การซื้อขายอัลกอริทึม Forex: การทำความเข้าใจพื้นฐาน

เกือบ 30 ปีที่แล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(Forex) มีลักษณะการซื้อขายที่ดำเนินการทางโทรศัพท์นักลงทุนสถาบันข้อมูลราคาทึบแสงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการซื้อขาย interdealer และการซื้อขายตัวแทนจำหน่าย-ลูกค้าความเข้มข้นของตลาด-

วันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนตลาด Forex การซื้อขายสามารถทำได้อย่างรวดเร็วผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณทำให้ผู้ค้าปลีกเข้าสู่ตลาดในขณะที่ราคาสตรีมแบบเรียลไทม์นำไปสู่มากขึ้นความโปร่งใสและความแตกต่างระหว่างตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่ซับซ้อนที่สุดของพวกเขาได้รับการลดลง

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการแนะนำของการซื้อขายอัลกอริทึมซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของการซื้อขาย Forex แต่ยังมีความเสี่ยง ในบทความนี้เราจะระบุการซื้อขายอัลกอริทึมที่ได้รับประโยชน์การซื้อขายสกุลเงินโดยการดูพื้นฐานของตลาด Forex และการซื้อขายอัลกอริทึมในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงโดยธรรมชาติ

ในตลาด Forex คู่สกุลเงินมีการซื้อขายในปริมาณที่แตกต่างกันตามราคาที่ยกมา- อันสกุลเงินพื้นฐานได้รับราคาในแง่ของกใบเสนอราคา- Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสภาพคล่องมากที่สุดในโลกซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์

ปริมาณเฉลี่ยทั่วโลกของการซื้อขาย Forex มีมูลค่าประมาณ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ ณ ปี 2019 การซื้อขายจำนวนมากนี้ดำเนินการเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) และ Yen ญี่ปุ่น (JPY) และเกี่ยวข้องกับผู้เล่นหลายแห่งรวมถึงธนาคารเอกชนธนาคารกลาง บริษัท บริษัท การเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เหตุผลหลักสำหรับการดำรงอยู่ของตลาด Forex คือผู้คนจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างประเทศแม้ว่าการซื้อขายเก็งกำไรอาจเป็นแรงจูงใจหลักสำหรับนักลงทุนบางราย กิจกรรมในตลาด Forex ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนจริงและอาจมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อผลผลิตการจ้างงานเงินเฟ้อและกระแสเงินทุนของประเทศใด ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและสื่อล้วนมีดอกเบี้ยในตลาด Forex

พื้นฐานของการซื้อขายอัลกอริทึม

อัลกอริทึมเป็นหลักชุดกฎเฉพาะออกแบบมาเพื่อให้งานที่กำหนดเสร็จ ในการซื้อขายในตลาดการเงินคอมพิวเตอร์ดำเนินการอัลกอริธึมที่ผู้ใช้กำหนดโดยชุดของกฎเช่นเวลาราคาราคาหรือปริมาณที่กำหนดการซื้อขาย

มีการซื้อขายอัลกอริทึมพื้นฐานสี่ประเภทภายในตลาดการเงิน:

1. เกี่ยวกับสถิติหมายถึงกลยุทธ์อัลกอริทึมที่มองหาโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรตามการวิเคราะห์ทางสถิติของประวัติศาสตร์ชุดเวลาข้อมูล.
2. การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติเป็นกลยุทธ์ที่สร้างกฎเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ค้าเพื่อความเสี่ยง
3. การดำเนินการอัลกอริทึมกลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการลดผลกระทบของตลาดหรือดำเนินการค้าอย่างรวดเร็ว
4. การเข้าถึงตลาดโดยตรงอธิบายความเร็วที่เหมาะสมและต้นทุนที่ลดลงซึ่งผู้ค้าอัลกอริทึมสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับหลาย ๆแพลตฟอร์มการซื้อขาย-

หนึ่งในหมวดหมู่ย่อยของการซื้อขายอัลกอริทึมคือการซื้อขายที่มีความถี่สูง(HFT) ซึ่งโดดเด่นด้วยอัตราและความเร็วสูงมากของการดำเนินการตามคำสั่งการค้า การซื้อขายที่มีความถี่สูงสามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญแก่ผู้ค้ารวมถึงความสามารถในการซื้อขายภายในมิลลิวินาทีของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงบางอย่างเมื่อซื้อขายในตลาด Forex ที่ผันผวน

การซื้อขายอัลกอริทึมในตลาด Forex

การเติบโตของอัลกอริทึมการซื้อขายส่วนใหญ่ในตลาด Forex ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากอัลกอริทึมโดยอัตโนมัติกระบวนการบางอย่างและลดชั่วโมงที่จำเป็นในการดำเนินการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกรรม ประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัตินำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้เช่นการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย การทำให้กระบวนการซื้อขายอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมที่ซื้อขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการดำเนินการสั่งซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดหรือในราคาที่เฉพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญการดำเนินการด้วยตนเอง-

