ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC): คำจำกัดความและสูตร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) คือโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่คำนวณความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา มันถูกใช้เป็นหลักในการระบุเงื่อนไขที่สูงเกินไปและเกินกำหนด แต่นักวิเคราะห์บางคนใช้มันเพื่อยืนยันแนวโน้มและระบุการกลับรายการที่เป็นไปได้ ด้วยศูนย์เป็นจุดอ้างอิง ROC จะเป็นบวกเมื่อราคาสูงขึ้นและเป็นลบเมื่อพวกเขาลดลง

สิ่งที่กำหนดการอ่านมากเกินไปและการอ่านเกินขนาดจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของความปลอดภัยที่ถูกวิเคราะห์รวมถึงจำนวนช่วงเวลาที่เลือกเป็นระยะเวลาการมองย้อนกลับความแตกต่างในระหว่าง ROC และราคายังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

สูตรสำหรับ ROC

สูตรในการคำนวณ ROC นั้นตรงไปตรงมา มันเกี่ยวข้องกับการคำนวณการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกพล็อตในแต่ละวัน (แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่รวมถึง ROC ในตัวชี้วัดมาตรฐานของพวกเขา)

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {roc} = \ bigg [\ frac {\ text {ราคาปิดของวันนี้}-\ text {ราคาปิด} n \ text {ช่วงเวลาที่ผ่านมา}} {\ text {ปิดราคา$​ROC--ราคาปิดnช่วงเวลาที่ผ่านมาราคาปิดของวันนี้ราคาปิดnช่วงเวลาที่ผ่านมา​-100​

ระยะเวลาการมองหา ROC ทั่วไป

การตัดสินใจหลักสำหรับผู้ค้าที่ใช้ ROC คือการเลือกระยะเวลาการมองหลังที่เหมาะสม (n- ผู้ค้าควรพิจารณาระยะเวลาการถือครองและรูปแบบการซื้อขายเมื่อตัดสินใจ

• ช่วงเวลาที่สั้นลง(เช่น 7-14 วัน) สร้างตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น แต่ยังสามารถสร้างสัญญาณเท็จได้
• ระยะกลาง(เช่น 14-36 วัน) ให้ความไวที่สมดุลสำหรับการซื้อขายแกว่ง
• ระยะเวลานานขึ้น(เช่น 36-200 วัน) สร้างตัวบ่งชี้ที่ราบรื่นและเชื่อถือได้มากขึ้นที่เหมาะสมสำหรับการระบุแนวโน้มระยะยาว แต่โอกาสใช้เวลานานกว่าในการแสดง

ตัวอย่างการคำนวณ ROC

สมมติว่าเรากำลังคำนวณ ROC 10 วันสำหรับหุ้น:

• ราคาปิดปัจจุบัน(วันที่ 10): $ 52.50
• ราคาปิด 10 วันที่ผ่านมา(วันที่ 0): $ 48.75

ROC = [(52.50-48.75) ÷ 48.75] x 100 = [3.75 ÷ 48.75] x 100 = 7.69%

ราคาของหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 7.7% ในช่วงระยะเวลา 10 วันซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมเชิงบวก หากเราต้องคำนวณค่านี้สำหรับแต่ละวันในซีรีส์และพล็อตผลลัพธ์เราจะสร้างบรรทัดตัวบ่งชี้ ROC ที่สมบูรณ์

การตีความตัวบ่งชี้ ROC

ตัวบ่งชี้ ROC สามารถใช้ในการระบุแนวโน้มและทิศทางราคาโดยทั่วไป แต่เป็นออสซิลเลเตอร์มันใช้งานได้ดีที่สุดในการสร้างสัญญาณที่สูงเกินไปและมีการขายเกินขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดด้านข้าง เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่มันใช้งานได้ดีที่สุดควบคู่ไปกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในแผนภูมิราคาโดยมีการทำหน้าที่หนึ่งเป็นการยืนยันของผู้อื่น

