ข้อดีและข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMA)?

อันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ(SMA) เป็นตัวบ่งชี้แผนภูมิที่ช่วยให้ผู้ค้าเห็นแนวโน้มและระบุจุดราคาที่สำคัญสำหรับหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์คู่ฟอเร็กซ์กองทุนแลกเปลี่ยนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวบ่งชี้ถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดเช่น 20, 50 หรือ 200 วัน นักวิจารณ์ยืนยันว่าค่าเฉลี่ยง่าย ๆ ให้น้ำหนักมากเกินไปกับข้อมูลเก่าซึ่งถือว่ามีความสำคัญน้อยกว่า ดังนั้นผู้ค้าหลายรายจึงต้องการใช้เลขชี้กำลังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(EMA) แทน

SMA กับ EMA

SMA เป็นการคำนวณที่ตรงไปตรงมาเนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นเพียงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่นหากหุ้นปิดที่ $ 50, $ 51 และ $ 52 ในช่วงสามวันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามวันจะถูกพล็อตที่ $ 51 ต่อหุ้น เมื่อเพิ่มวันใหม่แต่ละวันหนึ่งจะลดลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและศักยภาพสนับสนุนหรือต่อต้านพื้นที่. โดยทั่วไปแล้ว SMA จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นและลดลงเมื่อราคากลายเป็นข้อเสีย ในแนวโน้มขาขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายมักจะปรากฏต่ำกว่าราคาและเมื่อราคาตกสู่ SMA (แต่ไม่ต่ำกว่า) ค่าเฉลี่ยจะระบุพื้นที่การสนับสนุนที่มีศักยภาพ ในทางกลับกันเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ สูงกว่าราคาในแนวโน้มขาลง SMA ลาดลงและบางครั้งก็ปรากฏเป็นพื้นที่ต่อต้าน

ตรงกันข้ามกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลถูกคำนวณในลักษณะที่ให้มากขึ้นการถ่วงน้ำหนักถึงวันล่าสุด นั่นคือ EMA ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและใช้ตัวคูณเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดได้รับการกำหนดความสำคัญมากขึ้น การคำนวณมักจะเป็นไปตามสูตร: [2 ÷ (ช่วงเวลาที่เลือก + 1)] ตัวอย่างเช่นตัวคูณของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันคือ [2/(20+1)] = 0.0952

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อได้เปรียบหลักของ SMA คือมันมีเส้นที่ราบรื่นมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นและลงเพื่อตอบสนองต่อราคาเล็กน้อยชั่วคราวที่แกว่งไปมา จุดอ่อนของ SMA คือช้ากว่าที่จะตอบสนองต่ออย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงราคาที่มักเกิดขึ้นที่ตลาดการพลิกกลับคะแนน. SMA มักได้รับการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์ที่ดำเนินงานในกรอบเวลานานขึ้นเช่นแผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์

ข้อได้เปรียบของไฟล์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลนั่นคือการถ่วงน้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่าที่ SMA ทำ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่พยายามซื้อขายระหว่างวันเสียงสวิงเสียงสูงและต่ำเนื่องจากแนวโน้ม EMA ส่งสัญญาณเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกว่าที่ SMA ทำ

ข้อเสียที่เกิดขึ้นพร้อมกันของความไวที่มากขึ้นของ EMA คือมันมีความเสี่ยงมากขึ้นสัญญาณเท็จและได้รับ whipsawed ไปมา EMA มักใช้โดยระหว่างวันผู้ค้าที่ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นกว่าเช่นแผนภูมิ 15 นาทีหรือรายชั่วโมง

บรรทัดล่าง

ข้อได้เปรียบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือตัวบ่งชี้นั้นราบรื่นและเมื่อเทียบกับ EMA ซึ่งมีแนวโน้มน้อยกว่าสัญญาณเท็จจำนวนมาก ข้อเสียเปรียบคือข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเก่าหรือเก่า อย่างไรก็ตาม EMA และ SMA นั้นใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน: ถึงดูแนวโน้มและระบุพื้นที่ของการสนับสนุนหรือการต่อต้าน เนื่องจากไม่มีค่าเฉลี่ยที่เหนือกว่าโดยเนื้อแท้คำถามที่ใช้โดยทั่วไปจะถูกตัดสินโดยรูปแบบการซื้อขายของผู้ใช้หรือกรอบการอ้างอิงการวิเคราะห์