基於風險的資本要求：定義，計算，層

什麼是基於風險的資本要求？

基於風險的資本要求是指為金融機構建立最低監管資本的規則。基於風險資本要求存在為保護金融公司，其投資者，客戶和整個經濟的存在。這些要求確保每個金融機構都有足夠的資金來維持運營損失同時保持安全有效的市場。

了解基於風險的資本要求

根據2011年6月通過的規則貨幣局長辦公室（OCC），美聯儲制度的理事會和聯邦存款保險公司（FDIC）。除了需要永久樓層外，該規則還為某些低風險資產的風險計算提供了一些靈活性。

柯林斯修正案多德 - 弗蘭克華爾街改革和消費者保護法對被保險人施加了最低基於風險的資本要求存託人由美聯儲監督的機構，存款機構，持有公司和非銀行金融公司。

根據DODD-FRANK規則，每個銀行的總基於風險的資本比率為8％，基於1級風險的資本比率為4.5％。如果銀行的1級比率為8％或更高，並且基於風險的總資本比率至少為10％，而1級槓桿比率至少為5％，則將其視為“資本良好”。

特殊考慮

通常，Tier 1 Capital包括金融機構的普通股，披露的儲量，保留收益和某些類型的優先股。總資本包括第1層和2級資本，是銀行的資產和負債之間的差額。但是，這兩個類別都有細微差別。

為了製定有關銀行應如何計算其資本的準則，巴塞爾銀行監督委員會通過國際定居銀行，發布巴塞爾協定。巴塞爾一世於1988年被介紹，其次是2004年的巴塞爾二世。巴塞爾三世是為了應對2000年代後期金融危機的金融監管缺陷而開發的。這些指南旨在幫助評估銀行與資產負債表資產和余額敞口有關的信用風險。

基於風險的資本與固定資本標準

基於風險的資本和固定資本標準是保護公司免受破產的緩衝。但是，固定資本標準要求所有公司在儲備中擁有相同數量的資金，相比之下，基於風險的資本會根據公司必鬚根據其風險水平持有的資本數量。

在1980年代和1990年代，一系列保險公司變得無償償債之後，1990年代開始使用基於風險的資本而不是固定資本標準。例如，在1980年代，根據固定資本標準，通常需要兩個具有相同規模的保險公司在儲備金中持有相同數量的資本，但是在1990年代之後，這些保險公司根據其保險及其獨特的風險面臨不同的要求。