什麼是5種主要風險措施，它們如何工作？

什麼是風險措施？

風險措施是統計措施，是投資風險的歷史預測指標，揮發性，它們也是現代投資組合理論（MPT）。 MPT是評估股票或股票基金績效的標準財務和學術方法論基準指數。

有五項主要風險措施，每種措施提供了一種評估正在考慮的投資中存在的風險的獨特方法。這五個措施包括α，β，R平方，標準偏差和夏普比。風險措施可以單獨使用或一起進行風險評估。在比較兩項潛在投資時，明智的做法是比較類似的投資，以確定哪種投資具有最大的風險。

阿爾法衡量相對於市場或選定基準指數的風險。例如，如果標準普爾500指數被認為是特定基金的基準，則將將基金的活動與所選指數所經歷的活動進行比較。如果該基金的表現優於基準，則據說它具有積極的alpha。如果該基金低於基準的性能，則被認為具有負α。

beta衡量波動性或系統性風險與市場或所選基準指數相比的基金。一個beta表明該基金有望與基準結合使用。低於一個下方的Beta被認為揮發性較小比基準比基準比基準更揮發了。

R平方衡量歸因於其基準指數中運動的投資運動的百分比。 R平方值表示所檢查的投資與其相關基準之間的相關性。例如，R平方值為95被認為具有較高的相關性，而R平方值為50的相關值可能被認為是低相關性的。

美國財政賬單是固定收益證券的基準，而標準普爾500指數則是股票的基準。

標準偏差是針對數據集的平均值測量數據分散的一種方法，並提供了有關投資波動率的測量方法。

與投資有關，標準偏差衡量了投資回報率與預期的正常或平均收益的偏差。

這夏普比率測量相關風險調整的績效。這是通過從經驗豐富的回報率中刪除無風險投資的回報率（例如美國國庫債券）來完成的。

然後將其劃分為相關的投資的標準偏差，並作為投資回報是由於明智的投資還是假定過量風險造成的指標。

在股票投資時最小化風險的方法是在選擇股票，多樣化的投資組合，與自己的風險食慾，長期投資範圍，不為波動性恐慌以及定期評估您的投資組合的方式進行全面研究。

股票的主要風險是您將損失投資於其中的錢。永遠無法保證股票的性能。如果您購買股票，價格可能永遠不會上漲，但是總有價格會下降的風險，導致您失去投資的全部價值。

風險指標是數學方法來衡量可能損失安全或投資組合的方法。評估股票時，風險指標可幫助投資者確定潛在的缺點。

交易和投資很困難。選擇合適的股票或資產可能很複雜，很難知道合適的時間購買股票以及何時出售股票。有許多指標可以幫助做出決定，尤其是那些評估風險的指標。利用上述指標可以極大地幫助投資者做出正確的投資選擇。

更正 - 2024年4月17日：本文已被糾正，指出beta衡量系統的風險。