衡量業務風險的3種方法

可以通過多種方式分析公司面臨的潛在風險。處於風險的收入（EAR），風險價值（VAR）和權益的經濟價值（EVE）是最常見的，每種措施用於評估潛在價值變化在指定期間。

它們對於在國際運營的公司中的公司或投資者尤為重要。這是因為，儘管大多數公司都面臨利率風險，但在國外運營的公司處理多個利率風險。

有風險的收入（EAR）

風險的收入（EAR）是變更的量淨利由於利率變化在指定期限內。它可以幫助投資者和風險專業人員了解利率變化可以對公司財務狀況和現金流的影響。

耳朵計算包括資產負債表被認為對利率變化敏感並產生收入或費用現金流量的項目。例如，銀行可能有95％的信心，即由於利率變化而導致的預期收益的偏差在一定時期內不會超過一定數量的美元。這是其風險的收入。

風險（var）的價值在一定程度的信心內衡量指定期限內的總體價值變化。它測量財務風險與公司的總價值相關，這是一個比其利率風險更廣泛的問題現金周轉。這風險模型的價值測量指定期限內的最大潛在損失量。

始終以置信區間來計算VAR，以表示損失的置信度。

例如，風險經理確定公司的一年價值為5％，風險為1000萬美元。該值表明該公司每年可能會損失超過1000萬美元。給出95％置信區間，最大損失在一年內不應超過1000萬美元。

股本的經濟價值（EVE）主要用於銀行業務，並衡量銀行總資本可能因利率波動而變化的金額。這是一種用於評估利率風險接觸程度的長期經濟措施。

與處於風險的風險和價值的收入不同，銀行使用股本量度的價值來管理其資產和負債。

權益的經濟價值是現金流量計算現值在所有預期的資產現金流中。

當評估總資本對利率波動的敏感性時，該值用作總資本的估計。銀行可以使用此措施創建模型，以表明利率變化將如何影響其總資本。

在金融和投資中，有很多方法可以衡量風險。測量風險的一些最常見方法包括標準偏差，這可以衡量預期值的結果分散； Sharpe比率衡量了與其風險相關的投資回報，而Beta則介紹了對整個市場進行投資的系統風險。

企業在運營期間會遇到很多風險。這些風險包括財務風險，經濟風險，運營風險，聲譽風險，欺詐風險和法規/合規風險。有一些方法可以減輕企業應考慮實施的所有這些風險。

風險承受能力是投資者願意承擔的風險的衡量標準。從理論上講，風險越高，收益越高，損失的可能性也越高。具有高風險容忍度的投資者願意承擔更多的風險，例如投資風險更高的產品，以期產生高回報。具有低風險承受能力的投資者更喜歡投資於更安全的資產，例如國庫。

知道要投資的資產可能很困難。有很多財務信息需要詳細了解，可以理解各種領域。所有投資者都試圖挑選他們認為會欣賞並賺取利潤的資產，但這並不總是那麼容易。

投資者可以使用很多財務指標來幫助他們旅行。 EAR，VAR和EVE是三個，它將為投資者提供不同的估值角度，這可以幫助決策。