ดัชนีบังคับ: ภาพรวมสูตรข้อ จำกัด

ดัชนีแรงคืออะไร?

ดัชนีแรงเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดปริมาณพลังงานที่ใช้ในการย้ายราคาของสินทรัพย์ คำและสูตรของมันได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยาและพ่อค้าอเล็กซานเดอร์เอ็ลเดอร์และตีพิมพ์ในหนังสือของเขาในปี 1993การซื้อขายเพื่อหาเลี้ยงชีพ-

ทำความเข้าใจดัชนีแรง

ดัชนีแรงใช้ราคาและปริมาณเพื่อกำหนดจำนวนความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังการย้ายราคา ดัชนีคือไฟล์ออสซิลเลเตอร์ความผันผวนระหว่างดินแดนบวกและลบ มันไม่มีขอบเขตความหมายดัชนีสามารถขึ้นหรือลงได้อย่างไม่มีกำหนด มันถูกใช้สำหรับการยืนยันแนวโน้มและการฝ่าวงล้อมรวมถึงการระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นโดยมองหาความแตกต่าง-

สูตรคือ:

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {fi} \ left (1 \ ขวา) = \ left (\ text {ccp}-\ text {pcp} \ ขวา)*\ text {vfi} \ ซ้าย (13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & \ textbf {โดยที่:} \\ & \ text {fi = force index} \\ & \ text {ccp = ราคาปิดปัจจุบัน} \\ & \ text {pcp = ราคาปิดก่อน} \\ & \ text {vfi = volume force index}$​FI-1---CCPPCP-VFI-13--EMA 13 ช่วงเวลาของ FI-1-ที่ไหน:FI = ดัชนีแรงCCP = ราคาปิดปัจจุบันPCP = ราคาปิดก่อนVFI = ดัชนีแรงปริมาตรEMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล​

การคำนวณมีดังนี้:

1. รวบรวมล่าสุดราคาปิด(ปัจจุบัน) ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้าและปริมาณสำหรับช่วงเวลาล่าสุด (ปริมาณปัจจุบัน)
2. คำนวณดัชนีแรงเดียวโดยใช้ข้อมูลนี้
3. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลโดยใช้การคำนวณดัชนีแรงเดียวหลายช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นการคำนวณดัชนีแรง (20) จะต้องใช้ดัชนีแรงอย่างน้อย 20 ตัว (1) การคำนวณ
4. ทำซ้ำขั้นตอนอย่างต่อเนื่องหลังจากแต่ละช่วงเวลาสิ้นสุดลง

ดัชนีแรงหนึ่งช่วงเวลากำลังเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาก่อนหน้าจากนั้นคูณด้วยปริมาณในช่วงเวลานั้น ค่าสามารถเป็นบวกหรือลบ โดยทั่วไปแล้วดัชนีแรงจะถูกเฉลี่ยในช่วงเวลาหลายช่วงเวลาเช่น 13 หรือ 100 ดังนั้นดัชนีแรงจะบอกว่าราคามีความคืบหน้ามากขึ้นหรือลดลงและปริมาณหรือพลังงานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเท่าใด

การอ่านดัชนีแรงสูงนั้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งมากและปริมาณที่สูงมาก การเคลื่อนไหวของราคาขนาดใหญ่ที่ไม่มีปริมาณจะส่งผลให้ดัชนีแรงที่ไม่สูงหรือต่ำ (เมื่อเทียบกับปริมาณที่มีขนาดใหญ่)เนื่องจากดัชนีแรงช่วยในการวัดกำลังการตลาดหรือแรงจึงสามารถใช้ได้ช่วยยืนยันแนวโน้มและสิว-

การชุมนุมที่แข็งแกร่งในราคาควรเห็นดัชนีแรงเพิ่มขึ้น ในระหว่างการดึงกลับและการเคลื่อนไหวด้านข้างดัชนีมักจะหมายถึงการกลับไปสู่ศูนย์เนื่องจากปริมาณหรือขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาจะเล็กลง

