風險加權資產：巴塞爾三世的定義和地點

什麼是風險加權資產？

銀行必須持有最低資金，以保持償付能力並保護其存款人的投資。為了確定維護多少資金，銀行為每種類型的資產分配風險。這些被稱為風險加權資產（RWA），並以百分比的形式分配了風險，其中100％是最風險的，0％沒有風險。

例如，現金和政府聯邦儲備銀行股票為0％，而商業貸款和公司債務接近100％。通常，隨著銀行承擔更多的風險，他們需要更多的資本來降低破產的風險。

巴塞爾三世和風險加權資產

許多銀行在2007年和2008年的金融危機由於銀行和金融機構實行了更風險的貸款實踐，而無需資本支持它們。當房主開始拖欠抵押貸款時，他們無法再負擔得起，銀行損失了資本，有些人無力償債。

為了防止另一次金融危機，國際定居銀行（BIS）建立了一套明確的計算財務風險準則。這些巴塞爾三世法規要求銀行通過風險類型進行分組資產，並維持足夠的資本以匹配每個資產的風險水平。

為了計算風險加權資產（RWA），銀行可以使用各種方法來評估每種方法的風險資產類。但是，巴塞爾三世法規要求銀行在謹慎的一邊犯錯，並使用哪種方法要求最多的資本被擱置一旁。

監管機構如何評估風險

儘管監管機構有各種評估特定資產風險的工具和方法，但它可以幫助查看一些常見的例子。自從貸款是銀行資產的大部分，讓我們看看風險評估的變量是什麼。

監管機構將首先調查貸款發行時提供的抵押品的來源和附帶的價值。例如，監管機構可能會檢查創建的財產的商業貸款利益和本金從租戶租賃。在這種情況下，建築物本身就是抵押品，因此金融監管機構將研究該物業的市場價值。評估貸款風險時，監管機構還將考慮借款人的還款一致性。

與上一個示例一樣，風險可能會根據貸款和財產價值的類型而差異。其他資產通常具有較低的風險，例如美國國庫債券和現金。就美國財政債券而言，抵押品基本上是聯邦政府從征稅中產生資金的能力。通常，與RWAS更高的銀行相比，擁有低RWA的銀行必須維持資本的資本要少。

總體而言，監管機構使用巴塞爾三世對金融機構投資組合中的所有資產進行分組並確定所有資產。通過分配風險百分比，監管機構可以確保銀行擁有足夠的資金來保護投資並保持償付能力。

底線

風險加權資產是監控銀行財務狀況的寶貴工具。 RWA不僅估計機構的財務穩定性，還可以生成數據，以幫助監管機構評估銀行是否有足夠的資金來避免其獨特投資組合的財務風險。目的是，通過分配風險並需要備用資本，金融市場的波動性較小，並且在經濟衰退期間將證明更具彈性。