對處於風險的價值進行回測（var）：含義，概述，示例

風險的價值是統計風險管理監視和量化與投資組合相關的風險水平的技術。這有風險的價值在指定的時間範圍內測量具有給定置信度水平的最大損失量。

進行回測衡量在風險計算下值的準確性。這是確定策略使用歷史數據的過程的過程。

將風險價值計算出的損失預測與指定截止日期時的實際損失進行了比較。

了解風險的價值進行回測（var）

進行回測很有幫助，因為它使用過去數據的建模來衡量投資策略的準確性和有效性。

對處於風險的價值進行回測來比較從風險的計算值中的預測損失與指定時間範圍結束時實現的實際損失。此比較確定了低估的風險價值或投資組合損失的時期大於風險的原始期望值。

如果對回測值不准確，可以重新計算風險預測的價值，從而降低了意外損失的風險。

風險的價值以一定程度的置信度計算特定時間範圍內的潛在最大損失。投資組合風險的一年價值為1000萬美元，信心水平為95％。處於風險的價值表明，在年底損失超過1000萬美元的可能性5％。在一個交易年內，預期的投資組合損失最糟糕，95％的信心將不超過1000萬美元。

如果在過去一年的數據中模擬了風險的價值以及實際投資組合損失在風險損失時尚未超過預期價值。但是，如果實際投資組合損失超過了風險損失的計算值，則可能在風險計算時的預期價值可能不准確。

當實際投資組合損失大於估計的風險估計損失的計算值時，它被稱為違反風險的價值。但是，這並不意味著，如果實際投資組合損失高於估計值的估計值僅幾次，則處於風險的估計值失敗了。必須確定漏洞的頻率。

投資組合風險的每日價值為500,000美元，置信度為250天，置信度為95％。實際損失預計將在250天的95％置信度下大約13天違反500,000美元。

當漏洞發生超過250天以上時，風險估計值的價值僅存在問題，因為這表明風險估計值不准確，應重新評估。

實際的投資組合損失在其資產的價值上存在下降。這些損失可能是由於當前事件的影響或投資者造成的錯誤。

減輕風險的策略可能取決於您對風險或缺乏風險的需求。您可以將投資的平衡調整為預防措施，然後坐下來騎行不景氣。如果您的風險不耐受，則可以提前採取行動，並從均衡且多元化的投資組合開始，因此即使另一個資產的價值，一個資產也可能會保持緊張或蓬勃發展。

如果您不是經驗豐富，知識淵博的投資者，請尋求顧問的幫助非常重要。

許多來源提供數據。最好的一個將取決於您要尋找的信息。雅虎！金融和庫存分析是可靠的來源。

投資組合可能是一件微妙的事情，投資者明智地監控和管理其風險持續。風險（VAR）的價值是一種統計技術，可以幫助量化投資組合的風險水平。它預計在指定的視野中最大損失。進行回測可以衡量VAR預測的準確性。

考慮諮詢顧問，以確保您正確解釋結果。