การซื้อขายเทรนด์: 4 ตัวชี้วัดที่พบบ่อยที่สุด

ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักจะพึ่งพาหลักการพื้นฐานและภูมิปัญญาชิ้นส่วนที่ยาวนาน: "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" อันที่จริงประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินโดยทั่วไปยังคงรักษาทิศทางการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันในทิศทางหนึ่งหรืออื่น ๆ ในระยะยาวแม้ในขณะที่ราคาจัดแสดงการสุ่มในกรอบเวลาที่สั้นลง

การซื้อขายเทรนด์เป็นกลยุทธ์ที่พยายามใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมทิศทางของสินทรัพย์โดยไม่พยายามทำนายยอดเขาและหุบเขาที่แม่นยำซึ่งเป็นเรื่องยากมาก ผู้ค้าเทรนด์ให้ความสำคัญกับการตรวจจับและติดตามแนวโน้มของตลาดที่ได้รับการยอมรับ

ด้านล่างเราพิจารณาตัวบ่งชี้การซื้อขายแนวโน้มสี่ตัวที่พิสูจน์ได้ว่าเชื่อถือได้เมื่อเวลาผ่านไป

แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ

การศึกษายืนยันว่าแนวโน้มปรากฏและคงอยู่ตลอดตลาดการเงิน การวิจัยได้จัดทำเอกสารโมเมนตัมราคาต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานานการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าการติดตามแนวโน้มสามารถสร้างผลตอบแทนในเชิงบวกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและการเคลื่อนไหวระยะยาวนั้นเป็นไปตามรูปแบบทิศทางไกลเกินกว่าโอกาสที่จะอนุญาต

ยังคงแนวโน้มไม่คืบหน้าเป็นเส้นตรงตรง พวกเขาซิกแซกและหยุดชั่วคราวรวม- การเคลื่อนไหวระยะสั้นสามารถปรากฏแบบสุ่มและวุ่นวายได้ดังนั้นผู้ค้าเทรนด์จึงต้องการเครื่องมือในการกรองเสียงตลาดและปกป้องตำแหน่งของพวกเขาจากการพลิกกลับชั่วคราว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางทีอาจเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ตรงไปตรงมาและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันคำนวณโดยเฉลี่ยราคาปิดของ 20 วันก่อนหน้า สิ่งนี้สร้างผลกระทบที่ราบรื่นซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดทิศทางแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการกำจัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาระยะสั้นและเสียงรบกวนของตลาดอื่น ๆ

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMA):ที่SMAกำหนดราคาเฉลี่ยสำหรับระยะเวลาที่กำหนดโดยการรวมราคาปิดทั้งหมดและหารยอดรวมตามจำนวนช่วงเวลา
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA): EMA กำหนดน้ำหนักที่มากขึ้นให้กับข้อมูลราคาล่าสุดซึ่งหมายความว่ามันตอบสนองต่อข้อมูลตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วกว่า SMA

แอปพลิเคชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การระบุแนวโน้ม: ราคาที่สูงขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาที่กำหนดในขณะที่ราคาลดลงต่ำกว่าสัญญาณเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง

รองรับและระดับความต้านทาน: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะทำหน้าที่เป็นสนับสนุนและต่อต้านที่ราคาย้อนกลับบ่อยครั้งหลังจากดึงกลับ

สัญญาณครอสโอเวอร์: รั้น "ไม้กางเขนสีทอง"โผล่ออกมาเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะเคลื่อนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวตัวอย่างเช่นผู้ติดตามแนวโน้มอาจมองว่าจะใช้เวลานานเมื่อ EMA 50 วันข้าม EMA 200 วันในทางตรงกันข้าม" Death Cross "เป็นหมี

ตัวอย่าง:

ในแผนภูมินี้เราสามารถสังเกตสัญญาณเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญสองสัญญาณได้

1. ในเดือนธันวาคม (ลูกศรลง) 20 วัน (สายสีส้ม) ตกอยู่ภายใต้ 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) ในขณะที่ราคาลดลง ครอสโอเวอร์ที่หมี ("Death Cross") เตือนอย่างถูกต้องว่าราคาอยู่ในแนวโน้มที่ลดลง
2. ในเดือนสิงหาคม (ลูกศรสีดำขึ้นไป) MA 20 วันเคลื่อนที่สูงกว่า MA 50 วันในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ "Golden Cross" ครอสโอเวอร์ที่รั้นทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ยืนยันการโจมตีของการกู้คืน

