสดงด้านล่าง)

เมื่อ +DMI อยู่เหนือ -DMI ราคาจะเพิ่มขึ้นและ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น- เมื่อ -DMI สูงกว่า +DMI ราคาจะลดลงและ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มต่ำ-

แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง สังเกตว่า ADX เพิ่มขึ้นอย่างไรในระหว่างแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ +DMI สูงกว่า -DMI เมื่อราคากลับด้าน -DMI ข้ามไปเหนือ +DMI และ ADX ลดลงเมื่อแนวโน้มขาขึ้นเสียชีวิตจากนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อแนวโน้มขาลงได้รับแรงผลักดัน

การคำนวณ ADX

ADX คำนวณดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณการเคลื่อนไหวของทิศทาง (DM)

การเคลื่อนไหวของทิศทางแบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง: ขึ้นและลง

บวกทิศทางการเคลื่อนไหว (+dm) = ปัจจุบันสูง - สูงก่อนหน้า

ลบทิศทางการเคลื่อนไหว (-DM) = ก่อนหน้าต่ำ - กระแสต่ำ

หากทั้ง + +DM และ -DM เป็นค่าบวกในช่วงเวลาเดียวกันจะใช้ค่าที่ใหญ่กว่าเท่านั้นในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่มีค่าที่เล็กกว่าถูกตั้งค่าเป็น 0

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณช่วงที่แท้จริง (TR)

ช่วงที่แท้จริง (TR) ใช้เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของทิศทางเป็นปกติ ต้องคำนึงถึงช่องว่างราคาและความผันผวนประจำวัน

ช่วงที่แท้จริงเป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดของค่าต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด:

1. กระแสสูงปัจจุบัน - ต่ำปัจจุบัน
2. ปัจจุบันสูง - ปิดก่อนหน้า
3. ปัจจุบันต่ำ - ปิดก่อนหน้า

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของทิศทางที่ราบรื่น (+di & -di)

+DI แสดงถึงความแข็งแรงของเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น

+ของ₁₄= (เรียบ + dm₁₄) /(ATR₁₄) * 100

-จาก₁₄= (เรียบ - DM₁₄)/(ATR₁₄) * 100

ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 14 ในกรณีนี้ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR)เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าช่วงที่แท้จริงผ่านหน้าต่าง 14 ช่วงเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (DX)

ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (DX) วัดความแตกต่างที่แน่นอนระหว่าง +di และ -di เทียบกับผลรวมของพวกเขา

dx = (|+ที่₁₄- -จาก₁₄- / |+ของ₁₄+ -di₁₄- ) * 100

ค่านี้ให้ความเข้าใจว่าตัวบ่งชี้สองทิศทางแยกกันอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5: คำนวณดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

สุดท้ายดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ได้มาจากการปรับค่า DX ให้ราบรื่นในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งนี้มักจะทำโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่า ADX แรกคือค่าเฉลี่ยของค่าแรกnค่า dx ที่ไหนnคือจำนวนช่วงเวลา

ค่า ADX ที่ตามมา: adx = (ก่อนหน้า adx * (n-1) + ปัจจุบัน DX) /n

การปรับให้เรียบนี้ทำให้สาย ADX มีความผันผวนน้อยลงและมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับการประเมินแนวโน้ม

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ ADX

ผู้ค้าใช้ ADX เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ADX ยังช่วยตรวจสอบว่าตลาดมีแนวโน้มหรือขอบเขต

โดยทั่วไปค่า ADX ที่ต่ำกว่า 20 ระบุตลาดที่ไม่ได้รับแนวโน้มหรือด้านข้างแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่มีขอบเขตนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อ ADX เคลื่อนที่ระหว่าง 20 และ 25 มันจะส่งสัญญาณการสร้างแนวโน้มที่เป็นไปได้และผู้ค้าควรดูการยืนยันเพิ่มเติม

เมื่อ ADX สูงกว่า 25 มันยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่งทำให้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเช่นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานได้มากขึ้น เมื่อ ADX ปีนขึ้นไปเหนือ 50 แนวโน้มจะแข็งแกร่งมาก แต่ในระดับเหล่านี้ผู้ค้าควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากตลาดอาจร้อนเกินไปและการแก้ไขอาจมีแนวโน้มมากขึ้น

ค่า ADX	ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
0-20	แนวโน้มขาดหรืออ่อนแอ
25-50	แนวโน้มที่แข็งแกร่ง
50-75	แนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก
75-100	แนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก

ADX มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อจับคู่กับเส้น +DI และ -DI ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นถ้า +di ข้ามด้านบน -di และ ADX สูงกว่า 20 มันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเกิดขึ้นและเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการพิจารณาตำแหน่งที่ยาวนาน ในทางกลับกันถ้า -di ข้ามไปข้างบน +di ที่มี ADX เพิ่มขึ้นสูงกว่า 25 แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งกำลังเกิดขึ้น

โมเมนตัมเทรนด์

โมเมนตัมคือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา ADX ระบุไว้อย่างชัดเจนเมื่อแนวโน้มได้รับหรือสูญเสียโมเมนตัม ชุดของ ADX Peaks เป็นตัวแทนของแนวโน้มโดยรวมแรงผลักดัน-

ADX Peaks ที่สูงขึ้นหมายถึงโมเมนตัมแนวโน้มเพิ่มขึ้น ADX Peaks ที่ลดลงมากขึ้นหมายถึงโมเมนตัมแนวโน้มลดลง ADX Peak ใด ๆ ที่สูงกว่า 25 ถือว่ายังคงลงทะเบียนแนวโน้มที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า

ในแนวโน้มขาขึ้นราคายังคงเพิ่มขึ้นในการลดโมเมนตัม ADX เนื่องจากอุปทานค่าใช้จ่ายถูกกินเมื่อแนวโน้มดำเนินไป (แสดงด้านล่าง)

การรู้ว่าเมื่อใดที่โมเมนตัมเทรนด์กำลังเพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ค้ามีความมั่นใจในการให้ผลกำไรดำเนินการแทนที่จะออกก่อนที่แนวโน้มจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามชุด ADX ที่ต่ำกว่าเป็นคำเตือนให้ดูราคาและจัดการความเสี่ยง

ADX ยังสามารถแสดงโมเมนตัมความแตกต่าง- เมื่อราคาสูงขึ้นและ ADX ที่สูงขึ้นทำให้สูงขึ้นจะมีความแตกต่างเชิงลบหรือไม่ยืนยัน โดยทั่วไปความแตกต่างไม่ใช่สัญญาณของการกลับรายการ แต่เป็นการเตือนแนวโน้มนั้นโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนแปลงอาจเหมาะสมที่จะกระชับการหยุดทิ้งหรือทำกำไรบางส่วน

เมื่อใดก็ตามที่ตัวละครเปลี่ยนแนวโน้มถึงเวลาที่จะประเมินและ/หรือจัดการความเสี่ยง ความแตกต่างสามารถนำไปสู่ความต่อเนื่องของแนวโน้มการรวมการแก้ไขหรือการกลับรายการ (ด้านล่าง)

การใช้ ADX เชิงกลยุทธ์

ราคาเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดเดียวในแผนภูมิ อ่านราคาก่อนจากนั้นอ่าน ADX ในบริบทของราคาที่ทำ เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ใด ๆ ควรเพิ่มบางสิ่งที่ราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกเราได้อย่างง่ายดาย ADX บอกผู้ค้าเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ว่าจะช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการเกิดสิวเท็จหรือเข้าสู่ที่แข็งแกร่ง

ADX และครอสโอเวอร์

ADX มีประโยชน์ในการยืนยันไขว้ของเส้น +di และ -di ตัวอย่างเช่นหาก +di ข้ามเหนือ -DI ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นการอ่าน ADX ที่สูงกว่า 25 สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่งและดังนั้นจึงเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนาน ในทำนองเดียวกันถ้า -di ข้ามไปเหนือ +di การอ่าน ADX ที่สูงกว่า 25 สามารถยืนยันรายการสั้น ๆ ได้

โปรดทราบว่าผู้ค้าบางรายใช้การอ่าน ADX 20 เพื่อยืนยันรายการการค้าบนครอสโอเวอร์ของบรรทัด +di และ -di นี่อาจหมายถึงการเข้าสู่การซื้อขายก่อนหน้านี้ แต่อาจส่งผลให้สัญญาณเท็จมากขึ้น มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าแต่ละรายเพื่อพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุด

ADX และ Breakouts

แนวโน้มที่ดีที่สุดเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาของการรวมราคา สิวไม่ยากที่จะมองเห็น แต่พวกเขามักจะล้มเหลวและจบลงด้วยการเป็นกับดัก แต่ ADX สามารถช่วยยืนยันการฝ่าวงล้อม เมื่อมันเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 20 ถึงสูงกว่า 25 ตัวอย่างเช่นแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้รับการจัดตั้งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะยั่งยืน ในทางกลับกันหาก ADX ยังคงต่ำกว่า 25 มันน่าจะบ่งบอกถึงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดและหากยังคงอยู่ต่ำกว่า 20 ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการฝ่าวงล้อมเท็จ

