Basel I คืออะไร? คำจำกัดความประวัติศาสตร์ผลประโยชน์และคำวิจารณ์

บาเซิลฉันเป็นชุดของกฎระเบียบธนาคารระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการการกำกับดูแลการธนาคาร (BCBS) Basel (BCBS)- กำหนดข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำสำหรับสถาบันการเงินโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตภายใต้ Basel I ธนาคารที่ดำเนินงานในระดับสากลจำเป็นต้องรักษาเงินทุนขั้นต่ำอย่างน้อย (8%) ตามสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงBasel I เป็นกฎระเบียบแรกในสามชุดที่รู้จักกันเป็นรายบุคคลว่าเป็น Basel I, II และ III และรวมกันเป็นBasel Accords-

ประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการบาเซิล

BCBS ก่อตั้งขึ้นในปี 2517 เป็นเวทีระหว่างประเทศที่สมาชิกสามารถร่วมมือกันในเรื่องการกำกับดูแลการธนาคาร BCBS กล่าวว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง "ความมั่นคงทางการเงินโดยการปรับปรุงความรู้ด้านการกำกับดูแลและคุณภาพของการกำกับดูแลธนาคารทั่วโลก" สิ่งนี้ทำผ่านกฎระเบียบที่เรียกว่า Accords

Basel I ซึ่งเป็นข้อตกลงครั้งแรกของคณะกรรมการได้ออกในปี 1988 และมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการสร้างระบบการจำแนกประเภทสำหรับสินทรัพย์ของธนาคาร

กฎระเบียบของ BCBS ไม่มีกำลังทางกฎหมาย สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา Basel ฉันเดิมเรียกอัตราส่วนขั้นต่ำของเงินทุนต่อสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยง 8%ซึ่งจะดำเนินการภายในสิ้นปี 2535 ในเดือนกันยายน 2536 BCBS ประกาศว่าG10 ประเทศ'ธนาคารที่มีธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในบาเซิลที่ 1 ตาม BCBS กรอบอัตราส่วนเงินทุนขั้นต่ำถูกนำมาใช้ไม่เพียง แต่ในประเทศสมาชิกเท่านั้น แต่ในแทบทุกประเทศที่มีธนาคารระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่

ประโยชน์ของ Basel I

บาเซิลฉันได้รับการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม Basel II นำออกมาหลายปีต่อมาลดความต้องการเงินทุนสำรองสำหรับธนาคาร ที่มาภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์บางอย่าง แต่เนื่องจากบาเซิลที่สองไม่ได้แทนที่บาเซิลที่ 1 ธนาคารหลายแห่งยังคงดำเนินงานภายใต้กรอบบาเซิลที่ 1 เดิมต่อมาเสริมด้วยภาคผนวก Basel III

บางทีมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาเซิลฉันก็มีส่วนทำให้การปรับกฎระเบียบของธนาคารและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องปูทางสำหรับมาตรการป้องกันเพิ่มเติม

คำวิจารณ์ของบาเซิลฉัน

บาเซิลฉันได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของธนาคารและชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมโดยทำให้เงินทุนน้อยลงสำหรับการให้กู้ยืม นักวิจารณ์ในอีกด้านหนึ่งของการโต้แย้งนั้นยืนยันว่าการปฏิรูป Basel ฉันไม่ได้ไปไกลพอ ทั้ง Basel I และ Basel II เป็นความผิดพลาดเนื่องจากความล้มเหลวในการหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของปี 2550-2552 เหตุการณ์ที่กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับบาเซิลที่สาม

คำวิจารณ์อีกอย่างหนึ่งของบาเซิลฉันเป็นวิธีที่ง่ายในการเสี่ยงต่อการถ่วงน้ำหนัก บาเซิลฉันได้กำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ให้กับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ แต่น้ำหนักเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นโดยพลการและไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง ตัวอย่างเช่นสินเชื่อขององค์กรจะได้รับน้ำหนักความเสี่ยง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนั้นซับซ้อนกว่าน้ำหนักความเสี่ยงคงที่เพียงครั้งเดียวซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินที่สมบูรณ์ของ บริษัท ยืม

สุดท้ายเฟรมเวิร์กมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นหลักและไม่ได้จัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญอื่น ๆ อย่างเพียงพอเช่นความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงในการดำเนินงาน การกำกับดูแลนี้หมายความว่าธนาคารที่มีการดำเนินการซื้อขายที่สำคัญหรือเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดความต้องการเงินทุนของพวกเขา

ข้อกำหนดสำหรับ Basel I

ระบบการจำแนกประเภท Basel I จัดกลุ่มธนาคารสินทรัพย์เป็นหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงติดป้ายด้วย 0%, 10%, 20%, 50%, 100%และ 150% สินทรัพย์ของธนาคารได้รับมอบหมายให้อยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้ตามลักษณะของลูกหนี้

หมวดความเสี่ยง 0% มักจะประกอบด้วยเงินสดธนาคารกลางและหนี้ของรัฐบาลเนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด หนี้ภาครัฐมักจะอยู่ในประเภทที่สูงขึ้น (เช่น 20% หรือสูงกว่าขึ้นอยู่กับลูกหนี้

หนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาหนี้ธนาคาร OECD หนี้ บริษัท หลักทรัพย์ OECD หนี้ธนาคารที่ไม่ใช่ OECD (ต่ำกว่าหนึ่งปีของการครบกำหนด) หนี้ภาครัฐที่ไม่ใช่ OECD และเงินสดในการรวบรวมทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่ 20% หมวดหมู่ 50% สำหรับการจำนองที่อยู่อาศัยและหมวดหมู่ 100% แสดงโดยภาคเอกชนตราสารหนี้ธนาคารที่ไม่ใช่ OECD หนี้ (ครบกำหนดมากกว่าหนึ่งปี) อสังหาริมทรัพย์โรงงานและอุปกรณ์และตราสารทุนที่ออกให้ที่ธนาคารอื่น ธนาคารจะถูกสลัดเข้าสู่หมวดหมู่ 150% หากมีการจัดอันดับภายนอกด้านล่าง B-

ธนาคารจะต้องรักษาเงินทุน (ชั้น 1และชั้น 2ทุน) เท่ากับอย่างน้อย 8% ของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงสิ่งนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมีเงินทุนจำนวนมากพอที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นหากธนาคารมีสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักที่มีความเสี่ยงจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐจะต้องรักษาเงินทุนอย่างน้อย 8 ล้านดอลลาร์ Tier 1 Capital เป็นประเภทที่มีสภาพคล่องมากที่สุดและแสดงถึงการระดมทุนหลักของธนาคารในขณะที่ Tier 2 Capital รวมถึงตราสารทุนไฮบริดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าการสูญเสียเงินกู้และเงินสำรองการประเมินค่าใหม่รวมถึงเงินสำรองที่ไม่เปิดเผย

บรรทัดล่าง

บาเซิลฉันเป็นคนแรกของสามบาเซิลแอคคอร์ดและแนะนำข้อกำหนดของเงินทุนสำรองสำหรับธนาคารตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ของพวกเขา ภายใต้ข้อตกลงธนาคารจะต้องรักษาเงินทุนอย่างน้อย 8% ของโปรไฟล์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในมือ มันได้รับการเสริมด้วย Basel II และ Basel III