ตลอดทั้งแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังให้การสนับสนุนและการต่อต้านแบบไดนามิกเนื่องจากราคาทดสอบบรรทัดเหล่านี้ในระหว่างการหวนกลับก่อนดำเนินการ

โซนเหล่านี้ของสนับสนุนมีการแสดงเพิ่มเติมโดย SMA 20 วันที่แสดงด้านล่าง:

ความแตกต่างการบรรจบกันเฉลี่ย (MACD)

1. สาย MACD-ความแตกต่างระหว่าง EMA 12 ช่วงเวลาและ EMA 26 ช่วงเวลา
2. สายสัญญาณ:EMA 9 ช่วงเวลาที่ตามมาของสาย MACD
3. ฮิสโตแกรม:แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสาย MACD และสายสัญญาณ
   

แอปพลิเคชันของ MACD

สายสัญญาณครอสโอเวอร์-สัญญาณรั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อสาย MACD เคลื่อนที่เหนือเส้นสัญญาณในขณะที่สัญญาณหมีจะปรากฏขึ้นเมื่อสาย MACD อยู่ใต้เส้นสัญญาณ

ไขว้กึ่งกลาง: เมื่อสาย MACD สูงกว่าศูนย์มันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของรั้นที่เพิ่มขึ้น

ความแตกต่าง: แนวโน้มอาจสูญเสียความแข็งแกร่งและเข้าใกล้การกลับรายการเมื่อราคาบันทึกเสียงสูงหรือต่ำใหม่โดยไม่ได้รับการยืนยันผ่าน MACD สูงหรือต่ำ

ผู้ค้าจับคู่ MACD บ่อยๆด้วยแผนภูมิการสนับสนุนและความต้านทานเชิงเทียนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง:

แผนภูมิแสดงสัญญาณ MACD ที่สำคัญหลายตัว (แสดงในแผงราคาต่ำกว่าราคา):

1. ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน (ลูกศรลงครั้งแรก) สาย MACD (สีส้ม) ข้ามใต้เส้นสัญญาณ (สีน้ำเงิน) ในขณะที่ทั้งสองบรรทัดยังคงสูงกว่าศูนย์ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของโมเมนตัมหมีใหม่
2. ในช่วงกลางเดือนธันวาคม (ลูกศรขึ้นไปข้างบน) MACD ข้ามเหนือสายสัญญาณส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งใช้ราคาจาก $ 172 ถึง $ 189
3. ลูกศรลงที่สองลงในปลายเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าครอสโอเวอร์ของหมีเหนือเส้นศูนย์ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการดึงกลับเพื่อรองรับประมาณ $ 172
4. ลูกศรขึ้นไปข้างบนครั้งสุดท้ายที่ปรากฏในเดือนกุมภาพันธ์เผยให้เห็นครอสโอเวอร์ที่รั้นซึ่งยืนยันการฟื้นตัวที่ตามมา

ตลอดทั้ง MACD ฮิสโตแกรม (แถบสีน้ำเงินแนวตั้ง) ยืนยันแนวโน้มเหล่านี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม มันกว้างขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่งและหดตัวเมื่อโมเมนตัมจางหายไปก่อนการพลิกกลับ-

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

ที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์(RSI) เป็น oscillator โมเมนตัมที่วัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 ในขณะที่ RSI อาจเป็นที่รู้จักกันดีกว่าและขายเกินเงื่อนไขนอกจากนี้ยังใช้เพื่อระบุจุดย้อนกลับของแนวโน้ม

ในการตั้งค่าเริ่มต้นการคำนวณ RSI ใช้ระยะเวลา 14 ช่วงเวลาเพื่อวัดกำไรเฉลี่ยเมื่อเทียบกับการสูญเสียเฉลี่ย:RSI = 100 - [100 / (1 + (กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย)]]-

แอปพลิเคชันของ RSI

การยืนยันแนวโน้ม: RSI โดยทั่วไปจะผันผวนระหว่าง 50 และ 80 ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและระหว่าง 50 ถึง 30 ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

รองรับและระดับความต้านทาน: นอกเหนือจากระดับที่สูงเกินไปและ oversold แล้ว RSI ยังให้สัญญาณสำหรับความต่อเนื่องของตลาดหรือการกลับรายการ

ความแตกต่าง: เมื่อราคาสูงขึ้นใหม่ (หรือต่ำในช่วงที่มีแนวโน้มขาลง) แต่ RSI ไม่ได้ติดตามมันจะส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงและการกลับรายการแนวโน้มที่เป็นไปได้

