趨勢交易：四個最常見的指標

成功的交易者通常依靠基本原則和長期以來的市場智慧：“趨勢是您的朋友。”實際上，歷史表明，金融市場通常在長期內在一個方向或另一個方向上保持一致的方向運動，即使價格在較短的時間範圍內表現出隨機性。

趨勢交易是一種試圖在不嘗試預測精確峰值和山谷的情況下利用資產的方向勢頭的策略，這非常困難。相反，趨勢交易者專注於檢測並遵循公認的市場趨勢。

下面，我們考慮了四個隨著時間的推移可靠的趨勢交易指標。

趨勢是你的朋友

研究證實，趨勢在整個金融市場中都存在並持續存在。研究記錄了長時間的連續價格動力。研究還表明，趨勢跟踪可以在數十年中產生正回報，並且長期運動遵循的方向模式遠遠超出了隨機機會所允許的範圍。

儘管如此，趨勢仍未在直接直線上進展。他們曲折並停下來合併。短期運動確實可以顯現和混亂 - 因此趨勢交易者需要工具來過濾掉市場噪音並保護其位置免受臨時逆轉。

移動平均值

移動平均值也許是最直接，最廣泛使用的趨勢指標。例如，通過平均20天的收盤價計算20天的移動平均線。這產生了平滑效果，使交易者能夠通過消除短期價格變化和其他市場噪音的影響來更快地確定趨勢方向。

• 簡單的移動平均線（SMA）：這SMA通過將所有收盤價和將總數除以期限的數量來確定特定持續時間的平均價格。
• 指數移動平均值（EMA）：EMA為最近的價格數據分配了更大的權重，這意味著與SMA相比，它對新市場信息的反應更快。

移動平均的應用

趨勢識別：上漲的價格高於上升的移動平均值，這表明給定時間範圍的上升趨勢，而下降的價格低於移動平均線的下降信號是下降趨勢。

支持和抵抗水平：移動平均值通常是支持和抵抗，在回調後價格經常倒轉。

跨界信號：看漲”金十字架“當較短的移動平均線移動超過長期移動平均線時，就會出現。例如，當50天的EMA交叉超過200天EMA時，趨勢追隨者可能看起來很長。相比之下，“死亡交叉”是看跌的。那是一個較短的期限移動平均值以下的較短的移動均值交叉。

例子：

在此圖表中，我們可以觀察到兩個重要的移動平均信號。

1. 在12月（向下的箭頭）20天（橙色線）的價格下降了50天（藍線）之下。看跌的交叉（“死亡十字”）準確警告說，價格處於延長的趨勢。
2. 8月（黑色向上的箭頭），20天的MA在價格上漲的同時提高了50天的MA，導致“金十字架”。看漲的跨界是確認恢復發作的指標。

在這兩種趨勢中，移動平均值也提供了動態的支持和阻力，因為價格測試了這些線路回答繼續前進。

這些區域支持下面顯示的20天SMA進一步說明：

移動平均收斂差異（MACD）

1. MACD線：12個週期EMA和26個週期EMA之間的差異。
2. 信號線：隨後的MACD線的9個週期EMA。
3. 直方圖：說明MACD線和信號線之間的差異。
   

MACD的應用

信號線跨界：當MACD線移到信號線上時，就會出現看漲信號，而當MACD線落在信號線以下時，看跌信號出現。

中心線跨界：當MACD線升高到零以上時，它顯示出越來越多的看漲力量，而其降至零以下意味著增強了看跌力。

分歧：當價格記錄新的高點或低點而沒有通過MACD高高或低點確認時，趨勢可能會失去力量並接近逆轉。

例子：

該圖顯示了多個重要的MACD信號（在價格下顯示在面板中）：

1. 在11月下旬（第一個向下箭頭），MACD線（橙色）在信號線（藍色）下方（藍色）交叉，而兩條線保持在零以上，這表明了看跌動量的恢復。
2. 在12月中旬（首先向上箭頭），MACD越過信號線上，這表明，強勁上升趨勢的價格從172美元到189美元。
3. 1月下旬的第二個向下箭頭顯示出較高零線以上的看跌跨界車，這表明了回調的開始，以支撐約172美元。
4. 2月份出現的最後一個向上的箭頭揭示了一個看漲的跨界，這證實了隨後的反彈。

在整個過程中，MACD直方圖（垂直藍色條）通過動量變化證實了這些趨勢。當動量逐漸消失時逆轉。

相對強度指數（RSI）

這相對強度指數（RSI）是一種動量振盪器，可在0到100的規模上衡量價格變動的速度。雖然RSI可能以發現過多的份額而聞名和超賣條件，它還用於識別趨勢逆轉點。

在默認設置中，RSI計算應用14週期的時間表來衡量平均收益與平均損失：RSI = 100- [100 /（1 +（平均增益 /平均損失）]。

RSI的應用

趨勢確認：RSI通常在強大的上升趨勢中波動50至80之間，在強大的下降趨勢中，RSI在50到30之間波動。

支持和抵抗水平：除了超買和超賣水平外，RSI還提供了市場延續或逆轉的信號。

分歧：當價格達到新的高點（或下降趨勢期間的低點），但RSI不遵循時，它標誌著勢頭減弱和可能的趨勢逆轉。

例子：

該圖表顯示了從上升趨勢到下降趨勢的股票過渡，RSI在價格表以下提供關鍵信號。

1. 在6月，9月和10月（向上的箭頭），RSI從30級接近30級，隨著股票繼續上漲，正確識別了購買機會。
2. 在2月（向下的箭頭），它顯示出看跌的差異 - prices的低點，但RSI尚未確認，較低的低點。這標誌著可能的價格逆轉。

平衡體積（OBV）

平衡量（abv）專注於體積而不是單獨定價。前提是卷通常在價格上漲之前。因此，顯而易見是領先指示器這可以在價格變動之前提供遠見。

顯而易見的是，當收盤價高於前一天的收盤價時，可以增加交易活動的運行時間，並在收盤價高於前一天的票房時增加了數目，並在收盤價較低時減去它：

• 如果今天的關閉>昨天的：
  obb =上一個ebv +今天的捲
• 如果今天的關閉<昨天的：
  obv =上一個明顯的 - 今天的捲
• 如果今天的關閉=昨天的：
  obv =上一個exc

abv的應用

趨勢確認：當Obv上升/跌倒時，它會驗證趨勢。 Obv還形成了其自身的趨勢線，其突破經常在相應的價格變動之前。

發散信號：當價格成為新的高/低點但不遵循的新高/低點時，它會警告潛在的趨勢逆轉。

突破驗證：在合併期間的升高經常先於並確認價格突破，信號提出早期趨勢方向。

例子：

1. 在上面，我們看到從4月到2月的價格上漲了強大的上漲，這是由穩定上升的Obv Trendline（Orange）與價格一起攀升的確認。價格和增加數量之間的一致性驗證了趨勢的實力和可持續性。
2. 下圖顯示了Obv對逆轉的預測能力。從10月初到1月初，價格持續上漲，達到41.50美元的新高點，而顯而易見的線開始顯示12月份看跌（標記為“預警”）。這種差異（價格更高，但顯而易見的確認）明確表示隨後的15％逆轉。
   

底線

市場經常遵循延長的方向趨勢。趨勢交易者並不專注於準確預測趨勢何時開始或停止，而是要儘早發現既定趨勢，以使勢頭保持勢頭，並警惕削弱趨勢以及時關閉貿易以保護利潤。為了成功，趨勢交易者需要耐心等待確認在進入市場和紀律之前，請在趨勢的持續時間內保持職位。

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