如何建立交易指標

埃利奧特和甘恩已成為全球貿易社區中的家喻戶曉的名字。這些開拓者技術分析開發了一些領域中最廣泛使用的技術。但是，拉爾夫·尼爾森·埃利奧特（Ralph Nelson Elliott）和沃恩（WD Gann）如何提出這些技術，如何變得如此成功？說實話，這聽起來並不困難！本文將帶您完成建立自己的自定義的過程指標，您可以用來在比賽中獲得優勢。

背景

回想一下，技術分析背後的理論指出，財務圖表將萬物考慮在內，也就是說基本的和環境因素。該理論繼續指出，這些圖表顯示了可以通過技術指標。

為了更好地理解這一點，讓我們看看一個例子。斐波那契回波源自數學序列：1、1、2、3、5、8、13之類的。我們可以看到當前數是前兩個數字的總和。這與市場有什麼關係？好吧，事實證明，這些回答水平（33％，50％，66％）會影響交易者的決定，以至於水平已成為一組心理支持和反抗水平。這個想法是，通過在圖表上找到這些要點，可以預測價格變動的未來方向。

指標的組件

創建所有指標是為了預測存在特定條件時的價格。交易者試圖預測兩個基本的事情：

• 支持和抵抗水平：這些很重要，因為它們是價格逆轉方向的領域。
• 時間：這很重要，因為您需要能夠預測什麼時候價格變動將發生。

有時，指標直接預測了這兩個因素 - 就像布林樂隊或埃利奧特（Elliott）的浪潮 - 但指標通常具有製定的一組規則以發出預測。

例如，使用廣度推力指示器（由指示的線表示勢頭級別），我們需要知道哪些級別相關。指示器本身只是一條線。廣度推力指示燈看起來類似RSI，因為它是”距離界限，“它用於評估勢頭價格變動。當線位於中間區域時，幾乎沒有動力。當它升入上部區域時，我們知道動量增加，反之亦然。一個人可以看一個長位置當動量從低水平上升時，短的在勢頭高峰之後。設定規則以解釋指標運動的含義以使其有用是很重要的。

考慮到這一點，讓我們看一下創建預測的方法。指標有兩種主要類型：唯一指標和混合指標。只有圖表分析的核心元素才能開發獨特的指標，而混合指標可以使用核心元素和現有指標的組合。

獨特指標的組件

唯一的指標基於圖表和數學功能的固有方面。這是兩個最常見的組成部分：

1。模式

模式只是在給定時間段的過程中重複重複價格序列。許多指標使用模式代表可能的未來價格變動。例如，埃利奧特（Elliott Wave）理論基於以下前提：所有價格都以某種模式移動，在以下示例中簡化了：

交易者還使用許多其他簡單模式來識別週期內的價格流動領域。其中一些包括三角形，楔子，然後矩形。

這些類型的模式可以在圖表中僅通過查看圖表來識別。但是，計算機提供了完成此任務的更快方法。計算機應用程序和服務提供了自動定位此類模式的能力。

2。數學函數

數學功能的範圍可以從價格平均到基於數量和其他措施的更複雜的功能。例如，布林樂隊的固定百分比高於移動平均線。這種數學功能給出了一個明確的價格渠道，顯示了支持和阻力水平。

混合指標的組件

混合指標使用現有指標的組合，可以將其視為簡單的交易系統。可以通過多種方式組合元素形成有效指標。這是MA跨界的一個例子：

該混合指標使用了幾種不同的指標，包括三個實例移動平均值。必須首先根據價格歷史記錄來繪製三，七和20天的移動平均值。然後該規則尋找跨界為了購買安全性或交叉銷售以出售。該系統表示可以預期價格轉移的水平，並提供了一種合理的方法來估計何時發生這種情況（隨著線路的距離更加緊密）。這就是它的外觀：

創建一個指標

交易者可以通過遵循幾個簡單步驟來創建指標：

1. 確定您希望構建的指標類型：唯一或混合。
2. 確定要包含在指示器中的組件。
3. 創建一組規則（如有必要），以治理應預期價格轉移的時間和地點。
4. 測試您在實際市場中的指標進行回測或者紙交易。
5. 如果它產生良好的回報，請將其使用。

一個例子

假設我們要創建一個指標，該指標衡量市場最基本要素之一：價格鞦韆。我們指標的目的是根據這種擺動方式預測未來的價格變動。

步驟1：

我們希望使用兩個核心元素：模式和數學功能開發獨特的指標。

步驟2：

查看XYZ公司股票的每週圖表，我們注意到持續五天的看漲和看跌之間的一些基本波動。由於我們的指標是衡量價格波動，我們應該對定義揮桿和數學功能的模式感興趣，即平均價格，以定義這些波動的範圍。

步驟3：

現在，我們需要定義控制這些要素的規則。模式最容易定義：它們只是看漲和看跌每五天左右交替的模式。為了創建平均值，我們取出了向上趨勢的持續時間和向下趨勢持續時間的樣本。我們的最終結果應該是這些舉動發生的預期時間段。為了定義鞦韆的範圍，我們使用相對較高和相對低的範圍，並將其設置為每週圖的高和低點。接下來，為了基於過去的傾斜/下降來創建當前傾斜/下降的投影，我們只是平均傾斜度/下降的平均值，並預測將來發生相同的測量移動（+/-）。再次，移動的方向和持續時間由模式決定。

步驟4：

我們採用此策略並手動測試它，或使用軟件繪製並創建信號。我們發現它可以成功返回每次鞦韆5％（每五天）。

步驟5：

最後，我們以這個概念和真實的錢進行交易。

底線

構建自己的指標涉及更深入研究技術分析，然後將這些基本組件開發為獨特的東西。最終，目的是比其他交易者獲得優勢。只要看看拉爾夫·尼爾森·埃利奧特（Ralph Nelson Elliott）或WD Gann即可。他們的成功指標不僅為他們提供了貿易優勢，而且給了他們全球金融界的知名度和臭名昭著。