ในระหว่างการลดลงอย่างรุนแรงดัชนีแรงควรจะลดลง ในระหว่างการชุมนุมตลาดหมีหรือการแก้ไขด้านข้างดัชนีแรงจะหมายถึงค่าเฉลี่ยไปยังศูนย์เช่นกันเนื่องจากปริมาณและขนาดของราคาที่เคลื่อนที่โดยทั่วไปจะลดลง

ยกตัวอย่างเช่นการสิวจากรูปแบบแผนภูมิมักจะได้รับการยืนยันโดยการเพิ่มระดับเสียง เนื่องจากปัจจัยดัชนีแรงสำหรับทั้งราคาและปริมาณดัชนีแรงขัดขวางในทิศทางของการฝ่าวงล้อมสามารถช่วยยืนยันการฝ่าวงล้อมราคา การขาดปริมาณหรือการยืนยันจากดัชนีแรงอาจหมายถึงการฝ่าวงล้อมมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวมากกว่า

เมื่อแนวทางข้างต้นล้มเหลวซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับราคา/แนวโน้มและดังนั้นจึงเป็นการกลับรายการราคาที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นหากราคาสูงขึ้น แต่ดัชนีแรงทำให้สูงขึ้นซึ่งเรียกว่าความแตกต่างของหมีและราคาอาจจะครบกำหนดลดลง หากราคาลดลงต่ำกว่าและดัชนีแรงก็สูงขึ้นนั่นคือความแตกต่างที่รั้นและราคาอาจเพิ่มขึ้นในไม่ช้า

ดัชนีแรงเทียบกับดัชนีการไหลเงิน (MFI)

ที่ดัชนีกระแสเงิน(MFI) เช่นเดียวกับดัชนีแรงใช้ราคาและปริมาณเพื่อช่วยประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและการพลิกกลับราคาที่อาจเกิดขึ้น การคำนวณของตัวชี้วัดนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน แต่ด้วย MFI โดยใช้สูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งรวมถึงราคาทั่วไป (สูง + ต่ำ + ปิด / 3) แทนที่จะใช้ราคาปิด MFI ยังถูกผูกไว้ระหว่างศูนย์ถึง 100 เนื่องจาก MFI ถูกผูกไว้และใช้การคำนวณที่แตกต่างกันมันจะให้ข้อมูลที่แตกต่างจากดัชนีแรง

ข้อ จำกัด ของดัชนีแรง

ดัชนีแรงคือตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง- มันใช้ข้อมูลราคาและปริมาณก่อนหน้าและจากนั้นข้อมูลนั้นจะใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย (EMA) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วข้อมูลจะถูกนำไปใช้เป็นค่าเฉลี่ยบางครั้งอาจช้าในการให้สัญญาณการค้า ตัวอย่างเช่นอาจใช้เวลาสองสามช่วงเวลาสำหรับดัชนีแรงที่จะเริ่มการชุมนุมหลังจากการฝ่าวงล้อมกลับหัวกลับหาง แต่เมื่อถึงเวลานี้ราคาอาจจะย้ายไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญเกินกว่าจุดฝ่าวงล้อมและอาจไม่พิสูจน์รายการอีกต่อไป

ดัชนีแรงที่สั้นกว่า (ตัวอย่างเช่น 10, 13 และ 20) สร้างจำนวนมากwhipsawsแม้กระทั่งราคาปานกลางหรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาจทำให้เกิดการแกว่งครั้งใหญ่ในตัวบ่งชี้ ดัชนีแรงในระยะยาว (ตัวอย่างเช่น 50, 100 หรือ 150) จะไม่ทำให้เกิดการชิงช้าจำนวนมาก แต่จะช้าลงในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและจะล่าช้ามากขึ้นในการให้สัญญาณการค้า