隨機振盪器：它是什麼，工作方式，如何計算

什麼是隨機振盪器？

隨機振盪器是比較特定的動量指標收盤價在一定時間內的一系列價格範圍的安全性。通過調整該時間段或服用一個振動器對市場流動的敏感性是可以降低的移動平均值結果。它用於生成超買以及使用0-100個有限範圍的值範圍的交易信號。

了解隨機振盪器

隨機振盪器是范圍限制的，這意味著它始終在0到100之間。這使其成為過分購買和超賣條件的有用指標。

傳統上，在超買範圍內考慮了80多個讀數，而20歲以下的讀數被認為是超售的。但是，這些並不總是表明即將發生的逆轉。非常強大的趨勢可以長期維持過分買賣的條件。取而代之的是，交易者應尋求隨機振盪器的變化，以獲取有關未來趨勢變化的線索。

隨機振盪器圖表通常由兩條線組成：一條反映每個會話的振盪器的實際值，一個反映其為期三天的簡單移動平均線。因為價格被認為跟隨勢頭，這兩條線的相交被認為是逆轉可能正在發生的信號，因為這表明每天動量發生了很大的變化。

隨機振盪器和趨勢價格作用之間的差異也被視為重要的逆轉信號。例如，當看跌趨勢達到新的低點，但振盪器的印刷更高時，可能是熊在耗盡其動量的指標，而看漲的逆轉正在醞釀中。

隨機振盪器只是幾個期權交易者使用的技術指標時間進入和退出點。

隨機振盪器的公式

$\ begin {Aligned}＆\ text {\％k} = \ left（\ frac {\ frac {\ text {c} - \ \ text {l14}} {\ text {h14} - \ text {h14} - \ text {l14}}}}}} \ right）收盤價} \\＆\ text {l14 =先前14個} \\＆\ text {交易會話的最低價格{交易} \\＆\ text {h14 = h14 =在同一} \\ \ \ \＆\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ fext {14-日期}} \\＆\ text { \ end {Aligned}$​％k=（（H14- L14c- L14​）×100在哪裡：C =最近的收盤價L14 =以前14個的最低價格交易會議H14 =同一交易的最高價格14天％k =隨機指標的當前值​

值得注意的是，％k有時被稱為快速隨機指標。 “慢”隨機指標被視為％d = 3週期移動平均值為％k。

這一指標的基礎的一般理論是，在一個上升趨勢的市場中，價格將在高處接近，並且在下降的市場中，價格接近低點。當％k通過三個週期移動平均線時，創建事務信號，稱為％d。

慢速和快速隨機振盪器之間的差異是慢％k融合了一個％k的3個速度為3，以控制％k的內部平滑度。將平滑週期設置為1等同於繪製快速隨機振盪器。

隨機振盪器的歷史

隨機振盪器是由喬治·萊恩（George Lane）於1950年代後期開發的。正如萊恩（Lane）設計的那樣，隨機振盪器在一段時間內（通常為14天，股票的高價和低價）提供了與股票高價和低價相關的股票收盤價的位置。

萊恩（Lane）在眾多訪談過程中表示，隨機振盪器不遵循價格，數量或類似的東西。他指出振盪器遵循價格的速度或勢頭。

萊恩還表明，通常在價格變化之前，股票價格變動的動量或速度會發生變化。這樣，當指示器揭示看漲或看跌差異時，隨機振盪器可以預示逆轉。該信號是確定的第一個，也可以說是最重要的，最重要的交易信號車道。

隨機振盪器的示例

隨機振盪器包含在大多數圖表工具中，並且可以輕鬆地用於實踐中。使用的標準時間為14天，儘管可以調整以滿足特定的分析需求。隨機振盪器的計算方法是通過從當前收盤價中減去低時期的低位，除以該期間的總範圍，然後乘以100。

作為一個假設的例子，如果14天高的價格為$ 150，低價為125美元，而當前的收盤價為145美元，那麼當前會話的讀數將為：（145-125） /（150-125） * 100或80。

通過將當前價格與隨著時間的推移的範圍進行比較，隨機振盪器反映了價格在其最近的高或低點接近的一致性。 80的讀物將表明資產即將被過度買賣。

相對強度指數（RSI）與隨機振盪器

這相對強度指數（RSI）和隨機振盪器都是廣泛的價格動量振盪器用於技術分析。雖然經常串聯使用，它們每個都有不同的基本理論和方法。隨機振盪器的基於以下假設，即關閉價格應朝著與當前趨勢相同的方向移動。

同時，RSI跟踪過多，並且超賣通過測量價格變動的速度來衡量水平。換句話說，RSI旨在測量價格變動的速度，而隨機振盪器公式在一致的交易範圍內最有效。

通常，RSI在趨勢市場，在側面或範圍內的市場中更加隨機。

隨機振盪器的局限性

主要局限隨機振盪器是眾所周知會產生假信號。這是指標產生的交易信號的時候，但價格實際上並未遵循，這可能會成為損失的交易。在動蕩的市場條件下，這種情況可能會定期發生。幫助這一點的一種方法是將價格趨勢作為過濾器，在該信號中只有在與趨勢相同的方向時才採用信號。