什么是算法和对交易的影响

什么是算法？

算法是解决问题或完成任务的一组指令。算法的一个常见示例是一种食谱，该食谱包括准备菜肴或餐食的特定说明。每个计算机设备都使用算法以基于硬件或基于软件的例程的形式执行其功能。

在金融中，算法对于开发自动化和高频交易（HFT）系统以及诸如衍生品这样的复杂金融工具的定价变得重要。

了解算法

金融公司在贷款定价等领域使用算法，股票交易，资产责任管理以及许多自动化功能。例如，算法交易被称为Algo Trading，用于确定股票订单的时机，定价和数量。 Algo Trading也称为自动交易或Black-Box交易，使用计算机程序以不可能以人类的方式购买或出售证券。

美国很大一部分股票交易是使用算法完成的，并且它们也被广泛使用外汇贸易。其中很大一部分是高频交易（HFT），通常由对冲基金雇用。

HFT涉及使用复杂的计算机和算法进行交易。 Algos的一个副作用是，股票的平均持有期显着下降 - 从1950年代的八年到2020年的六个月。

计算机算法通过修剪手动做事的时间来使生活更轻松。在自动化世界中，算法使工人更加精通和专注。算法使过程更熟练。在许多情况下，尤其是在自动化方面，Algos可以为公司节省资金。

由于股票，债券和商品的价格以各种格式在线和交易数据中出现，因此算法消化的过程变得容易。程序的用户只需设置参数，并在证券符合时获得所需的输出交易者的标准。

ALGO用于交易，以帮助减少投资的情感方面。投资银行，对冲基金等使用算法；但是，一些基于算法的计划和策略可以由散户投资者购买和实施。根据他们使用的策略，例如套利和市场时机，有几种类型的algos。

算法交易的类型

几种类型的交易算法可帮助投资者决定是买还是出售。 ALGO的关键类型是基于他们采用的策略。例如，平均归还算法长期检查短期价格平均价格，如果股票远高于平均水平，则交易者可以将其出售以快速利润。

其他算法策略可能会销售时机，指数基金的重新平衡或套利。还有其他策略，例如资金重新平衡和剥头皮。

套利

套利希望利用不同市场中同一资产之间的价格差异。 Algos可以快速利用此策略分析数据并确定定价差异，然后迅速执行这些资产的买卖，以利用价格差。

资产可以在某个交易所上以一个价格进行交易，但价格不同 - 算法将通过以较低的价格购买资产来利用，并立即以较高的价格出售另一个交易所的价格。

市场时机

市场时机策略使用回测来模拟假设的交易，以建立交易模型。这些策略旨在预测资产随着时间的推移的性能。然后，该算法根据预测的最佳买卖时间进行交易。这些策略涉及许多数据集和大量测试。

平均归还

平均修订策略迅速计算了一个时间段内或交易范围内股票的平均股票价格。如果股票价格超出了平均价格（基于标准偏差和过去的指标），则算法将相应地进行交易。

例如，如果股票价格低于平均股票价格，则基于假设它将恢复到平均值（例如价格上涨）可能是值得的交易。这种类型的策略在Algos中很受欢迎。

算法交易示例

以下是用于交易算法的示例。交易者在其自动帐户中创建指令，以出售100股股票，如果50天移动平均值低于200天移动平均线。相反，如果股票的50天移动平均值上升到200天的移动平均值，则交易者可以创建指令购买100股。

先进的算法在购买或出售证券之前考虑数百个标准。计算机迅速合成了自动化帐户的说明以产生所需的结果。没有计算机，复杂的交易将是耗时的，可能是不可能的。

计算机科学算法

在计算机科学中，程序员必须采用算法的五个基本部分来创建成功的程序：

1. 用数学术语描述问题
2. 创建创建结果的公式和过程
3. 输入结果参数
4. 反复执行程序以测试其准确性
5. 该算法的结论是参数通过程序中的指令集之后给出的结果。

对于财务算法，该程序越复杂，软件可以使用的数据越多，可以进行准确的评估以购买或出售证券。程序员彻底测试复杂算法，以确保程序没有错误。许多算法可用于一个问题。但是，有些人比其他过程更好地简化了过程。

阿尔戈斯交易的优势和缺点

算法交易具有将人类因素从交易中删除的优点，但它也带来了缺点。

优势

算法交易的最大好处也许是它消除了人类因素。通过算法交易，交易的情感部分被中和。

通过计算机交易或交易不足的可能性也降低了过度交易的可能性，如果某个策略无法立即产生结果，交易者可能会很快灰心。计算机还可以比人类更快地交易，从而使他们能够更快地适应不断变化的市场。

缺点

算法交易的最大问题是它依赖计算机。没有电力（电力）或互联网，算法就不起作用。计算机崩溃也可能会妨碍算法交易。

同样，尽管基于算法的策略在纸张或模拟中可能表现良好，但不能保证它实际上可以在实际交易中起作用。交易者可能会创建一个看似完美的模型，可用于过去的市场条件，但在当前市场失败。