ผู้ค้ายังสามารถใช้ ADX เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของแนวโน้มด้วย ADX ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะเพิ่มตำแหน่งหรือปรับหยุดที่สูงขึ้น

ในช่วงระยะเวลาของการรวมตัว ADX ต่ำแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังพักผ่อน แต่เมื่อ ADX เริ่มเพิ่มขึ้นมันสามารถส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องระวัง ADX ที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่า 20 - ในขณะที่มันบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังรวบรวมความแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่ได้ยืนยันแนวโน้ม ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น ADX ที่เพิ่มขึ้นพร้อมปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะให้หลักฐานที่ชัดเจนของการฝ่าวงล้อมที่เหมาะสมกับโมเมนตัม

โดยการใช้ ADX อย่างมีกลยุทธ์ในระหว่างการทำลายล้างผู้ค้าสามารถเพิ่มความมั่นใจในการตั้งค่าจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มีความสามารถสูง

ADX เป็นตัวบ่งชี้ RangeBound

มันมักจะยากที่จะระบุเมื่อราคาย้ายจากแนวโน้มไปยัง RangeBound- ADX แสดงให้เห็นเมื่อแนวโน้มอ่อนแอลงอย่างน้อยที่สุดแนวโน้มก็สิ้นสุดลงและราคาน่าจะเป็นช่วงเวลาของการรวม เงื่อนไขช่วงมีอยู่เมื่อ ADX ลดลงต่ำกว่า 20 และอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน ในช่วงการซื้อขายโดยทั่วไปราคาจะเคลื่อนที่ไปด้านข้างซึ่งต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างจากตลาดที่มีแนวโน้ม

หลังจากใช้ ADX เพื่อระบุระยะเวลาการรวมให้เลือกที่เหมาะสมกลยุทธ์การซื้อขาย- ในสภาพที่ได้รับความนิยมการดึงกลับและนำไปในทิศทางของแนวโน้ม ในเงื่อนไขช่วงกลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้มไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการซื้อขายสามารถทำได้ในการกลับรายการในระดับการสนับสนุน (ไปยาว) และความต้านทาน (สั้น)

ตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริงของการซื้อขายกับ ADX

ผู้ค้าทองคำ (XAUUSD) กำลังซื้อขายในแผนภูมิเชิงเทียนหนึ่งชั่วโมงและสังเกตการรวมโลหะด้วยการลดลงของ ADX และราคาทองคำสั่นระหว่าง 2580 และ 2530 ตลาดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจนในช่วงนี้

จากนั้นผู้ค้าจะได้รับสัญญาณการซื้อที่มีศักยภาพเมื่อมีครอสโอเวอร์ DMI บวกเกิดขึ้นพร้อมกับ ADX ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มเริ่มขึ้น สัญญาณนี้ได้รับการยืนยันเมื่อทองคำปิดเหนือระดับความต้านทาน 2577.45 ทำให้ผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนาน

หลังจากการฝ่าวงล้อมโมเมนตัมของทองคำสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วตามหลักฐานของ ADX ที่เพิ่มขึ้นจาก 29 เป็น 65 DMI ยังคงแสดงครอสโอเวอร์ที่เป็นบวกเสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น มั่นใจในทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มผู้ค้าเลือกที่จะดำรงตำแหน่ง

หลังจากนั้นโลหะเริ่มรวมกันระหว่าง 2620 และ 2640 และ ADX เริ่มลดลงจากความสูงของมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของแนวโน้มที่อ่อนตัวลงและแม้กระทั่งแสดงความแตกต่างเชิงลบ การตระหนักว่าแรงผลักดันอาจจางหายไปผู้ค้าตัดสินใจอย่างรอบคอบที่จะออกจากการค้าที่ 2650 ล็อคกำไรก่อนที่จะดึงกลับ

บรรทัดล่าง

ผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดมาจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุด- ADX ไม่เพียง แต่ระบุเงื่อนไขที่ได้รับความนิยมเท่านั้น แต่ยังวัดปริมาณความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เสนอให้ผู้ค้ามีความได้เปรียบที่สำคัญ

นอกจากนี้ ADX ยังระบุเงื่อนไขการซื้อขายช่วงการซื้อขายดังนั้นผู้ค้าจะไม่ติดอยู่กับการพยายามแลกเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไม่มี ยิ่งไปกว่านั้น ADX ยังแสดงให้เห็นเมื่อราคาแตกออกจากช่วงที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้ม

ADX ยังแจ้งเตือนผู้ค้าให้เปลี่ยนแปลงเทรนด์โมเมนตัมดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากการบริหารความเสี่ยงแผนอยู่ในสถานที่