巴塞爾協定：目的，支柱，歷史和成員國

巴塞爾協定是由三個連續銀行法規協議（巴塞爾I，II和III）組成的一系列巴塞爾銀行監督委員會（BCB）。

該委員會提供有關銀行和金融法規的建議，特別是有關資本風險，市場風險，以及操作風險。協定確保金融機構有足夠的資本根據吸收意外損失。

關鍵要點

《巴塞爾協定》是指為全球銀行建立資本要求和風險衡量的三場國際銀行監管會議。
協議旨在確保金融機構維持足夠的資本，以履行其義務並吸收意外損失。
最新協議巴塞爾三世（Basel III）於2010年11月達成協議。巴塞爾三世要求銀行擁有最低量的共同股權和最低流動性比率。

了解巴塞爾協定

巴塞爾協定是從1980年代開始的幾年來開發的。 BCB成立於1974年，是其成員國在銀行監管事務上定期合作的論壇。 BCB將其最初的目標描述為“通過改善全球監督專業和銀行監管質量來增強財務穩定”。後來，BCB將注意力轉向監視和確保資本充足性銀行和銀行系統。

巴塞爾I協議最初是由中央銀行家組織的G10國家，當時正在努力建立新的國際金融結構以取代最近倒塌的布雷頓·伍茲（Bretton Woods）系統。

會議被命名為“巴塞爾協定”，因為BCBS總部位於辦公室國際定居銀行（BIS），位於瑞士巴塞爾。成員國包括澳大利亞，阿根廷，比利時，加拿大，巴西，法國，香港，意大利，德國，印度尼西亞，印度，印度，韓國，美國，英國，英國，盧森堡，日本，墨西哥，墨西哥，俄羅斯，沙特阿拉伯，瑞士，瑞士，瑞士，瑞典，瑞典，荷蘭，荷蘭，Singtherlands，Singapore，Singapore，Sistrya，Speceare，Spina，Spina，Turkey，Turkey，Turkey，和Turkey，和Turkey，和Turkey，和Turkey和Spiin。

巴塞爾一世

第一個巴塞爾協議，稱為巴塞爾一世，於1988年發行，專注於金融機構。資本充足性風險（意外損失會損害金融機構的風險），將金融機構的資產分為五種風險類別 - 0％，10％，20％，50％和100％。

在巴塞爾一世的領導下，在國際上運營的銀行必須維持資本（層1和第2層）至少等於其8％風險加權資產。這樣可以確保銀行持有一定數量的資本來履行義務。

例如，如果一家銀行的風險加權資產為1億美元，那是維持資本需要至少800萬美元。 1級資本是最大的液體銀行的主要資金來源，第2層資本包括較少的液體雜交種資本工具，貸款和重估儲備以及未公開的儲量。

巴塞爾二世

第二巴斯爾協定，稱為修訂的資本框架，但更稱為巴塞爾二世作為原始協議的更新。它集中於三個主要領域：最低資本要求，對機構資本充足性和內部評估過程的監督審查，以及有效利用披露作為加強市場紀律並鼓勵合理銀行業務的槓桿，包括監督審查。這些重點區域一起被稱為三個支柱。

巴塞爾二世將銀行合格的監管資本從兩個分為三層。級別越高，允許銀行允許將其包括在內的次級證券越少。每個層必須是總監管資本的一定最低百分比，並且用作計算監管資本比率的分子。

新的第3層資本被定義為第三級資本，許多銀行擁有支持其市場風險，商品風險和外幣風險來自貿易活動。第3層資本比第1層和第2層資本包括更多的債務，但質量遠低於兩者中的任何一個。根據巴塞爾三世協定，第3層資本隨後被撤銷。

巴塞爾三世

在雷曼兄弟2008年崩潰以及隨之而來的金融危機，BCBS決定更新和加強協議。 BCB認為治理和風險管理差，不適當的激勵結構以及過度駕駛銀行業是崩潰的原因。 2010年11月，就資本和流動性改革計劃的整體設計達成了一項協議。該協議現在稱為巴塞爾三世。

巴塞爾三世是三個支柱以及其他要求和保障措施的延續。例如，巴塞爾三世要求銀行具有最低量的共同股權和最小流動性比。巴塞爾三世還包括協議所謂的“系統上重要的銀行”或那些被認為是被認為的金融機構的其他要求”太大了，無法失敗。“這樣做，它擺脫了3級資本考慮。

巴塞爾三世改革現已納入合併的巴塞爾框架，該框架包括巴塞爾銀行監督委員會目前和即將到來的標準。巴塞爾三世級別1現在已經實施，除了27個委員會成員國中，所有這些都參加了2021年6月舉行的巴塞爾三世監測活動。

巴塞爾最終遊戲 - 巴塞爾三世要求的最終組成部分

巴塞爾三世改革的最後階段，稱為“巴塞爾三世最終遊戲”，原定於2025年開始推出。這些最新的擬議改革於2023年7月發布，目的是將美國銀行資本規則與巴塞爾三世標准保持一致，將迫使銀行持有更多的資本，在壓力時給他們帶來額外的壓力。

從2028年7月1日開始，該規則將在三年內逐步逐步逐步，將對較大的銀行產生最大的影響。最嚴格的規則已保留給擁有1000億美元或更多資產的銀行，該銀行涵蓋了美國社區銀行的37家銀行和較小的地區銀行沒有影響。

有很多反彈。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）抱怨說，該法規將使已經在財務上聽起來很大的銀行增加20％至25％，而普通人將成為最大的受害者。

批評家說，這些規則可能會限制貸款，減少分配給綠色項目的資本，並使美國銀行在國際上的競爭力降低。同時，支持者認為，需要更高的資本要求來防止銀行失敗和政府救助的可能性。

為什麼巴塞爾如此重要？

巴塞爾協定試圖確保銀行有足夠的錢來生存。他們的目標是為一個安全穩定的全球銀行體系設定標準，並防止政府挽救銀行，這些銀行用納稅人的錢超越了他們的手段。

巴塞爾為什麼失敗？

巴塞爾一世和巴塞爾二世改革並沒有防止金融危機和大蕭條2007年至2009年，導致更嚴格的控制。對巴塞爾一世的其他批評除了使貸款資本較少的資金之外，它採用了太簡單的一種方法來使重點的風險加權僅關注信用風險並忽略了其他關鍵風險。

誰設置了巴塞爾協定？

巴塞爾協定是由巴塞爾銀行監督委員會（BCB）成立的，該委員會是由G10國家中央銀行州長在1970年代為德國和美國銀行失敗而創建的。

底線

《巴塞爾協定》是一套連續的銀行法規協議，旨在確保金融機構有足夠的資本來履行其義務並處理意外損失。其中的第一個協議是1988年發行的巴塞爾一世，最近是巴塞爾三世，這是為了應對2008年的銀行業危機而引入的，仍在逐步淘汰。