ธนาคารยังได้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมที่ตั้งโปรแกรมให้อัปเดตราคาคู่สกุลเงินบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ อัลกอริทึมเหล่านี้เพิ่มความเร็วที่ธนาคารสามารถอ้างได้ราคาตลาดในขณะที่ลดจำนวนชั่วโมงทำงานด้วยตนเองพร้อมกันในการเสนอราคา

กระบวนการหลายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอัลกอริทึมโดยทั่วไปจะส่งผลให้ต่ำลงต้นทุนการทำธุรกรรม- แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ผลักดันการเติบโตของการซื้อขายอัลกอริทึม Forex อัลกอริทึมได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นสำหรับการซื้อขายแบบเก็งกำไรเนื่องจากการรวมกันของความถี่สูงและความสามารถในการตีความข้อมูลอย่างรวดเร็วและดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อนุญาตให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนราคาเล็กน้อยระหว่างคู่สกุลเงิน

ภายในตลาด Forex วิธีการหลักของการซื้อขายการป้องกันความเสี่ยงนั้นผ่านสัญญาสปอตและตัวเลือกสกุลเงินสัญญาสปอตคือการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศที่มีการจัดส่งทันที ตลาดสปอต Forex เติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากต้นปี 2000 เนื่องจากการไหลบ่าเข้ามาของแพลตฟอร์มอัลกอริทึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำนวนข้อมูลอย่างรวดเร็วซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาตลาดช่วยให้โอกาสในการเก็งกำไรเกิดขึ้นการเก็งกำไรสามเหลี่ยมดังที่เป็นที่รู้จักกันในตลาด Forex เป็นกระบวนการของการแปลงสกุลเงินหนึ่งครั้งกลับคืนสู่ตัวเองผ่านหลายสกุลเงินที่แตกต่างกัน ผู้ค้าอัลกอริทึมและความถี่สูงสามารถระบุโอกาสเหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติเท่านั้น

เป็นอนุพันธ์ตัวเลือก Forex ทำงานในลักษณะเดียวกันกับตัวเลือกเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะในบางจุดในอนาคต โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตัวเลือกไบนารีอัตโนมัติเป็นทางเลือกอื่นในการป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศตัวเลือกไบนารีส่งผลให้หนึ่งในสองผลลัพธ์: การค้าตั้งอยู่ที่ศูนย์หรือในราคานัดหยุดงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex อัลกอริทึม

มีข้อเสียของการซื้อขายอัลกอริทึมบางอย่างที่อาจคุกคามความมั่นคงและสภาพคล่องของตลาด Forex ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลในอำนาจการซื้อขายของผู้เข้าร่วมตลาด ผู้เข้าร่วมบางคนมีวิธีการรับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อรับข้อมูลและดำเนินการสั่งซื้อด้วยความเร็วที่เร็วกว่าคนอื่น ๆ ความไม่สมดุลในเทคโนโลยีอัลกอริทึมนี้อาจนำไปสู่การแยกส่วนภายในตลาดและสภาพคล่องการขาดแคลนเมื่อเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ในขณะที่มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างตลาดหุ้นและตลาด Forex แต่ก็มีความเชื่อว่าการซื้อขายความถี่สูงเช่นเดียวกันซึ่งทำให้ตลาดหุ้นตกอยู่ในช่วง 6 พฤษภาคม 2010 อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Forex อัลกอริทึมอาจไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพียงพอหากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากพวกเขาได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับสถานการณ์ตลาดเฉพาะ

ตลาดอาจต้องมีการตรวจสอบและการซื้อขายอัลกอริทึมที่ถูกระงับในระหว่างความปั่นป่วนเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้การระงับการซื้อขายอัลกอริทึมพร้อมกันโดยผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงและลดลงอย่างมากในสภาพคล่องของตลาด

บรรทัดล่าง

การซื้อขายอัลกอริทึมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการซื้อขายสกุลเงิน แต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้สกุลเงินทำงานได้อย่างถูกต้องพวกเขาจะต้องมีเสถียรภาพบ้างร้านค้าที่มีมูลค่าและเป็นของเหลวสูง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ตลาด Forex ยังคงมีสภาพคล่องที่มีความผันผวนของราคาต่ำ

นักลงทุนหลายคนกำลังเรียกร้องให้มีการควบคุมและความโปร่งใสมากขึ้นในตลาด Forex ในแง่ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัลกอริทึมที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในตอนท้ายการใช้ระบบการซื้อขายอัลกอริทึม Forex ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สามารถเพิ่มความโปร่งใสในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึม (เช่นการป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติการวิเคราะห์ทางสถิติการดำเนินการอัลกอริทึมการเข้าถึงตลาดโดยตรงและการซื้อขายความถี่สูง) สามารถเปิดเผยความไม่สอดคล้องของราคาซึ่งสร้างโอกาสที่ทำกำไรให้กับผู้ค้า

อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ผู้เข้าร่วมการตลาดทั่วโลกต้องเผชิญในการซื้อขาย Forex อัลกอริทึมในอนาคตจะเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง