ตัวบ่งชี้ความกว้าง: ภาพรวมตัวอย่างข้อ จำกัด

ตัวบ่งชี้ความกว้างคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ความกว้างเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่วัดจำนวนหุ้นที่ก้าวหน้าและลดลงและ/หรือของพวกเขาปริมาณเพื่อคำนวณการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีหุ้น โดยการประเมินจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาและปริมาณหุ้นเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายตัวชี้วัดความกว้างช่วยในการยืนยันราคาหุ้นหุ้นแนวโน้มหรือสามารถเตือนราคาที่กำลังจะมาถึงการพลิกกลับ-

การคำนวณตัวบ่งชี้ความกว้าง

มีตัวบ่งชี้ความกว้างจำนวนมากแต่ละตัวมีสูตรและวิธีการคำนวณของตัวเอง ตัวบ่งชี้ที่กว้างบางตัวมีค่าสะสมโดยมีมูลค่าเพิ่มหรือลบออกจากค่าก่อนหน้า คนอื่น ๆ ไม่สะสมในแต่ละวันหรือระยะเวลาให้จุดข้อมูลของตัวเอง

หนึ่งในตัวบ่งชี้ลมหายใจที่ง่ายที่สุดคือสายล่วงหน้า/ปฏิเสธ- มันเป็นตัวบ่งชี้สะสมที่ความก้าวหน้าสุทธิ (จำนวนหุ้นที่ก้าวหน้า - จำนวนหุ้นที่ลดลง) จะถูกเพิ่มหรือลบออกจากมูลค่าก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้ความกว้างบอกอะไรคุณ?

ตัวชี้วัดความกว้างช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนมีมุมมองของตลาดโดยรวม โดยทั่วไปแล้วหุ้น "ตลาด" จะถูกตรวจสอบโดยใช้ดัชนีสต็อก-

ตัวอย่างเช่นไฟล์ดัชนี S&P 500Advance/Decline Line เป็นคู่มือสะสมว่าหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การคำนวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมหุ้นทั้งหมดภายในดัชนี-

ตัวบ่งชี้ความกว้างส่วนใหญ่ใช้สำหรับสองวัตถุประสงค์:

• ความเชื่อมั่นในตลาด:ตัวชี้วัดความกว้างสามารถช่วยพิจารณาว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
• แนวโน้มความแข็งแกร่ง:ตัวชี้วัดที่กว้างสามารถช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของกรั้นหรือแนวโน้มหมี

มีตัวชี้วัดความกว้างที่แตกต่างกันมากมายที่ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถใช้ในการวิเคราะห์ของพวกเขา

ตัวบ่งชี้ความกว้างยอดนิยมอื่น ๆ นอกเหนือจากสายล่วงหน้า/ปฏิเสธรวมถึง:

• ในระดับความสมดุลซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มหรือลบปริมาณโดยขึ้นอยู่กับว่าหุ้นหรือดัชนีปิดด้านบนหรือต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า
• ดัชนีการรวม McClellan
• ดัชนีอาวุธ (Trin)ซึ่งดูที่อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นต่อหุ้นที่ลดลงหารด้วยอัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นต่อปริมาณที่ลดลง
• Chaikin Oscillatorซึ่งแกว่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวทั้งปริมาณและราคา
• อัตราส่วนปริมาตรขึ้น/ลงซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นปริมาณหุ้นหารด้วยปริมาณหุ้นที่ลดลง
• การแพร่กระจายระดับเสียงขึ้น/ลงซึ่งเพิ่มระดับเสียงลบลง

มีตัวชี้วัดที่กว้างอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้ค้าและนักลงทุนอาจใช้ตัวชี้วัดความกว้างที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นปริมาณสมดุลดูที่การซื้อและขายแรงกดดันจากมุมมองระดับเสียงมากกว่าเพียงแค่มองราคาอย่างหมดจดในขณะที่ดัชนีการรวม McClellan เกี่ยวข้องกับสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งสร้างสัญญาณซื้อและขายจริง

ตัวชี้วัดที่กว้างเช่น Chaikin Oscillator และปริมาณสมดุลสามารถนำไปใช้กับหุ้นแต่ละตัวหรือแม้แต่สินทรัพย์อื่น ๆ ตัวบ่งชี้ความกว้างอื่น ๆ - เช่นดัชนีเส้นล่วงหน้า/ลดลงหรือดัชนีอาวุธ - คำนวณจากดัชนีเท่านั้น

ผู้ค้าใช้ตัวชี้วัดความกว้างของตลาดร่วมกับรูปแบบอื่น ๆการวิเคราะห์ทางเทคนิค, เช่นรูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อเพิ่มอัตราต่อรองของความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นหากสายล่วงหน้า/การปฏิเสธเริ่มลดลงในขณะที่ S&P 500 ยังคงเพิ่มขึ้นผู้ค้าจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดสำหรับ S&P 500 ที่จะลดลงต่ำกว่าแนวเทรนด์ที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าการสนับสนุนด้านล่างหรือสำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิค สิ่งนี้จะช่วยยืนยันว่าราคาอาจเริ่มลดลงดังนั้นผู้ค้าสามารถออกได้ความยาวหรือเริ่มต้นสั้นตำแหน่ง

ตัวอย่างตัวบ่งชี้ที่กว้าง

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงตัวบ่งชี้ที่กว้างสองตัวในปริมาณสมดุลและดัชนีแรงบนแผนภูมิของ ETF SPDR S&P 500 (Spy)

ที่ดัชนีแรง(ที่ด้านล่าง) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่รุนแรงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่ตลาดลดลงและความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างอ่อนแอตลอดระยะเวลา ในระดับความสมดุลแสดงปริมาณที่รั้นในช่วงการกู้คืนเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและปริมาณปานกลางในเดือนต่อมา ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดค่อนข้างเป็นกลางระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ความกว้างและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

ตัวบ่งชี้ความกว้างเป็นชุดย่อยภายในเขตข้อมูลขนาดใหญ่ตัวชี้วัดทางเทคนิค- ในขณะที่ตัวชี้วัดความกว้างพยายามวัดการมีส่วนร่วมและความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของสต็อกหรือดัชนีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมีวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณหรือราคาสร้างสัญญาณการค้าหรือกำหนดสนับสนุนและต่อต้าน-

ข้อ จำกัด ของการใช้ตัวชี้วัดความกว้าง

ตัวชี้วัดที่กว้างจะไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนการกลับรายการเสมอไป พวกเขาจะไม่ยืนยันการย้ายราคาอยู่เสมอแม้ว่าราคาจะยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่กว้างส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติของสถานการณ์ ในขณะที่ผู้ค้ามักจะมองหาปริมาณเพื่อเพิ่มขึ้นเมื่อราคาก้าวไปอีก แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป แนวโน้มสามารถอยู่ได้นานมากในการลดปริมาณหรือแม้แต่การลดการมีส่วนร่วมของหุ้นซึ่งจะนำไปสู่ตัวชี้วัดที่กว้าง แต่ไม่จำเป็นต้องส่งผลให้เกิดการกลับรายการราคา

ตัวบ่งชี้ความกว้างบางอย่างอาจสร้างการอ่านแปลก ๆ เนื่องจากวิธีการคำนวณ ในปริมาณสมดุลอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างเช่นหากมีวันที่มีปริมาณมาก แต่ราคาจะเสร็จสิ้นเพียงเล็กน้อยหรือต่ำกว่าเล็กน้อย ราคาเคลื่อนไหวแทบจะไม่ แต่ตัวบ่งชี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมาก