อัตราส่วน Win/Loss: คำจำกัดความสูตรและตัวอย่างในการซื้อขาย

อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียคืออะไร?

อัตราส่วน Win/Loss สำหรับผู้ค้าคือจำนวนการซื้อขายที่ชนะทั้งหมดเมื่อเทียบกับจำนวนการซื้อขายที่สูญเสียทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นเซสชันการซื้อขาย

มันไม่ได้คำนึงถึงว่าชนะหรือแพ้เท่าไหร่ แต่เพียงจำนวนการซื้อขายที่ทำเงินเมื่อเทียบกับจำนวนการซื้อขายที่สูญเสียเงิน

อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียเป็นที่รู้จักกันว่าอัตราส่วนความสำเร็จ

สูตรสำหรับอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสีย

$\ text {win/loss Ratio} = \ frac {\ text {wins}} {\ text {losses}}$อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสีย-การสูญเสียชนะ​

อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียยังสามารถระบุได้ว่าเป็นชนะการซื้อขาย: สูญเสียการซื้อขาย

อัตราการชนะ/การสูญเสียจะบอกคุณได้อย่างไร

อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียส่วนใหญ่ใช้โดยผู้ค้ารายวันเพื่อประเมินชัยชนะและขาดทุนทุกวันจากการซื้อขายและเป็นวิธีการวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การซื้อขายที่พวกเขาใช้

ตัวอย่างเช่นหากอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียแสดงให้เห็นว่าชนะมากกว่าการสูญเสียพวกเขาอาจใช้กลยุทธ์ปัจจุบันของพวกเขาต่อไปสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดเท่ากัน หากอัตราส่วนแสดงการสูญเสียมากกว่าการชนะพวกเขาอาจตรวจสอบและปรับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อแก้ไขว่าทำไมพวกเขาถึงมีความสูญเสียเหล่านั้น

อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียมักใช้กับอัตราการชนะซึ่งเป็นจำนวนการซื้อขายที่สร้างรายได้จากจำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการ ร่วมกันอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียและอัตราการชนะสามารถช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจถึงความน่าจะเป็นของการซื้อขายที่ทำกำไรได้

วิธีตีความอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสีย

• อัตราส่วนการชนะ/ขาดทุนมากกว่า 1.0 หมายความว่าผู้ค้ามีการซื้อขายที่ชนะมากกว่าการสูญเสียการซื้อขาย
• อัตราส่วนการชนะ/ขาดทุนน้อยกว่า 1.0 หมายความว่าผู้ค้ามีการสูญเสียการซื้อขายมากกว่าการชนะการซื้อขาย
• อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียเท่ากับ 1.0 หมายความว่าผู้ค้ามีจำนวนการซื้อขายที่ชนะเท่ากันว่าเป็นการสูญเสียการซื้อขาย

ตัวอย่างอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสีย

สมมติว่าคุณมีการซื้อขายทั้งหมด 30 ครั้งซึ่ง 12 คนเป็นผู้ชนะและ 18 คนเป็นผู้แพ้ สิ่งนี้จะทำให้อัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียของคุณ 12/18 ซึ่งเท่ากับ 0.67 อัตราส่วนดังกล่าวหมายความว่าคุณสูญเสียเวลา 67% ของเวลา การใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านบน. 67 น้อยกว่า 1.0 และบ่งชี้ถึงกลยุทธ์ที่ได้รับรางวัลน้อยกว่า

พร้อมกับตัวเลขนั้นอัตราการชนะหรือความน่าจะเป็นของความสำเร็จคือ 12/30 หรือ 40%

การรวมอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล

ที่อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลระบุศักยภาพในการทำกำไรของการค้าที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการสูญเสีย ศักยภาพในการทำกำไรของการค้าถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและราคาออกที่กำหนดเป้าหมาย (ซึ่งจะทำกำไร)

การค้าจะดำเนินการโดยใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียที่ราคาออกเป้าหมายและกำไรจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้นและราคาหยุดการสูญเสีย

ตัวอย่างเช่นผู้ซื้อขายซื้อ 100 หุ้นของ บริษัท ในราคา $ 5.50 และวางขาดทุนที่ $ 5.00 ผู้ค้ายังวางคำสั่งซื้อ จำกัด การขายเพื่อดำเนินการเมื่อราคากระทบ $ 6.50 ความเสี่ยงต่อการค้าคือ $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50 และกำไรที่อาจเกิดขึ้นคือ $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00 ผู้ค้าจึงเต็มใจที่จะเสี่ยง $ 0.50 ต่อหุ้นเพื่อทำกำไร $ 1.00 ต่อหุ้นหลังจากปิดตำแหน่ง

อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลคือ $ 0.50/$ 1.00 = 0.5 ในกรณีนี้ความเสี่ยงของผู้ค้าคือครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น หากอัตราส่วนมากกว่า 1.0 หมายความว่าความเสี่ยงสูงกว่าศักยภาพในการทำกำไรในการค้า หากอัตราส่วนน้อยกว่า 1.0 ผลกำไรจะสูงกว่าความเสี่ยง

ร่วมกันอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียและอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลสามารถให้ความคิดที่ดีเกี่ยวกับความสำเร็จในการซื้อขายและความเสี่ยงของผู้ค้า ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนเหล่านี้สามารถช่วยให้พวกเขาพิจารณาว่าควรหยุดการซื้อขายชั่วคราวหรือไม่เนื่องจากขาดการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและขาดทุนทางการเงินหรือทำการซื้อขายตามผลลัพธ์ที่เป็นบวก

นอกจากนี้การมีอัตราการชนะสูง (อีกครั้งการชนะการซื้อขาย/การซื้อขายรวม) ไม่ได้หมายความว่าผู้ค้าจะประสบความสำเร็จหรือทำกำไรได้หากอัตราส่วนความเสี่ยงสูงมาก และอัตราส่วนความเสี่ยงสูงอาจไม่ได้มีความหมายมากนักหากอัตราการชนะต่ำมาก

ข้อ จำกัด ของอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสีย

แม้ว่าอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียจะใช้เพื่อกำหนดอัตราความสำเร็จและความน่าจะเป็นของความสำเร็จในอนาคตของผู้ค้าหุ้น แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าทางการเงินที่ชนะหรือแพ้ในการค้าแต่ละครั้ง

ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนการชนะ/ขาดทุนที่ 2: 1 หมายความว่าผู้ค้ามีการซื้อขายที่ชนะสองเท่าของการแพ้ ฟังดูดี แต่ถ้าการซื้อขายที่สูญเสียมีการสูญเสียดอลลาร์มีขนาดใหญ่ถึงสามเท่าของผลกำไรจากการซื้อขายที่ชนะผู้ซื้อขายมีกลยุทธ์การสูญเสีย

บรรทัดล่าง

สำหรับผู้ค้าอัตราส่วนการชนะ/ขาดทุนเปรียบเทียบจำนวนการซื้อขายที่ทำเงินกับจำนวนการซื้อขายที่สูญเสียเงินในช่วงการซื้อขายที่กำหนด มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ทำหรือหายไปจากการซื้อขายเหล่านั้น

มันถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความสำเร็จของความพยายามในการซื้อขายของพวกเขาสำหรับเซสชั่นนั้นซึ่งในทางกลับกันสามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะยึดติดกับกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะหรือกำหนดใหม่