ดัชนีการแพร่: ภาพรวมสูตรข้อ จำกัด

ดัชนีการแพร่กระจายคืออะไร?

ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีการแพร่กระจายจำนวนหุ้นที่มีราคาสูงหรือแสดงผลบวกแรงผลักดัน- มันมีประโยชน์สำหรับการพิจารณาความแข็งแกร่งพื้นฐานของตลาดหุ้นโดยรวมเนื่องจากหุ้นจำนวนมากที่ก้าวหน้าแสดงให้เห็นว่าตลาดที่แข็งแกร่งในขณะที่หุ้น (ER) เพียงไม่กี่รายที่ก้าวหน้าแสดงให้เห็นว่าตลาดที่อ่อนแอกว่า ในตลาดหุ้นดัชนีการแพร่กระจายมักจะวัดในแต่ละวัน หุ้นที่ก้าวหน้าคือหุ้นที่ขยับขึ้นมาจากก่อนราคาปิด-

ดัชนีการแพร่กระจายยังหมายถึงจำนวนตัวชี้วัดวัฏจักรธุรกิจ(BCI) กำลังเคลื่อนที่ไปด้วยกัน สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ "ดัชนีการแพร่กระจาย" เป็นคำทั่วไปที่อาจใช้ในด้านอื่น ๆ ของสถิติหรือการเงินเพื่อประเมินจำนวนองค์ประกอบของกลุ่มที่เคลื่อนที่สูงขึ้นหรือต่ำลง

สูตรดัชนีการแพร่กระจาย

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {ดัชนีการแพร่กระจาย (di)} = (\ text {advances} - \ text {declines}) + \ text {pdiv} \\ & \ textbf {โดยที่:} \\ & \ text \ text {จำนวนหุ้นที่เคลื่อนที่ต่ำกว่า} \\ & \ text {pdiv} = \ text {ค่า di ก่อนหน้า} \\ \ end {จัดตำแหน่ง}$​ดัชนีการแพร่กระจาย (DI)--ความก้าวหน้าการลดลง--PDIVที่ไหน:ความก้าวหน้า-จำนวนหุ้นที่เคลื่อนที่สูงขึ้นการลดลง-จำนวนหุ้นที่เคลื่อนที่ต่ำลงPDIV-ค่า di ก่อนหน้านี้​

ทำความเข้าใจดัชนีการแพร่กระจาย

ดัชนีการแพร่กระจายหรือที่เรียกว่าดัชนีล่วงหน้า/ปฏิเสธเป็นหนึ่งในเครื่องมือการพยากรณ์ที่แตกต่างกันมากมายที่นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคใช้เพื่อส่งสัญญาณเมื่อตลาดเป็นรั้นหรืองุ่มง่าม- ดัชนีการแพร่กระจายคือตัวบ่งชี้ความกว้าง- ตัวชี้วัดความกว้างวัดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในตลาดหุ้น

โดยทั่วไปหากดัชนีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นพร้อมกับดัชนีหุ้นนั่นจะช่วยยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นภายในดัชนีหุ้นมีความแข็งแกร่งเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นกำลังเคลื่อนที่สูงขึ้น

หากดัชนีการแพร่กระจายเริ่มลดลงในขณะที่ดัชนีสต็อกยังคงเพิ่มขึ้นสิ่งนี้เรียกว่าความแตกต่างของหมี หมายความว่าหุ้นน้อยลงมีส่วนร่วมในการเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าดัชนีหุ้นสามารถลดลงได้ในที่สุด

หากดัชนีการแพร่ลดลงเมื่อดัชนีหุ้นลดลงนั่นจะช่วยยืนยันแนวโน้มต่ำ- มันหมายถึงหุ้นที่น้อยลงกำลังก้าวหน้าซึ่งสมเหตุสมผลเนื่องจากดัชนีหุ้นลดลง (และหุ้นภายในดัชนีหุ้นกำลังลดลง)

หากดัชนีหุ้นลดลงและดัชนีการแพร่กระจายเริ่มขึ้นนั่นเรียกว่าความแตกต่างของรั้น มันหมายถึงหุ้นจำนวนมากเริ่มเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าดัชนีหุ้นสามารถเริ่มต้นได้สูงขึ้นในไม่ช้า

ข้อพิจารณาพิเศษ

ดัชนีการแพร่กระจายยังสามารถช่วยนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ค้าตีความ BCIs ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ใช้เพื่อประเมินเศรษฐกิจ เนื่องจากมีตัวบ่งชี้หลายตัวที่อาจพูดถึงสิ่งต่าง ๆ จึงช่วยสร้างดัชนีการแพร่กระจายเพื่อดูว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ชี้ไปที่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือไม่

ดัชนีการแพร่กระจายประเภทนี้คำนวณแตกต่างกันและมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะได้รับค่า 0.5 และตัวชี้วัดที่ลดลงจะได้รับค่าศูนย์ สมมติว่าจาก 10 ตัวชี้วัดเราได้คะแนน 7.5 หารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ (10 ในกรณีนี้) จากนั้นคูณด้วย 100 เพื่อรับเปอร์เซ็นต์ ในกรณีนี้ 75% ของตัวชี้วัดส่งสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีการแพร่กระจายกับดัชนีเห็บ

ดัชนีการแพร่กระจายวัดจำนวนหุ้นที่สูงภายในดัชนีโดยทั่วไปในกรอบเวลารายวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งมันวัดจำนวนหุ้นขั้นสูงจากการปิดของเซสชันก่อนหน้า ที่ดัชนีเห็บเป็นตัวบ่งชี้ความกว้างระยะสั้นกว่าเนื่องจากมีการวัดจำนวนหุ้นที่มียกขึ้นกับ downtick uptick เป็นราคาซื้อขายที่สูงกว่าครั้งสุดท้ายและ downtick เป็นราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าครั้งสุดท้าย

ข้อ จำกัด ของการใช้ดัชนีการแพร่กระจาย

สำหรับตลาดหุ้นบางครั้งดัชนีการแพร่NASDAQ-ดัชนีที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นเพราะหุ้น NASDAQ เก็งกำไรขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะล้มละลายหรือการเพิกถอนกว่าหุ้น NYSE ดังนั้นในขณะที่หุ้นของ NASDAQ ที่ระบุไว้ในปัจจุบันอาจเพิ่มขึ้น แต่ผู้ที่ถูกเพิกถอนทั้งหมดก็ยังคงลากบนดัชนีการแพร่กระจายสะสม ดังนั้นดัชนีการแพร่กระจายอาจลดลงเป็นเวลานานในช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้ในขณะที่ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น

ความแตกต่างของดัชนีการแพร่กระจายเป็นการค้าที่ไม่ดีการกำหนดเวลาสัญญาณ. ความแตกต่างสามารถอยู่ได้นานกว่าที่ผู้ค้าหลายรายคาดหวังซึ่งหมายความว่าอาจไม่ควรที่จะแลกเปลี่ยนความแตกต่างทันทีที่มันถูกพบ มันจะดีกว่าที่จะรอราคาเพื่อยืนยันความแตกต่าง ตัวอย่างเช่นหากรูปแบบความแตกต่างของรั้นอย่าซื้อทันที รอให้ดัชนีหุ้นเริ่มเพิ่มขึ้นก่อนซื้อ

สำหรับการใช้ดัชนีการแพร่กระจายกับกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ เช่น BCIs เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าจุดข้อมูลทั้งหมดภายในกลุ่มอาจมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะได้รับเพียงค่าจุดหนึ่งในขณะที่การเพิ่มขึ้นปานกลางจะได้รับค่าหนึ่ง ดัชนีการแพร่กระจายอาจทำให้ข้อมูลง่ายเกินไป ดังนั้นจึงยังคงเป็นความคิดที่ดีที่จะดูตัวชี้วัดแต่ละตัวและสิ่งที่พวกเขาพูดเช่นเดียวกับดัชนีการแพร่กระจาย