什么是维加？

Vega的定义和示例

Vega衡量了高度敏感的期权合约是当基础安全性变化的隐含波动率（IV）时。换句话说，对于隐含波动率的每1％变化，这会影响期权市场价格多少？ Vega告诉我们这个问题的答案。这是一个数学计算，可帮助期权交易者对齐他们风险承受能力具有期权合同的预期风险。

因为暗示波动率用于确定期权合约的价格，潜在安全性的隐含波动越高，期权合同价格的越高。

因此，如果投资者期望动荡的市场，Vega可能是一个有价值的工具，可以找出期权溢价会随着安全性的暗示波动而变化的幅度。

例如，也许您想在ABC Technology Inc.上投资呼叫选项。您正在尝试在两个呼叫选项之间做出决定：

在此示例中，Vega为正，这表明如果预期波动率增加，价格也是如此。因此，对于预期波动率每增加1％，该期权的价格将与当前VEGA的价格上涨，这是第一个选择的10美分价格，第二个选项的上涨15美分。

假设两种选择的波动率从40％增加到41％。这意味着每个选项的价格都会相应地改变：

您更喜欢选择预期价格的选项挥发性较小，因此，在此示例中，您选择使用较低Vega购买通话选项1合同。

在波动市场条件下购买期权时，Vega对投资者特别有用。

除了VEGA之外，还有其他四个数学计算，投资者在谈论希腊人时也提到。它们都用于计算购买不同期权合约所涉及的风险。 VEGA替代的四个希腊计算是：

Vega不能预测担保或期权合同的未来价格变动（也没有任何希腊人）。这是一种数学计算，可以随着隐含波动性的波动，对期权价格的未来变动进行最佳估计。

隐含的波动率（也称为IV）是用于定价选项合同的公式的一部分，而Vega是用于测量IV如何影响期权价格的希腊数学计算。

维加	隐含波动率（IV）
Vega衡量选项的价格敏感性，如隐含的波动性变化	IV衡量安全的预期未来波动
它是隐含波动率的导数	来自期权合同价格的安全性
根据IV的1％变化，请告诉您选项的价值应上升或向下移动多少	它是用于定价期权合约的公式之一

选择购买期权合约的投资者将通过了解如何使用VEGA评估投资风险来受益匪浅。当投资者了解Vega的工作原理时，他们还了解到，如果基础股票被认为是一种，则期望合同保费会更加波动风险投资。

如果股票被认为是波动的，您可以预期，其任何期权合同可能比基础股票更波动。 VEGA是衡量和比较不同期权合约之间这种波动性的方法。