风险加权资产：巴塞尔三世的定义和地点

什么是风险加权资产？

银行必须持有最低资金，以保持偿付能力并保护其存款人的投资。为了确定维护多少资金，银行为每种类型的资产分配风险。这些被称为风险加权资产（RWA），并以百分比的形式分配了风险，其中100％是最风险的，0％没有风险。

例如，现金和政府联邦储备银行股票为0％，而商业贷款和公司债务接近100％。通常，随着银行承担更多的风险，他们需要更多的资本来降低破产的风险。

巴塞尔三世和风险加权资产

许多银行在2007年和2008年的金融危机由于银行和金融机构实行了更风险的贷款实践，而无需资本支持它们。当房主开始拖欠抵押贷款时，他们无法再负担得起，银行损失了资本，有些人无力偿债。

为了防止另一次金融危机，国际定居银行（BIS）建立了一套明确的计算财务风险准则。这些巴塞尔三世法规要求银行通过风险类型进行分组资产，并维持足够的资本以匹配每个资产的风险水平。

为了计算风险加权资产（RWA），银行可以使用各种方法来评估每种方法的风险资产类。但是，巴塞尔三世法规要求银行在谨慎的一边犯错，并使用哪种方法要求最多的资本被搁置一旁。

监管机构如何评估风险

虽然监管机构有各种评估特定资产风险的工具和方法，但它可以帮助查看一些常见的例子。自从贷款是银行资产的大部分，让我们看看风险评估的变量是什么。

监管机构将首先调查贷款发行时提供的抵押品的来源和附带的价值。例如，监管机构可能会检查创建的财产的商业贷款利益和本金从租户租赁。在这种情况下，建筑物本身就是抵押品，因此金融监管机构将研究该物业的市场价值。评估贷款风险时，监管机构还将考虑借款人的还款一致性。

与上一个示例一样，风险可能会根据贷款和财产价值的类型而差异。其他资产通常具有较低的风险，例如美国国库债券和现金。就美国财政债券而言，抵押品基本上是联邦政府从征税中产生资金的能力。通常，与RWAS更高的银行相比，拥有低RWA的银行必须维持资本的资本要少。

总体而言，监管机构使用巴塞尔三世对金融机构投资组合中的所有资产进行分组并确定所有资产。通过分配风险百分比，监管机构可以确保银行拥有足够的资金来保护投资并保持偿付能力。

底线

风险加权资产是监控银行财务状况的宝贵工具。 RWA不仅估计机构的财务稳定性，还可以生成数据，以帮助监管机构评估银行是否有足够的资金来避免其独特投资组合的财务风险。目的是，通过分配风险并需要备用资本，金融市场的波动性较小，并且在经济衰退期间将证明更具弹性。