什麼是算法和對交易的影響

什麼是算法？

算法是解決問題或完成任務的一組指令。算法的一個常見示例是一種食譜，該食譜包括準備菜餚或餐食的特定說明。每個計算機設備都使用演算法以基於硬件或基於軟件的例程的形式執行其功能。

在金融中，算法對於開發自動化和高頻交易（HFT）系統以及諸如衍生品這樣的複雜金融工具的定價變得重要。

了解算法

金融公司在貸款定價等領域使用算法，股票交易，資產責任管理以及許多自動化功能。例如，算法交易被稱為Algo Trading，用於確定股票訂單的時機，定價和數量。 Algo Trading也稱為自動交易或Black-Box交易，使用計算機程序以不可能以人類的方式購買或出售證券。

美國很大一部分股票交易是使用算法完成的，並且它們也被廣泛使用外匯貿易。其中很大一部分是高頻交易（HFT），通常由對沖基金僱用。

HFT涉及使用複雜的計算機和算法進行交易。 Algos的一個副作用是，股票的平均持有期顯著下降 - 從1950年代的八年到2020年的六個月。

計算機算法通過修剪手動做事的時間來使生活更輕鬆。在自動化世界中，算法使工人更加精通和專注。算法使過程更熟練。在許多情況下，尤其是在自動化方面，Algos可以為公司節省資金。

由於股票，債券和商品的價格以各種格式在線和交易數據中出現，因此算法消化的過程變得容易。程序的用戶只需設置參數，並在證券符合時獲得所需的輸出交易者的標準。

ALGO用於交易，以幫助減少投資的情感方面。投資銀行，對沖基金等使用算法；但是，一些基於算法的計劃和策略可以由散戶投資者購買和實施。根據他們使用的策略，例如套利和市場時機，有幾種類型的algos。

算法交易的類型

幾種類型的交易算法可幫助投資者決定是買還是出售。 ALGO的關鍵類型是基於他們採用的策略。例如，平均歸還算法長期檢查短期價格平均價格，如果股票遠高於平均水平，則交易者可以將其出售以快速利潤。

其他算法策略可能會銷售時機，指數基金的重新平衡或套利。還有其他策略，例如資金重新平衡和剝頭皮。

套利

套利希望利用不同市場中同一資產之間的價格差異。 Algos可以快速利用此策略分析數據並確定定價差異，然後迅速執行這些資產的買賣，以利用價格差。

資產可以在某個交易所上以一個價格進行交易，但價格不同 - 算法將通過以較低的價格購買資產來利用，並立即以較高的價格出售另一個交易所的價格。

市場時機

市場時機策略使用回測來模擬假設的交易，以建立交易模型。這些策略旨在預測資產隨著時間的推移的性能。然後，該算法根據預測的最佳買賣時間進行交易。這些策略涉及許多數據集和大量測試。

平均歸還

平均修訂策略迅速計算了一個時間段內或交易範圍內股票的平均股票價格。如果股票價格超出了平均價格（基於標準偏差和過去的指標），則算法將相應地進行交易。

例如，如果股票價格低於平均股票價格，則基於假設它將恢復到平均值（例如價格上漲）可能是值得的交易。這種類型的策略在Algos中很受歡迎。

算法交易示例

以下是用於交易算法的示例。交易者在其自動帳戶中創建指令，以出售100股股票，如果50天移動平均值低於200天移動平均線。相反，如果股票的50天移動平均值上升到200天的移動平均值，則交易者可以創建指令購買100股。

先進的算法在購買或出售證券之前考慮數百個標準。計算機迅速合成了自動化帳戶的說明以產生所需的結果。沒有計算機，複雜的交易將是耗時的，可能是不可能的。

計算機科學算法

在計算機科學中，程序員必須採用算法的五個基本部分來創建成功的程序：

1. 用數學術語描述問題
2. 創建創建結果的公式和過程
3. 輸入結果參數
4. 反复執行程序以測試其準確性
5. 該算法的結論是參數通過程序中的指令集之後給出的結果。

對於財務算法，該程序越複雜，軟件可以使用的數據越多，可以進行準確的評估以購買或出售證券。程序員徹底測試複雜算法，以確保程序沒有錯誤。許多算法可用於一個問題；但是，有些人比其他過程更好地簡化了過程。

阿爾戈斯交易的優勢和缺點

算法交易具有將人類因素從交易中刪除的優點，但它也帶來了缺點。

優勢

算法交易的最大好處也許是它消除了人類因素。通過算法交易，交易的情感部分被中和。

通過計算機交易或交易不足的可能性也降低了過度交易的可能性，如果某個策略無法立即產生結果，交易者可能會很快灰心。計算機還可以比人類更快地交易，從而使他們能夠更快地適應不斷變化的市場。

缺點

算法交易的最大問題是它依賴計算機。沒有電力（電力）或互聯網，算法就不起作用。計算機崩潰也可能會妨礙算法交易。

同樣，儘管基於算法的策略在紙張或模擬中可能表現良好，但不能保證它實際上可以在實際交易中起作用。交易者可能會創建一個看似完美的模型，可用於過去的市場條件，但在當前市場失敗。