巴塞尔三世下的最低资本充足率是多少？

在下面巴塞尔三世，最低资本充足率银行必须维持的是8％。资本充足率与其风险加权资产有关的银行资本衡量。

资本与风险加权资产比率促进了全球银行抵抗经济和金融冲击和危机的强大资本化和更好的财务弹性，例如2008年遭受的全球衰退。随着资本化的较高，银行可以更好地承受经济中财务压力的发作。

巴塞尔三世资本充足率最低要求

资本充足率是通过将1级资本添加到第2级资本并除以风险加权资产而计算得出的。1级资本是银行的核心资本，其中包括股本和披露的储量。这种类型的资本会吸收损失，而无需银行停止其业务；第2层资本用于在清算时吸收损失。

根据巴塞尔三世（Basel III），银行的第1层和2级最低资本充足率（包括资本保护缓冲液）必须至少占其风险加权资产（RWA）的10.5％。这将8％的总资本要求与2.5％的资本保护缓冲液结合在一起。资本保护缓冲推荐旨在建立银行的资本，他们可以在压力时期使用。

巴塞尔三世资本充足率的示例

例如，假设银行A拥有500万美元的1级资本，而第2层资本具有300万美元。银行向ABC Corporation提供了500万美元的贷款，该公司的风险有25％，XYZ Corporation的风险为55％，该公司具有55％的风险。

银行A有风险加权资产2875万美元（500万美元 * 0.25 + 5000万美元 * 0.55）。它还拥有800万美元（500万美元 + 300万美元）。其由此产生的总资本充足率为27.83％（800万美元/2875万美元 * 100），其1级比率为17.39％（500万美元/2875万美元 * 100）。因此，银行A在巴塞尔三世下达到了最低资本充足率。

巴塞尔三世的最低杠杆比率

巴塞尔三世协议的另一个主要资本标准变化是，银行业的过度杠杆率降低了。出于这些目的，银行杠杆率是指银行的资本量度及其敞口措施的比例。

巴塞尔委员会决定了新的杠杆测量和要求，因为“这是“认为简单的杠杆比率框架至关重要，并且与基于风险的资本框架至关重要，并且杠杆应充分捕获银行杠杆的现货和损失范围。”

巴塞尔委员会提出了新的立法，以针对和限制所谓的全球系统重要银行（G-SIB）的运营，也称为系统上重要的金融机构（SIFIS）。

这些是经典太多了银行，仅在全球范围内。在美国，此类银行受到严格的压力测试和过多的法规。美联储为超过2500亿美元的合并总资产的银行发布了3％的补充杠杆比率，其中包括超过7000亿美元的银行，包括吉普斯·摩根·蔡斯（JP Morgan Chase），花旗集团，美国银行，韦尔斯·法戈（Wells Fargo），韦尔斯·法戈（Wells Fargo），福尔斯·法戈（Wells Fargo），戈德曼·萨克斯（Goldman Sachs），摩根·斯坦利（Morgan Sachs），摩根·斯坦利（Morgan Stanley）和纽约·梅伦（New York Mellon）。

巴塞尔III杠杆要求以2013年开始的几个阶段规定。第二阶段，公开披露杠杆比率最初是在2015年1月进行自愿实施的，但最终被推迟了。随后的调整阶段确定了必要的任何校准或例外，并将实施设置为2022年1月1日。

底线

在2008年的金融危机之后，监管机构试图加强流动性并降低银行业的风险。实施资本充足性比率可确保银行与风险加权资产有关，从而降低了风险。