บัฟเฟอร์ทุนคืออะไร? คำจำกัดความข้อกำหนดและประวัติ

บัฟเฟอร์เงินทุนเป็นเงินทุนบังคับที่สถาบันการเงินจะต้องถือนอกเหนือจากข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำอื่น ๆ กฎระเบียบที่กำหนดเป้าหมายการสร้างบัฟเฟอร์เงินทุนที่เพียงพอได้รับการออกแบบมาเพื่อลดลักษณะของการให้กู้ยืม procyclical โดยการส่งเสริมการสร้างบัฟเฟอร์ต่อต้านการปนเปื้อนตามที่กำหนดไว้ในการปฏิรูปกฎระเบียบของ Basel III

โปรดทราบว่าบัฟเฟอร์เงินทุนแตกต่างจากและอาจเกินกว่าข้อกำหนดสำรองกำหนดโดยธนาคารกลาง

บัฟเฟอร์เงินทุนทำงานอย่างไร

ในเดือนธันวาคม 2010 คณะกรรมการบาเซิลเรื่องการกำกับดูแลธนาคารได้เปิดตัวมาตรฐานการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างระบบธนาคารทั่วโลกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับปัญหาของสภาพคล่อง- บัฟเฟอร์ทุนที่ระบุในการปฏิรูป Basel III รวมถึงบัฟเฟอร์เงินทุนซึ่งถูกกำหนดโดยบาเซิล

เขตอำนาจศาลของคณะกรรมการและแตกต่างกันไปตามเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง, และบัฟเฟอร์การอนุรักษ์ทุนซึ่งสร้างขึ้นนอกช่วงเวลาของความเครียดทางการเงิน-

ธนาคารขยายกิจกรรมการให้กู้ยืมในช่วงระยะเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการให้ยืมสัญญาเมื่อเศรษฐกิจช้าลง เมื่อธนาคารที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอมีปัญหาพวกเขาสามารถระดมทุนได้มากขึ้นหรือลดการปล่อยสินเชื่อเช่นการอนุมัติการจำนองน้อยลงหรือสินเชื่อรถยนต์

หากพวกเขาลดการปล่อยสินเชื่อธุรกิจอาจพบว่าการจัดหาเงินทุนมีราคาแพงกว่าเพื่อให้ได้มาหรือไม่สามารถใช้ได้

ประวัติความเป็นมาของบัฟเฟอร์ทุน

ที่วิกฤตการณ์ทางการเงิน 2550-2551จุดอ่อนที่เปิดเผยในงบดุลของสถาบันการเงินหลายแห่งทั่วโลก แนวทางปฏิบัติในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารมีความเสี่ยงเช่นปัญหาของสินเชื่อจำนองซับไพรม์ในขณะที่เงินทุนธนาคารไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุน สถาบันการเงินบางแห่งกลายเป็นที่รู้จักในฐานะใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลวเพราะพวกเขามีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก

ความล้มเหลวของสถาบันสำคัญเหล่านี้จะถือว่าเป็นหายนะ สิ่งนี้แสดงให้เห็นในระหว่างการล้มละลายของพี่น้องเลห์แมนส่งผลให้ลดลง 350 คะแนนในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones (DJIA)ภายในวันจันทร์หลังจากการประกาศ

เพื่อลดโอกาสของธนาคารที่ประสบปัญหาในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มกำหนดให้ธนาคารสร้างบัฟเฟอร์ทุนนอกช่วงเวลาของความเครียด

ข้อพิจารณาพิเศษ

เฟรมเวิร์ก Countercyclical Capital Buffer (CCYB) ระบุว่าสถาบันต่างประเทศควรตรงกับอัตรา CCYB ของสถาบันในประเทศเมื่อการให้กู้ยืมเกิดขึ้นข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการที่เรียกว่าการรับรู้หรือการตอบแทนในเรื่องการเปิดเผยต่างประเทศของสถาบันในประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

บรรทัดล่าง

บัฟเฟอร์ทุนเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสุขภาพของระบบการเงิน โดยพื้นฐานแล้วบัฟเฟอร์เงินทุนเป็นเงินทุนบังคับที่สถาบันการเงินจะต้องถือนอกเหนือจากข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดที่กำหนดภายใต้ Basel III