如何交易货币和商品相关性

世界上最繁重的商品与货币对之间的相关性很普遍。例如，加拿大美元（CAD）与油价由于出口，日本容易受到油价的影响，因为它进口了大部分石油。同样，澳大利亚（AUD）和新西兰（NZD）与黄金价格和石油价格。

而相关性（正面或负面）如果外汇交易者希望从他们那里获利，重要的是要适当地进行“相关交易”。有时候，一段关系会崩溃，这样的时间可能会非常昂贵商谁不了解发生了什么。意识到相关性，对其进行监控和时间安排对于成功的交易至关重要市场间分析通过检查货币和商品关系提供。

确定要交易的货币和商品关系

并非所有货币/商品相关性都值得交易。交易者需要考虑委员会和传播，额外费用，流动性并访问信息。大量交易的货币和商品将更容易找到信息，将具有较小的点差和流动性，更有可能是足够的。

加拿大是石油的主要出口国，因此其经济受到石油价格及其可能出口量的影响。日本是石油的主要进口国，因此石油价格及其必须进口的数量会影响日本经济。由于石油对加拿大和日本的重大影响，CAD/JPY与石油价格呈正相关。可以监视这对USD/CAD。不利的一面是CAD/JPY通常具有更高的扩展，并且液体比USD/CAD少。由于石油的价格在全球大部分地区都以美元的价格，因此美元波动会影响石油价格（反之亦然）。因此，鉴于两国是主要的石油进口商和出口商，也可以观看美元/CAD。

图1和2表明，有时货币对和石油分歧。在2010年之前，可以看到强烈的相关性，表明与实际贸易数据实时监视相关性很重要。

澳大利亚是世界上主要的黄金生产商之一。结果，其经济受到黄金的价格以及它可以导出多少。新西兰是澳大利亚的主要贸易伙伴，因此非常容易受到澳大利亚经济波动的影响。这意味着新西兰也受到澳大利亚与黄金关系的高度影响。 2023年，澳大利亚是世界第三大黄金生产商。截至2024年第一季度，美国拥有最大的黄金储备。因此，aud/usd和NZD / USD适合与黄金价格有关的交易。

尽管澳大利亚在2009年成为较小的石油出口商之一，但在整个2010年，AUD/美元也与石油价格正相关，然后在9月份差异。

货币商品关系可能会随着时间而改变。可以通过寻找任何出口的主要生产商以及同一商品的主要进口商来找到其他货币商品关系。货币跨率出口商和进口商之间值得寻找与商品的相关性。

决定哪种工具进行交易

在知道哪些货币和商品之间有牢固的关系后，交易者需要决定他们将进行交易的可交易货币对，或者他们是否将在商品上进行交易和货币。这将取决于几个因素，包括费用和交易者进入给定市场的能力。图表表明，商品通常是仪器的易变性。

如果可以访问，则由于广泛使用商品，交易者可能能够从一个帐户中交易商品和货币对差异合同（CFD）。

监视“裂缝”的相关性

也至关重要的是要指出，仅仅因为一段关系随着时间的流逝而“平均”存在，并不意味着始终存在强大的相关性。尽管这些货币对值得关注它们对商品的高度相关倾向，但有时将不存在强相关性，甚至可能会扭转一段时间。

一年高度相关的商品和货币对可能会有所不同并在下一期间变得负相关。冒险进行相关交易的交易者应意识到何时相关性何时较强以及何时发生变化。

使用现代的人可以很容易地进行监视相关性交易平台。相关性指标可以用来在给定时期内显示商品与货币对之间的实时相关性。交易者可能希望捕获小分歧，而两种乐器的总体相关性仍然高度相关。当差异继续且相关性削弱时，交易者需要退后一步，并了解这种相关性可能是在恶化的时期。现在是时候踏上场边或采取不同的交易方法来适应不断变化的市场了。

图5显示了每周的CAD/JPY以及相关指标（15个时期）与石油期货进行了比较。在大部分时间里，指示器在0.80区域显示出很强的相关性，但有时相关性下降。当指标低于一定阈值（例如0.50）时，相关性并不强，交易者可以等待货币和商品重新建立强相关性。差异可用于贸易信号，但应该指出的是，分歧可以长时间持续。

可以针对交易者交易的时间范围调整相关指标。更长的计算期将使结果平滑，并且对于长期交易者来说更好。缩短计算周期将使指标切碎机，但也可能提供短期信号并允许在较小的时间范围内进行相关交易。

计时货币/商品交易

在查看先前的图表后，很明显，需要定时策略来导航货币与商品之间的波动相关性。虽然确切的入境和退出将由交易者确定，并取决于他们是在交易商品，货币还是两者兼而有之，但交易者在进入和退出相关交易时应意识到几件事。

• 货币和商品当前是否相关？随着时间的流逝怎么样？
• 一个资产似乎领导另一个资产吗？
• 价格发散了吗？例如，一个资产类别是否提高高高，而另一资产类别则无法达到更高的高点？如果是这种情况，请等待两者再次开始一起移动。

使用趋势确认工具。如果发生分歧，请等待趋势出现（或逆转），在这些趋势中，货币和商品趋势以其适当的相关方式出现。

通过监视相关性，可以在图6所示的时间范围内在美元/CAD和石油市场中确认几个交易。尽管一个人可以在相关时间内交易对，但这个特定的时间范围却看到了几个分歧。随着货币和商品的重新调整，很大的趋势也发展起来。通过观察商品和货币趋势线的中断，或者通过等待一个资产类别加入另一个资产类别的相关性趋势，可以捕获几种大趋势。这类似于关注相关指标中的差异，然后以趋势方向作为商品和货币重新调整进行交易。商品，货币或两者都可以交易。

底线

货币与商品之间的相关性不是确切的科学。通常相关性分解，甚至可能会延长延长。交易者必须保持警惕，以监视机会的相关性。相关指标或监视图是完成此任务的两种方法。分歧之后，等待商品和货币在各自趋势中保持一致可能是一个强大的信号 - 但交易者必须接受分歧可以持续很长时间。随着各国改变进出口的进口，关系可能会随着时间而变化，这将影响相关性。交易者也必须确定他们将如何进行交易，无论是货币，商品还是两者兼而有之。