EMA คืออะไร? วิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลกับสูตร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)นั่นทำให้น้ำหนักและความสำคัญมากขึ้นในจุดข้อมูลล่าสุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลก็เรียกว่าแบบทวีคูณถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณจะทำปฏิกิริยาอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMA)ซึ่งใช้น้ำหนักเท่ากันกับการสังเกตทั้งหมดในช่วงเวลา

สูตรสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ เริ่ม {จัดตำแหน่ง} ema _ {\ text {วันนี้}} = & \ left (\ text {value} _ {\ text {วันนี้}} \ ast \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ text} &+ema _ {\ text {เมื่อวาน}} \ ast \ left (1- \ left (\ frac {\ text {smoothing}} {1+ \ text {days}} \ right) \}}} \ end {จัดตำแหน่ง}$​อีม.อันวันนี้​-​-ค่าวันนี้​-1-วันการทำให้เรียบ​--​ที่ไหน:​

ในขณะที่มีตัวเลือกที่เป็นไปได้มากมายสำหรับปัจจัยที่ราบรื่น แต่ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• เรียบ = 2

นั่นทำให้การสังเกตล่าสุดมีน้ำหนักมากขึ้น หากปัจจัยการปรับให้ราบเรียบเพิ่มขึ้นการสังเกตเมื่อเร็ว ๆ นี้มีอิทธิพลต่อ EMA มากขึ้น

การคำนวณ EMA

การคำนวณ EMAต้องมีการสังเกตมากกว่า SMA อีกหนึ่งครั้ง สมมติว่าคุณต้องการใช้ 20 วันเป็นจำนวนการสังเกตสำหรับ EMA จากนั้นคุณต้องรอจนถึงวันที่ 20 เพื่อรับ SMA ในวันที่ 21 จากนั้นคุณสามารถใช้ SMA จากวันก่อนหน้าเป็น EMA แรกสำหรับเมื่อวานนี้

การคำนวณสำหรับ SMA นั้นตรงไปตรงมา มันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดของหุ้นในช่วงระยะเวลาหารด้วยจำนวนการสังเกตในช่วงเวลานั้น ตัวอย่างเช่น SMA 20 วันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดในช่วง 20 วันที่ผ่านมาโดยหารด้วย 20

ถัดไปคุณต้องคำนวณตัวคูณสำหรับการทำให้ราบรื่น (ถ่วงน้ำหนัก) EMA ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามสูตร: [2 ÷ (จำนวนการสังเกต + 1)] สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตัวคูณจะเป็น [2/(20+1)] = 0.0952

ในที่สุดสูตรต่อไปนี้จะใช้ในการคำนวณ EMA ปัจจุบัน:

• EMA = ราคาปิด X ตัวคูณ + EMA (วันก่อนหน้า) x (1-Multiplier)

EMA ให้น้ำหนักที่สูงขึ้นกับราคาล่าสุดในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับค่าทั้งหมด การถ่วงน้ำหนักที่กำหนดให้กับราคาล่าสุดนั้นยิ่งใหญ่กว่าสำหรับ EMA ระยะเวลาที่สั้นกว่า EMA ระยะยาวตัวอย่างเช่นตัวคูณ 18.18% ถูกนำไปใช้กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับ EMA 10 ช่วงเวลาในขณะที่น้ำหนักเพียง 9.52% สำหรับ EMA 20 ช่วงเวลา

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของ EMA ที่มาถึงโดยใช้ราคาเปิดสูงต่ำหรือเฉลี่ยแทนที่จะใช้ราคาปิด

EMA บอกอะไรคุณ?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 12 และ 26 วัน (EMAs) มักจะเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ยกมาและวิเคราะห์มากที่สุด 12 และ 26 วันใช้เพื่อสร้างตัวชี้วัดเช่นความแตกต่างการบรรจบกันเฉลี่ย (MACD)และเปอร์เซ็นต์ราคาออสซิลเลเตอร์ (PPO)-โดยทั่วไปแล้ว EMAs 50 และ 200 วันจะใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับแนวโน้มระยะยาวเมื่อราคาหุ้นข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมันเป็นสัญญาณทางเทคนิคว่ากการพลิกกลับเกิดขึ้น