ตัวอย่าง:

แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนหุ้นจากแนวโน้มขาขึ้นไปสู่แนวโน้มขาลงด้วย RSI ที่ให้สัญญาณสำคัญด้านล่างแผนภูมิราคา

1. ในเดือนมิถุนายนกันยายนและตุลาคม (ลูกศรขึ้นด้านบน) RSI ตีกลับจากใกล้ระดับ 30 โดยระบุโอกาสในการซื้ออย่างถูกต้องเนื่องจากหุ้นยังคงเพิ่มขึ้น
2. ในเดือนกุมภาพันธ์ (ลูกศรลง) มันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของหมี - ราคาทำให้ต่ำกว่า แต่ RSI ไม่ได้ยืนยันทำให้ต่ำกว่า นี่เป็นสัญญาณว่าการกลับรายการราคาที่เป็นไปได้

ระดับความสมดุล (obv)

ปริมาณตามสมดุล(obv) มุ่งเน้นไปที่ปริมาณมากกว่าราคาเพียงอย่างเดียว หลักฐานคือปริมาณมักจะนำหน้าการเคลื่อนไหวของราคา Obv จึงเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำที่สามารถเสนอการมองการณ์ไกลก่อนการเคลื่อนไหวของราคา

Obv สร้างกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณวันปัจจุบันเมื่อราคาปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าใกล้ชิดและลบออกเมื่อราคาปิดต่ำลง:

• หากวันนี้ปิด> เมื่อวาน:
  obv = volume ของ Obv + ก่อนหน้านี้
• ถ้าวันนี้ปิด <เมื่อวาน:
  obv = ก่อนหน้า obv - ปริมาณของวันนี้
• ถ้าวันนี้ปิด = เมื่อวาน:
  obv = ก่อนหน้า obv

แอปพลิเคชันของ obv

การยืนยันแนวโน้ม: เมื่อ Obv เพิ่มขึ้น/ตกลงไปพร้อมกับราคามันจะตรวจสอบแนวโน้ม Obv ยังสร้างเทรนด์ของตัวเองซึ่งมีการหยุดพักบ่อยครั้งก่อนการเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกัน

สัญญาณความแตกต่าง: เมื่อราคาสร้างเสียงสูง/ต่ำใหม่ แต่ OBV ไม่ปฏิบัติตามจะเตือนถึงแนวโน้มการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบความถูกต้อง: Rising Obv ในระหว่างการรวมมักจะนำหน้าและยืนยันราคาสิว, ส่งสัญญาณทิศทางแนวโน้มก่อนกำหนด

ตัวอย่าง:

1. ข้างต้นเราเห็นแนวโน้มราคาสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการยืนยันจาก Obv Trendline ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สีส้ม) ที่ปีนขึ้นไปตามราคา การจัดตำแหน่งระหว่างราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ตรวจสอบความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของแนวโน้ม
2. แผนภูมิด้านล่างแสดงความสามารถในการทำนายของ Obv สำหรับการกลับรายการ ในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคมถึงจุดสูงสุดใหม่ประมาณ $ 41.50 สาย OBV เริ่มแสดงความแตกต่างของหมีในเดือนธันวาคม (ทำเครื่องหมายว่า "การเตือนล่วงหน้า") ความแตกต่างนี้ - ราคาที่สูงกว่า แต่ OBV ล้มเหลวในการยืนยัน - ส่งสัญญาณการกลับรายการ 15% ที่ตามมา
   

บรรทัดล่าง

ตลาดมักจะเป็นไปตามทิศทางที่ยืดเยื้อแนวโน้ม- ผู้ค้าเทรนด์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การทำนายว่าเทรนด์จะเริ่มต้นหรือหยุด แต่ในการตรวจจับแนวโน้มที่กำหนดไว้เร็วพอที่จะขับเคลื่อนโมเมนตัมและตื่นตัวเพื่อลดแนวโน้มที่จะปิดการค้าในเวลาเพื่อปกป้องผลกำไร เพื่อให้ประสบความสำเร็จผู้ค้าเทรนด์ต้องอดทนรอการยืนยันก่อนเข้าสู่ตลาดและวินัยเพื่อรักษาตำแหน่งผ่านระยะเวลาของแนวโน้ม

ความคิดเห็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่แสดงใน Investopedia มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลออนไลน์ อ่านของเราการรับประกันและความรับผิดต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม