如何建立交易指标

埃利奥特和甘恩已成为全球贸易社区中的家喻户晓的名字。这些开拓者技术分析开发了一些领域中最广泛使用的技术。但是，拉尔夫·尼尔森·埃利奥特（Ralph Nelson Elliott）和沃恩（WD Gann）如何提出这些技术，如何变得如此成功？说实话，这听起来并不困难！本文将带您完成建立自己的自定义的过程指标，您可以用来在比赛中获得优势。

背景

回想一下，技术分析背后的理论指出，财务图表将万物考虑在内，也就是说基本的和环境因素。该理论继续指出，这些图表显示了可以通过技术指标。

为了更好地理解这一点，让我们看看一个例子。斐波那契回波源自数学序列：1、1、2、3、5、8、13之类的。我们可以看到当前数是前两个数字的总和。这与市场有什么关系？好吧，事实证明，这些回答水平（33％，50％，66％）会影响交易者的决定，以至于水平已成为一组心理支持和反抗水平。这个想法是，通过在图表上找到这些要点，可以预测价格变动的未来方向。

指标的组件

创建所有指标是为了预测存在特定条件时的价格。交易者试图预测两个基本的事情：

• 支持和抵抗水平：这些很重要，因为它们是价格逆转方向的领域。
• 时间：这很重要，因为您需要能够预测什么时候价格变动将发生。

有时，指标直接预测了这两个因素 - 就像布林乐队或埃利奥特（Elliott）的浪潮 - 但指标通常具有制定的一组规则以发出预测。

例如，使用广度推力指示器（由指示的线表示势头级别），我们需要知道哪些级别相关。指示器本身只是一条线。广度推力指示灯看起来类似RSI，因为它是”距离界限，“它用于评估势头价格变动。当线位于中间区域时，几乎没有动力。当它升入上部区域时，我们知道动量增加，反之亦然。一个人可以看一个长位置当动量从低水平上升时，短的在势头高峰之后。设定规则以解释指标运动的含义以使其有用是很重要的。

考虑到这一点，让我们看一下创建预测的方法。指标有两种主要类型：唯一指标和混合指标。只有图表分析的核心元素才能开发独特的指标，而混合指标可以使用核心元素和现有指标的组合。

独特指标的组件

唯一的指标基于图表和数学功能的固有方面。这是两个最常见的组成部分：

1。模式

模式只是在给定时间段的过程中重复重复价格序列。许多指标使用模式代表可能的未来价格变动。例如，埃利奥特（Elliott Wave）理论基于以下前提：所有价格都以某种模式移动，在以下示例中简化了：

交易者还使用许多其他简单模式来识别周期内的价格流动领域。其中一些包括三角形，楔子，然后矩形。

这些类型的模式可以在图表中仅通过查看图表来识别。但是，计算机提供了完成此任务的更快方法。计算机应用程序和服务提供了自动定位此类模式的能力。

2。数学函数

数学功能的范围可以从价格平均到基于数量和其他措施的更复杂的功能。例如，布林乐队的固定百分比高于移动平均线。这种数学功能给出了一个明确的价格渠道，显示了支持和阻力水平。

混合指标的组件

混合指标使用现有指标的组合，可以将其视为简单的交易系统。可以通过多种方式组合元素形成有效指标。这是MA跨界的一个例子：

该混合指标使用了几种不同的指标，包括三个实例移动平均值。必须首先根据价格历史记录来绘制三，七和20天的移动平均值。然后该规则寻找跨界为了购买安全性或交叉销售以出售。该系统表示可以预期价格转移的水平，并提供了一种合理的方法来估计何时发生这种情况（随着线路的距离更加紧密）。这就是它的外观：

创建一个指标

交易者可以通过遵循几个简单步骤来创建指标：

1. 确定您希望构建的指标类型：唯一或混合。
2. 确定要包含在指示器中的组件。
3. 创建一组规则（如有必要），以治理应预期价格转移的时间和地点。
4. 测试您在实际市场中的指标进行回测或者纸交易。
5. 如果它产生良好的回报，请将其使用。

一个例子

假设我们要创建一个指标，该指标衡量市场最基本要素之一：价格秋千。我们指标的目的是根据这种摆动方式预测未来的价格变动。

步骤1：

我们希望使用两个核心元素：模式和数学功能开发独特的指标。

步骤2：

查看XYZ公司股票的每周图表，我们注意到持续五天的看涨和看跌之间的一些基本波动。由于我们的指标是衡量价格波动，我们应该对定义挥杆和数学功能的模式感兴趣，即平均价格，以定义这些波动的范围。

步骤3：

现在，我们需要定义控制这些要素的规则。模式最容易定义：它们只是看涨和看跌每五天左右交替的模式。为了创建平均值，我们取出了向上趋势的持续时间和向下趋势持续时间的样本。我们的最终结果应该是这些举动发生的预期时间段。为了定义秋千的范围，我们使用相对较高和相对低的范围，并将其设置为每周图的高和低点。接下来，为了基于过去的倾斜/下降来创建当前倾斜/下降的投影，我们只是平均倾斜度/下降的平均值，并预测将来发生相同的测量移动（+/-）。再次，移动的方向和持续时间由模式决定。

步骤4：

我们采用此策略并手动测试它，或使用软件绘制并创建信号。我们发现它可以成功返回每次秋千5％（每五天）。

步骤5：

最后，我们以这个概念和真实的钱进行交易。

底线

构建自己的指标涉及更深入研究技术分析，然后将这些基本组件开发为独特的东西。最终，目的是比其他交易者获得优势。只要看看拉尔夫·尼尔森·埃利奥特（Ralph Nelson Elliott）或WD Gann即可。他们的成功指标不仅为他们提供了贸易优势，而且给了他们全球金融界的知名度和臭名昭著。