เงื่อนไขมากเกินไปและเกินกำหนด

ในขณะที่ออสซิลเลเตอร์ใช้ระดับมาตรฐานเพื่อกำหนด overbought และ oversold -RSIตัวอย่างเช่น 70 และ 30 ด้วย ROC มันซับซ้อนกว่า สำหรับสิ่งหนึ่งการอ่านที่ดีที่สุดสำหรับ overbought และ oversold จะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัยหนึ่งครั้งอาจมีการขายเกิน -5%ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไปถึงการขายเกินที่ -15%เท่านั้น

ประการที่สองซึ่งแตกต่างจากออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ อีกมากมาย ROC นั้นไม่ได้ถูกผูกไว้ในระยะ นั่นคือมันไม่มีขีด จำกัด สูงสุดในขณะที่ขีด จำกัด ที่ต่ำกว่าจะถึงเมื่อราคาความปลอดภัยเป็นศูนย์ดังนั้นผู้ค้ามักใช้ระดับราคาที่ผ่านมาและการอ่าน ROC เพื่อตัดสินใจว่าตลาดที่กำหนดมีระดับสูงมากหรือไม่

ควรเลือกเกณฑ์ด้วยความผันผวนของความปลอดภัยและระยะเวลาการมอง ROC ในใจ:

• ตรวจสอบข้อมูล ROC ในอดีตเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะตลอดระยะเวลาที่ขยายออกไป
• ตรวจสอบรูปแบบการพลิกกลับราคาในอดีตเพื่อสร้างขอบเขตบนและล่าง
• ใช้ระดับเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางและแจ้งตัวเลือกการซื้อขายในอนาคตของคุณ

ผู้ค้าควรเข้าใจว่าค่า ROC ที่รุนแรงไม่ได้หมายถึงการกลับรายการราคาทันที ตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากยังคงอยู่ในที่ต้องการมากเกินไปหรือขายเกินดินแดนสำหรับระยะเวลายาวนาน เป็นการดีที่สุดที่จะรอการตรวจสอบความถูกต้องจากการเคลื่อนไหวของราคาหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การค้า

ครอสโอเวอร์กลางสาย

ครอสโอเวอร์เส้นตรงกลางเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้เปลี่ยนจากดินแดนบวกไปเป็นลบหรือในทางกลับกัน โดยทั่วไปราคาจะถือว่าสูงขึ้นเมื่อ ROC อยู่ในดินแดนที่เป็นบวกและลดลงเมื่อมันไม่ได้ ครอสโอเวอร์แบบกึ่งกลางหรือศูนย์สามารถส่งสัญญาณว่าการกลับรายการกำลังได้รับแรงผลักดัน

• ครอสโอเวอร์ที่รั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อ ROC เคลื่อนที่จากใต้เส้นศูนย์ไปด้านบนเหนือมันเปลี่ยนจากโมเมนตัมหมีเป็นรั้น
• ครอสโอเวอร์ที่เป็นหมีจะปรากฏขึ้นเมื่อ ROC เคลื่อนที่จากด้านบนเส้นศูนย์ไปด้านล่างการเปลี่ยนจากรั้นเป็นโมเมนตัมหมี ..

ครอสโอเวอร์แบบศูนย์ส่งสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ แต่ต้องมีการตีความอย่างรอบคอบเนื่องจากตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ หรือมีขอบเขตสามารถสร้างได้สัญญาณเท็จ- ครอสโอเวอร์ได้รับความสำคัญมากขึ้นหากพวกเขาติดตามการเคลื่อนไหวที่ขยายออกไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือหากได้รับการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น

สัญญาณความแตกต่าง

ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาและตัวบ่งชี้ ROC เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม แม้ว่ามันมักจะส่งสัญญาณแนวโน้มที่อ่อนลงและกำลังจะเกิดขึ้นการพลิกกลับความแตกต่างนั้นใช้เป็นสัญญาณเตือนสำหรับการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นทริกเกอร์ที่ชัดเจน

• ความแตกต่างของรั้นแบบฟอร์มเมื่อราคาต่ำกว่าในขณะที่ ROC ทำให้ต่ำกว่ามากแสดงว่าโมเมนตัมหมีกำลังลดลงแม้จะมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง
• ความแตกต่างของหมีปรากฏขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นในขณะที่ ROC ทำให้เสียงสูงที่ต่ำกว่า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมที่สูงขึ้นกำลังลดลงแม้จะมีความก้าวหน้าด้านราคา

เพื่อใช้ ROC Divergences อย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขาย:

1. ระบุแนวโน้มราคาที่ชัดเจน (ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง)
2. มองหาการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกันในตัวบ่งชี้ ROC
3. ยืนยันความแตกต่างด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเพิ่มเติมหรือสัญญาณการดำเนินการราคา
4. พิจารณาลดขนาดตำแหน่งหรือใช้การหยุดพักที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อความแตกต่างปรากฏขึ้น
   

ข้อ จำกัด ของตัวบ่งชี้ ROC

แม้จะมียูทิลิตี้ตัวบ่งชี้ ROC มีข้อ จำกัด หลายประการที่ผู้ค้าควรพิจารณา:

1. การถ่วงน้ำหนักเท่ากัน: สูตร ROC ให้น้ำหนักเท่ากันกับทั้งราคาปัจจุบันและราคา "N" ช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยไม่คำนึงถึงการกระทำของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างจุดเหล่านี้ การใช้ไฟล์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสามารถช่วยคุณลักษณะน้ำหนักได้มากขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน
2. ธรรมชาติที่ล้าหลัง: เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต ROC มีความล่าช้าในการสร้างสัญญาณล่าช้าตามธรรมชาติ
3. ความท้าทายในการปรับขนาด: ROC สามารถเข้าถึงค่าที่รุนแรงในช่วงที่มีแนวโน้มที่รวดเร็วและแข็งแกร่งทำให้การตีความด้วยภาพค่อนข้างยากโดยไม่ต้องใช้แผนภูมิ
4. ความไวต่อความผันผวน: หลักทรัพย์ที่มีโปรไฟล์ความผันผวนที่แตกต่างกันต้องการกรอบการตีความที่แตกต่างกันทำให้วิธีการมาตรฐานเป็นปัญหา สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง (เช่น cryptocurrencies) อาจต้องใช้แถบที่กว้างขึ้น (เช่น± 20%) ในขณะที่หุ้นที่มีเสถียรภาพอาจใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น (เช่น± 5%)

ตัวชี้วัดฟรี

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใด ๆ ROC ไม่ควรใช้ในการแยก มูลค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อรวมอยู่ในระบบการซื้อขายที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ

ผู้ค้ามักจะรวมเข้ากับเครื่องมือทางเทคนิคเสริม:

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยยืนยันทิศทางแนวโน้มและกรองสัญญาณ ROC ที่เป็นเท็จที่อาจเกิดขึ้น
2. สนับสนุนและต่อต้าน: การรวมสัญญาณ ROC เข้ากับคีย์สนับสนุนและต่อต้านระดับช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
3. ตัวบ่งชี้ระดับเสียง: การยืนยันระดับเสียงของสัญญาณ ROC ให้หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงของโมเมนตัม
4. ตัวบ่งชี้ความผันผวน: ความช่วยเหลือเหล่านี้บริบทการอ่าน ROC ภายในตลาดปัจจุบันความผันผวนสิ่งแวดล้อม.
5. การจดจำรูปแบบ-รูปแบบแผนภูมิสามารถให้การยืนยันการกลับรายการที่อาจส่งสัญญาณโดย ROC

วิธีการที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กรอบเวลาหลายครั้งซึ่ง ROC ระยะยาวจะกำหนดทิศทางแนวโน้มหลักในขณะที่เส้น ROC ระยะสั้นกว่าจะระบุการเข้าและออกจากจุดออกภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่านั้น

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าใช้อัตราตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวชี้วัดที่ตรงไปตรงมาของโมเมนตัมราคาและเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ธรรมชาติที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายเฟรมเวลาและตลาด ตัวบ่งชี้ ROC แบ่งปันข้อ จำกัด ทั่วไปที่มีอยู่ในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและดำเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อรวมเข้าด้วยกันภายในวิธีการซื้อขายที่กว้างขึ้นแทนที่จะใช้เพียงอย่างเดียว