三角套利：定义和示例

什么是三角套利？

三角套利是一种外汇（外汇）交易涉及将一种货币交换一秒钟，然后将其交易三分之一，然后最终将其换回原始货币。这种交易模式的目的是从三种外币之间的差异中获利，当时它们之间的汇率不满意。这些机会很少，交易者通常采用复杂的计划来自动化这些差异。

例如，使用三角套利的交易者可以进行一系列交易所 - 美元（美元）至欧元（欧元），向英镑（GBP），使用欧元/美元，欧元/英镑和美元/英镑税率。如果交易成本较低，则交易者可以从此交易所获得利润。

关键要点

三角套利涉及在三种不同的货币对上买卖货币，最终以原始货币恢复。
这是货币交易者通过算法交易利用汇率差异的一种低风险获利形式。
为了获得盈利，使用三角套利的交易应该很大，并且可以迅速执行。
利用三角套利机会会导致更有效的市场。

了解三角套利

三角套利用于外汇用于利用不同市场的汇率差异的交易。它涉及三个交易：将初始货币交换了一秒钟，第二个货币是三分之一的货币，最后是第三货币回到初始货币，理想情况下是利润。因此，“三角形”这个名字。

重要的

套利是一种交易策略，其中在一个市场中购买资产并在另一个市场上同时出售。目的是从两个不同市场的价格差异中获利。

汇率应该在所有货币对中同步，但是由于市场效率低下，有时不会。这些可能是由：

移动市场信息的延迟
各个市场的流动性水平不同
市场状况的快速变化

三角套利的前景通常是短暂的，仅存在几秒钟或更短的时间，因为市场迅速纠正了错误定价。因此，能够高速执行交易的自动交易系统用于利用短暂的差异。

为了取得成功，套利交易必须提供的收益大于所涉及的交易成本，包括出价差价和交易费用。潜在的利润必须超过这些成本才能使套利获利。同样，三角套利在流动性高的货币对中更可行，因为这降低了贸易对市场价格的影响并最大程度地减少交易成本。

实际上，三角套利机会很少，并且主要由机构交易者利用。这些外汇交易者使用能够即时识别和遵守套利机会的复杂技术。

转换货币对

货币对转换是外汇市场中的一个基本概念：一种货币的价值是用另一种货币引用的。每个货币对代表两种货币之间的汇率，并用于外汇交易中，以推测一种货币对另一种货币的相对强度。

货币对列出的第一货币称为“基本货币”；这是被买卖的货币。第二货币是“报价货币”，表明购买基本货币的一个单位需要多少。

在外汇交易中，购买货币对意味着购买基本货币并出售报价货币。相反，出售两人意味着出售基本货币并购买报价货币。

当外币是基本货币时，会出现直接报价，而间接报价是在国内货币为基本货币时。竞标价格是买方愿意为基本货币支付的费用，而询问或要约价格是卖家愿意接受的。这些价格之间的区别在于利差。

了解货币对转换对外汇交易者至关重要，因为它可以帮助他们根据他们对市场状况和经济指标的评估做出明智的决定。

转换对的示例

假设交易者希望将10,000美元转换为欧元。交易者的第一步是检查欧元/美元的汇率。这些费率可能是：

出价价格：0.92937欧元1美元
问价格：0.93023欧元1美元

交易者将以出价价格出售美元，交易员将以询问价格支付欧元。由于交易者正在购买欧元，因此询问价格将用于计算。要确定交易者将获得10,000美元的交易者收到多少欧元，您需要进行以下操作：

X汇率的金额（要问价格）= 10,000 x 0.93023 = 9,302.30欧元

使用三角套利的示例

三角套利通过在三个货币对（例如美元（美元），欧元（欧元）和英镑（英镑）等三对货币对之间进行快速转换，从而进一步迈出了一步。三角套利的关键是利用货币汇率的差异。

步骤1：确定汇率差异

假设当前的市场汇率如下：

美元/欧元= 0.85
EUR/GBP = 0.70
GBP/USD = 2.00

这些货币利率意味着1美元等于0.85欧元，1欧元等于0.70英镑，1英镑等于1.50美元。

步骤2：计算隐含的交叉汇率

为了确定是否存在套利机会，需要计算隐含的美元/英镑汇率，并将其与实际的USD/GBP汇率进行比较。可以通过乘以美元/欧元和欧元/英镑的利率来找到隐含的利率。如下所示：

含义USD/GBP = USD/EUR X EUR/GBP = 0.85 x 0.70 = 0.595

暗示的汇率表明应以0.595 GBP的价格交换1美元。

步骤3：与实际汇率进行比较

GBP/USD的实际汇率为2.00，等于：

USD/GBP速率为1/2.00 = 0.5

这低于暗示速率0.595。因此，存在三角套利的潜力。

步骤4：执行套利

假设交易者有100,000美元。交易者将以0.85的利率购买100,000美元的欧元：

100,000 x 0.85 = 85,000欧元

然后，交易者将以0.70的利率购买85,000欧元的收益：

85,000 x 0.70 = 59,500英镑

使用59,500英镑，交易者将以2.00的价格购买美元：

59,500 x 2.0 = 119,000美元

步骤5：计算利润

交易者以100,000美元的价格开始，最终以119,000美元的价格结束。因此，利润是：

119,000-100,000 = 19,000

因此，交易者获得了19,000的三角套利。

自动交易平台和三角套利

在上面的示例中，交易实际上将由交易者使用的算法交易平台执行，而不是由单个交易者使用，以利用这些价格差异，然后再纠正这些价格差异。

自动交易平台已经简化了如何执行交易，因为一旦满足特定标准，就可以创建算法来交易。自动交易平台允许交易者设定进入和退出交易的规则，计算机将自动进行交易，而交易者不需要采取其他行动。

仅使用此类自动交易平台，参与三角套利才能可行。由于市场被认为是自我纠正的，因此交易如此迅速，以至于套利机会在出现的几秒钟内就可以消失。

警告

算法交易平台和市场的速度也可以针对交易者。例如，交易者可能无法在不到一秒钟内超越所需位置之前锁定盈利的价格，从而造成损失。

什么是三角套利算法？

三角套利算法是一个自动交易计划，可找到并执行三角套利机会。这是有效进行这种交易的唯一方法，因为市场差异通常太快解决了，无法利用它们。

加密三角套利是可能的吗？

三角套利标识交易机会的价格差异。交易三个加密货币可能使您可以使用该策略。

三角套利是非法的吗？

买卖货币是合法的。只要所有资金，信息来源和其他做法都不违反任何法律，三角套利交易策略没有任何违法行为。

底线

三角套利是一种策略，您可以在其中发现三种货币之间的价格差异，并以特定的顺序购买和出售以获利。由于汇率的持续和快速波动，这种类型的贸易只能使用经过验证的自动交易方法可行。只有经验丰富的交易者才能使用它。