พ่อค้าที่จ้างงานการวิเคราะห์ทางเทคนิคค้นหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์และลึกซึ้งมากเมื่อนำไปใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามพวกเขายังตระหนักว่าสัญญาณเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายเมื่อใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือตีความผิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง-

ดังนั้นข้อสรุปที่ดึงมาจากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับแผนภูมิตลาดเฉพาะควรเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดหรือบ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง เวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดมักจะผ่านไปก่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง

EMA ทำหน้าที่บรรเทาผลกระทบด้านลบของความล่าช้าในระดับหนึ่ง เนื่องจากการคำนวณ EMA ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นในข้อมูลล่าสุดจึง“ กอด” การกระทำของราคาให้แน่นขึ้นเล็กน้อยและตอบสนองได้เร็วขึ้น สิ่งนี้เป็นที่พึงปรารถนาเมื่อใช้ EMA เพื่อรับสัญญาณรายการการซื้อขาย

เช่นเดียวกับตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด EMAs เหมาะกว่ามากสำหรับตลาดที่ได้รับความนิยม- เมื่อตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นและยั่งยืนสายไฟแสดงสถานะ EMAจะแสดงแนวโน้มขาขึ้นและในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง ผู้ค้าที่ระมัดระวังจะให้ความสนใจกับทั้งทิศทางของสาย EMA และความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงจากบาร์หนึ่งไปยังอีกแถบ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าการกระทำราคาของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเริ่มแบนและย้อนกลับ จากค่าโอกาสมุมมองอาจถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่รั้นมากขึ้น

ตัวอย่างวิธีการใช้ EMA

EMAs มักใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญและวัดความถูกต้องของพวกเขา สำหรับพ่อค้าที่ซื้อขายระหว่างวันและตลาดที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว EMA นั้นสามารถใช้งานได้มากขึ้น บ่อยครั้งที่ผู้ค้าใช้ EMAs เพื่อกำหนดอคติการซื้อขาย หาก EMA บนกแผนภูมิรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นกลยุทธ์ของผู้ค้าระหว่างวันอาจเป็นการซื้อขายในด้านยาวเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง EMA และ SMA

หลักความแตกต่างระหว่าง EMA และ SMAคือความไวที่แต่ละคนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA ให้น้ำหนักที่สูงขึ้นในราคาล่าสุดในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับค่าทั้งหมด ค่าเฉลี่ยทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากถูกตีความในลักษณะเดียวกันและทั้งคู่ใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่น

เนื่องจาก EMAS วางน้ำหนักที่สูงขึ้นในข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่าพวกเขาจึงตอบสนองต่อล่าสุดได้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงราคากว่า SMAS นั่นทำให้ผลลัพธ์จาก EMAS มีเวลามากขึ้นและอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ค้าหลายราย

ข้อ จำกัด ของ EMA

มันไม่ชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญมากกว่านี้ในวันที่ผ่านมาในช่วงเวลาหรือไม่ ผู้ค้าหลายรายเชื่อว่าข้อมูลใหม่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความปลอดภัยในปัจจุบันได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันคนอื่น ๆ ก็รู้สึกว่าวันที่ที่มีน้ำหนักเกินเมื่อเร็ว ๆ นี้จะสร้างอคติที่นำไปสู่การเตือนที่ผิดพลาดมากขึ้น

ในทำนองเดียวกัน EMA อาศัยข้อมูลประวัติทั้งหมด นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หากตลาดมีประสิทธิภาพแน่นอนการใช้ข้อมูลในอดีตควรบอกเราเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของราคาสินทรัพย์