การซื้อขายเชิงปริมาณคืออะไร? คำจำกัดความตัวอย่างและกำไร

การซื้อขายเชิงปริมาณคืออะไร?

การซื้อขายเชิงปริมาณประกอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และจำนวนกระทืบเพื่อระบุโอกาสทางการค้า ราคาและปริมาตรเป็นข้อมูลทั่วไปสองตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นอินพุตหลักของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายเชิงปริมาณจะถูกใช้โดยสถาบันการเงินและกองทุนป้องกันความเสี่ยงการทำธุรกรรมมักจะมีขนาดใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นหลายแสนหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามการซื้อขายเชิงปริมาณกำลังใช้กันทั่วไปโดยนักลงทุนรายบุคคล

ทำความเข้าใจการซื้อขายเชิงปริมาณ

ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยคณิตศาสตร์และความพร้อมของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีเหตุผล

ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้เทคนิคการซื้อขายและสร้างแบบจำลองของไอทีโดยใช้คณิตศาสตร์และจากนั้นพวกเขาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้โมเดลกับข้อมูลตลาดในอดีต แบบจำลองจะถูกทดสอบย้อนหลังและปรับให้เหมาะสม หากได้ผลลัพธ์ที่ดีระบบจะถูกนำไปใช้ในตลาดแบบเรียลไทม์ด้วยเงินทุนจริง

วิธีการที่โมเดลการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถอธิบายได้ดีที่สุดโดยใช้การเปรียบเทียบ พิจารณารายงานสภาพอากาศที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์โอกาส 90% ของฝนในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสง นักอุตุนิยมวิทยาได้รับข้อสรุปที่ตอบโต้ได้ง่ายโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากเซ็นเซอร์ทั่วทั้งพื้นที่

การวิเคราะห์เชิงปริมาณคอมพิวเตอร์เผยให้เห็นรูปแบบเฉพาะในข้อมูล เมื่อรูปแบบเหล่านี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบเดียวกันที่เปิดเผยในข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอดีต (backtesting) และ 90 จาก 100 เท่าผลลัพธ์คือฝนจากนั้นนักอุตุนิยมวิทยาสามารถสรุปได้ด้วยความมั่นใจ - การพยากรณ์ 90% ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับตลาดการเงินเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

ตัวอย่างของการซื้อขายเชิงปริมาณ

ขึ้นอยู่กับการวิจัยและการตั้งค่าของผู้ค้าอัลกอริทึมการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถปรับแต่งเพื่อประเมินพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับหุ้น พิจารณากรณีของผู้ค้าที่เชื่อในการลงทุนโมเมนตัม พวกเขาสามารถเลือกที่จะเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ที่เลือกผู้ชนะในระหว่างการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในตลาด ในช่วงที่ตลาดถัดไป upturn โปรแกรมจะซื้อหุ้นเหล่านั้น

นี่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างง่ายของการซื้อขายเชิงปริมาณ โดยทั่วไปแล้วการแบ่งประเภทของพารามิเตอร์ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไปจนถึงมูลค่าหุ้นไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานใช้เพื่อเลือกการผสมผสานที่ซับซ้อนของหุ้นที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ในระบบการซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาด

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายเชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์ของการซื้อขายคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดของการดำเนินการซื้อขายที่ทำกำไรได้ ผู้ค้าทั่วไปสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์จำนวน จำกัด ก่อนที่จำนวนข้อมูลที่เข้ามาจะทำให้กระบวนการตัดสินใจ การใช้เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณให้ความสว่าง จำกัด โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำการตรวจสอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติ

การเอาชนะอารมณ์เป็นหนึ่งในปัญหาที่แพร่หลายที่สุดในการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความโลภเมื่อการซื้อขายอารมณ์จะทำหน้าที่เพียงเพื่อยับยั้งการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งมักจะนำไปสู่การสูญเสีย คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ไม่มีอารมณ์ดังนั้นการซื้อขายเชิงปริมาณจึงช่วยลดปัญหานี้ได้

การซื้อขายเชิงปริมาณมีปัญหา ตลาดการเงินเป็นหน่วยงานที่มีพลวัตมากที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้นรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณจะต้องเป็นแบบไดนามิกที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าเชิงปริมาณหลายคนพัฒนาแบบจำลองที่ทำกำไรชั่วคราวสำหรับสภาพตลาดที่พวกเขาได้รับการพัฒนา แต่ในที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลวเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ค้า Quant ทำเงินได้มากหรือไม่?

เพราะพวกเขาจะต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์การฝึกอบรมและความรู้ระดับหนึ่งผู้ค้าเชิงปริมาณมักจะอยู่ในความต้องการบนผนังเซนต์แน่นอน quants จำนวนมากมีระดับขั้นสูงในสาขาเช่นสถิติประยุกต์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นผลให้ Quants ที่ประสบความสำเร็จสามารถได้รับเงินจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาได้รับการว่าจ้างจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จหรือ บริษัท การค้า

ผู้ค้าเชิงปริมาณคืออะไร?

ผู้ค้าเชิงปริมาณหรือ quants สำหรับระยะสั้นใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อระบุโอกาสทางการค้าและซื้อและขายหลักทรัพย์

ฉันจะกลายเป็น Quant ได้อย่างไร?

ผู้ค้า Quant ที่ต้องการจะต้องมีทักษะเป็นพิเศษและสนใจในทุกสิ่งทางคณิตศาสตร์ ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินหรือการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณหรือ MBA ล้วนมีประโยชน์สำหรับการให้คะแนนงาน นักวิเคราะห์หลายคนจะมีปริญญาเอก ในสาขาเหล่านี้หรือคล้ายกัน นอกเหนือจากการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงแล้วปริมาณควรมีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับการขุดข้อมูลวิธีการวิจัยการวิเคราะห์ทางสถิติและระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

ความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมและการซื้อขายเชิงปริมาณคืออะไร?

ความแตกต่างหลักคือการซื้อขายอัลกอริทึมสามารถตัดสินใจซื้อขายและดำเนินการซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่มนุษย์สามารถเป็นปริมาณได้คอมพิวเตอร์นั้นเร็วกว่าและแม่นยำกว่าผู้ค้าที่คล่องแคล่วที่สุด อย่างไรก็ตามบรรทัดล่างคือทั้งสองไม่ได้เกิดร่วมกัน การซื้อขายอัลกอริทึมมักจะหาปริมาณการซื้อขายที่ทำโดยอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

ฉันจะเรียนรู้อัลกอริทึมหรือการซื้อขายเชิงปริมาณได้ที่ไหนฟรี?

เนื่องจากการซื้อขายเชิงปริมาณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สถิติและการเขียนโปรแกรมจึงไม่น่าจะเป็นกรณีที่เราสามารถอ่านหนังสือสองสามเล่มและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการลงทุนเวลาและเงินจำนวนมากในการศึกษาอย่างเป็นทางการการรับรองอุตสาหกรรมและการศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของระบบการซื้อขายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเริ่มการซื้อขายเนื่องจากปริมาณสูงและสูงมาก ที่กล่าวว่าหลักสูตรออนไลน์ในเรื่องนี้มีอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแนะนำและลองใช้สนามก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติม