ตัวกรอง Hodrick-Prescott (HP): ทำไมคุณไม่ควรใช้มัน

ตัวกรอง Hodrick-Prescott (HP) หมายถึงกการตบข้อมูลเทคนิค. ตัวกรอง HP มักใช้ในระหว่างการวิเคราะห์เพื่อลบความผันผวนระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรธุรกิจ การกำจัดความผันผวนระยะสั้นเหล่านี้เผยให้เห็นแนวโน้มระยะยาว ซึ่งสามารถช่วยในการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรธุรกิจ-

การทำความเข้าใจตัวกรอง Hodrick-Prescott (HP)

ตัวกรอง Hodrick-Prescott (HP) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปในเศรษฐศาสตร์มหภาค- มันได้รับการตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ Robert Hodrick และ Edward Prescott ซึ่งเป็นที่นิยมของตัวกรองนี้เป็นครั้งแรกในเศรษฐศาสตร์ในปี 1990 Hodrick เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านการเงินระหว่างประเทศ เพรสคอตต์ได้รับรางวัลโนเบลเมโมเรียลแบ่งปันกับนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นสำหรับการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค

ตัวกรองนี้กำหนดแนวโน้มระยะยาวของอนุกรมเวลาโดยลดความสำคัญของความผันผวนของราคาระยะสั้น ในทางปฏิบัติตัวกรองจะใช้เพื่อทำให้ดีขึ้นและทำลายดัชนีความช่วยเหลือของคณะกรรมการการประชุม (HWI) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับสำนักสถิติแรงงาน(BLS) Jolts ชุดข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อาจวัดตำแหน่งงานว่างในสหรัฐอเมริกาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อพิจารณาพิเศษ

ตัวกรอง HP เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค มันมีแนวโน้มที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีหากมีการกระจายเสียงรบกวนตามปกติและเมื่อการวิเคราะห์ที่ดำเนินการเป็นประวัติศาสตร์

ตามรายงานที่ตีพิมพ์โดยนักเศรษฐศาสตร์และศาสตราจารย์เจมส์แฮมิลตันซึ่งปรากฏในสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติเว็บไซต์- มีหลายสาเหตุที่ไม่ควรใช้ตัวกรอง HP แฮมิลตันเสนอให้ FILER ให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีพื้นฐานในกระบวนการสร้างข้อมูล นอกจากนี้เขายังระบุว่าค่าที่กรองในตอนท้ายของตัวอย่างนั้นแตกต่างจากที่อยู่ตรงกลางโดยสิ้นเชิง