多元模型：它是什麼，它的工作原理，優點和缺點

什麼是多元模型？

多元模型是一種流行的統計工具，它使用多個變量來預測可能的結果。研究分析師使用多元模型在不同情況下預測投資成果，以了解投資組合對特定風險的接觸。這允許投資組合經理通過多變量建模分析更好地減輕風險。

了解多元模型

多元模型通過允許用戶測試不同方案及其可能的影響來有助於決策。這蒙特卡洛模擬是一種廣泛使用的多元模型，可創建一個概率分佈這有助於定義一系列可能的投資成果。多元模型用於許多金融領域。

例如，可以通過多元模型中的方案分析進行特定的投資，以查看它將如何影響不同市場情況下的整個投資組合回報，例如高通貨膨脹或低利率的時期。同樣的方法可以用來評估公司的可能性，價值股票期權，甚至評估新產品的想法。隨著公司數據點添加到模型，例如同店銷售數據在收益之前發布，對模型的信心及其預測範圍增加。

特殊考慮

保險公司是多元模型的用戶。保險單的定價是基於必須支付索賠的可能性。只有幾個數據點，例如申請人的年齡和家庭住址，保險公司可以將其添加到一個多元模型中，該模型從可以縮小適當策略定價策略的其他數據庫中提取。該模型本身將帶有已確認的數據點（年齡，性別，當前的健康狀況，擁有的其他政策等）以及精製變量（平均區域收入，平均區域壽命等），以分配將用於定價該政策的預測結果。

多元建模的優勢和缺點

多元建模的優點在於，它為決策者提供了更詳細的“如果”方案。例如，鑑於這些變量，投資A可能在此範圍內具有未來價格。隨著將更多的固體數據放入模型中，預測範圍變得更加緊密，並且對預測的信心也會增長。但是，與任何模型一樣，出現的數據僅與數據所輸入一樣好。

也有黑天鵝即使使用的數據集和變量是好的，也會使模型毫無意義地呈現模型的事件。當然，這是為什麼模型本身不負責交易的原因。多元模型的預測只是最終決策者要考慮的另一個信息來源。