ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพื่อยืนยันแนวโน้ม

ในบทความนี้เราดูที่ปริมาณอัตราการเปลี่ยนแปลง(V-ROC) และเราจะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณในการศึกษาแนวโน้มของตลาด

ในทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการชิงช้าหลายหลักในDow Jonesดัชนีอุตสาหกรรมทั้งกลับหัวและข้อเสียผู้มาใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจไม่ได้ตระหนักว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้บางอย่างขาดความเชื่อมั่นเนื่องจากปริมาณไม่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาเสมอไปนักบวชไม่ใช่ความสนใจน้อยที่สุดในการย้าย 5 ถึง 10% ในราคาหุ้นหากปริมาณการย้ายราคาเป็นเศษส่วนของปริมาณปกติประจำวันปกติสำหรับปัญหานั้น ๆ

ในทางกลับกันเนื่องจากปริมาณตลาด NASDAQ ถึงหรือสูงกว่า 2.79 พันล้านหุ้นต่อวัน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 มีความสำคัญการดำเนินการด้านราคาจะกระตุ้นความสนใจของนักวิเคราะห์-หากการเคลื่อนไหวของราคาน้อยกว่า 5 ถึง 10%อย่างมีนัยสำคัญคุณอาจไปเล่นกอล์ฟ

ตัวบ่งชี้แนวโน้มปริมาณ

อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงว่าแนวโน้มระดับเสียงกำลังพัฒนาในทิศทางขึ้นหรือลงหรือไม่ คุณอาจคุ้นเคยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งแสดงให้นักลงทุนเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยปัญหาราคาปิด-

ในการคำนวณสิ่งนี้คุณต้องแบ่งการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงในช่วง N-periods ล่าสุด (วันสัปดาห์หรือเดือน) โดยปริมาตร N-periods ที่ผ่านมา คำตอบคือการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรในช่วง N-periods ล่าสุด ตอนนี้หมายความว่าอย่างไร? หากปริมาณวันนี้สูงกว่า N-Days (หรือสัปดาห์หรือเดือน) ที่ผ่านมาอัตราการเปลี่ยนแปลงจะเป็นจำนวนบวก หากปริมาณต่ำกว่า ROC จะลบจำนวน สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถดูความเร็วที่ระดับเสียงเปลี่ยนแปลง

หนึ่งในปัญหาที่นักวิเคราะห์มีกับ V-ROC คือการกำหนดระยะเวลาในการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นระยะเวลาที่สั้นกว่า 10 ถึง 15 วันจะแสดงให้เราเห็นยอดเขาที่สร้างขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและส่วนใหญ่แนวเทรนด์สามารถวาดได้

สำหรับรูปลักษณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นฉันขอแนะนำให้ใช้ระยะเวลา 25 ถึง 30 วัน ระยะเวลานี้ทำให้แผนภูมิดูโค้งมนและราบรื่นขึ้น ช่วงเวลาที่สั้นกว่ามีแนวโน้มที่จะสร้างแผนภูมิที่มีขรุขระมากขึ้นและยากที่จะวิเคราะห์

ในแผนภูมิของNASDAQ ดัชนีคอมโพสิตคุณสามารถดูคลาสสิกขายออกด้วย V-ROC สูงถึง 249.00 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2544 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 14 วัน)

ในความเป็นจริงถ้าคุณศึกษาแผนภูมิอย่างใกล้ชิดคุณจะเห็นว่า ROC กลายเป็นบวกเป็นครั้งแรกในวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ด้วยการวัด 19.61 ในวันถัดไปการวัดจะเพิ่มขึ้นเป็น 249.00 เมื่อปิด อย่างไรก็ตาม NASDAQ มีระดับสูงในปี 2065.69 ในวันที่ 6 ธันวาคม (ROC, +8.52) จากนั้นลดจำนวนลบจนถึงวันที่ 12 ธันวาคมโดยใช้ระยะเวลา 14 วันเราไม่สามารถรับรู้สไลด์นี้ได้จนกว่าดัชนีจะสูญเสีย 119.18 คะแนน (ประมาณ 6.5%) ถึงระดับ 1946.51 สิ่งนี้จะทำให้เกิดความสับสนมากที่สุดหากไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาของเราได้ในกรณีนี้เป็นระยะเวลา 30 วันดังที่แสดงด้านล่าง

ในแผนภูมิที่สองของดัชนีคอมโพสิต NASDAQซึ่งใช้ระยะเวลา 30 วันคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในและประมาณวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2544 ROC แทบจะไม่แสดงจำนวนบวกและไม่ถึงวันที่ 3 มกราคม 2545 ที่จำนวนบวกปรากฏขึ้นเนื่องจากการดำเนินการด้านราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 1987.06 ถึง 2098.88 ในวันที่เก้าของเดือนมีการย้ายไปที่ยอดเขา 111.82 คะแนน มูลค่าเชิงบวกนี้หมายความว่ามีการสนับสนุนตลาดเพียงพอที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมราคาในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน มูลค่าเชิงลบแสดงให้เห็นว่าไม่มีการสนับสนุนและราคาอาจเริ่มนิ่งหรือย้อนกลับ

เราจะเห็นได้ว่าแม้จะมีระยะเวลา 14 วัน V-ROC ในช่วงปีที่แสดงในแผนภูมินี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ เหนือและใต้เส้นศูนย์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าไม่มีความเชื่อมั่นที่แท้จริงที่จะมีตลาดที่มีแนวโน้ม- การเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงของการดำเนินการด้านราคาที่นักลงทุนส่วนใหญ่พลาดคือการย้ายในปลายเดือนกรกฎาคมเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการซื้อขายห้าวันซึ่งอย่างที่คุณเห็นในแผนภูมิได้ให้เกือบทุกอย่างกลับมา

อีกจุดที่น่าสนใจคือการขาดปริมาณที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการด้านราคาขณะที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไป สิ่งนี้เห็นได้ชัดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2545 เมื่อ NASDAQ ปิดที่ 1206.01 ถึง 22 ส.ค. 2545 เมื่อดัชนีปิดที่ 1422.95 ในช่วงเวลานี้ V-ROC ยังคงเป็นลบซึ่งบ่งบอกถึงทั้งหมดนักวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าราคาที่เพิ่มขึ้นในดัชนีจะไม่ถือ

บรรทัดล่าง

การใช้ตัวชี้วัดปริมาณก่อนหน้านี้คุณสามารถยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความเชื่อมั่นและหลีกเลี่ยงการซื้อหรือขายตาม Blips ในตลาดที่จะได้รับการแก้ไขในไม่ช้า ดูปริมาณและแนวโน้มจะตามมา จำไว้ว่าเป็นเงินของคุณ - ลงทุนอย่างชาญฉลาด