Core Capital: มันคืออะไรวิธีการทำงานตัวอย่าง

ทุนหลักหมายถึงจำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่กThrift Bankเช่นธนาคารออมทรัพย์หรือ บริษัท ออมทรัพย์และสินเชื่อต้องมีในมือเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารสินเชื่อบ้านของรัฐบาลกลาง (FHLB) มาตรการนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการสูญเสียที่ไม่คาดคิด

กฎระเบียบของธนาคารสินเชื่อบ้านของรัฐบาลกลางกำหนดให้ธนาคารมีเงินทุนหลักที่แสดงถึงขั้นต่ำ 6% ของสินทรัพย์โดยรวมที่มีความเสี่ยงของธนาคารซึ่งอาจนำมาซึ่งทุนของหุ้น (หุ้นสามัญ) และประกาศสำรอง (สินทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้) สร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองเมื่อสร้างบัญชีการเงินทุนหลักประกอบด้วยส่วนสำคัญของระดับ 1 เมืองหลวงซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลคนใดมองว่าเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร

Tier 1 Capital หมายถึงอัตราส่วนของเงินทุนหลักของธนาคารต่อจำนวนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด (สินทรัพย์รวม, ถ่วงน้ำหนักด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต) ที่ธนาคารเป็นเจ้าของ สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงถูกกำหนดโดยคณะกรรมการการกำกับดูแลการธนาคารบาเซิลหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารที่สร้างขึ้นโดยผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่าหนึ่งโหล

ธนาคารจะถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าหากพวกเขามีทุนหลักมากขึ้นและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลง ในทางกลับกันหน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาว่าธนาคารมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวหากตรงกันข้ามเป็นจริง

ตัวอย่างระดับ 1

เพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่าอัตราส่วนระดับ 1 ทำงานอย่างไรให้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้เราสมมติว่าธนาคารที่เป็นมิตรซึ่งถือสินทรัพย์ทุน $ 3 ให้ยืม $ 20 ให้กับลูกค้า สมมติว่าเงินกู้นี้ซึ่งตอนนี้ได้แยกเป็นสินทรัพย์ $ 20 ในงบดุลของธนาคารมีน้ำหนักความเสี่ยง 80% ในกรณีนี้ธนาคารที่เป็นมิตรมีมูลค่า $ 16 ของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยง ($ 20 × 80%) เมื่อพิจารณาถึงส่วนของราคา $ 3 ของธนาคารอัตราส่วน Tier 1 ของ Friendly Bank จะคำนวณเป็น $ 3/$ 16 หรือ 19%

จากตัวเลขล่าสุดอัตราส่วนทุนระดับ 1 ได้ถูกกำหนดไว้ที่ 6% ดังนั้นธนาคารที่เป็นมิตรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานธนาคารในปัจจุบัน

ทำความเข้าใจกับทุนหลัก

ตามวิกฤตการเงินของปี 2551 หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มเพิ่มการมุ่งเน้นไปที่เมืองหลวงระดับ 1 ของธนาคารซึ่งไม่เพียง แต่ประกอบด้วยทุนหลักไม่มี bremlativeส่วนที่ต้องการ สิ่งนี้เข้มงวดกว่าอัตราส่วนเงินทุนทั่วไปซึ่งอาจรวมถึงระดับ 2 และทุนที่มีคุณภาพน้อยกว่า สถาบันการเงินคาดว่าจะปฏิบัติตามอัตราส่วนเงินทุนระดับ 1 ที่กำหนดไว้ในระดับ 1กฎระเบียบของ Basel IIIซึ่งออกเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบของธนาคารและการกำกับดูแลในขณะที่ลดความเป็นไปได้ของวิกฤตการณ์ทางการเงินในอนาคต

การเพิ่มขึ้นของข้อกำหนดอัตราส่วนเงินทุนก่อตั้งขึ้นเป็นหลักเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการสูญเสียเงินทุนเกิดขึ้นในปริมาณมากในสถาบันการเงินที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่าสถาบันสิบสองแห่งมีการพังทลายของอัตราส่วนเงินทุนเกินกว่า 300 คะแนนพื้นฐานและแปดสถาบันดังกล่าวมีอัตราส่วนการพังทลายของเงินทุนเกินกว่า 450 คะแนนพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดด้านเงินทุนของพวกเขาเป็นไปตามข้อกำหนดของ Basel III ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการหลายอย่าง นอกจากนี้สถาบันการเงินบางแห่งได้รวมเข้ากับหน่วยงานที่มีความสามารถเป็นทุนในความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มทุนของพวกเขา การควบรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลงและเพิ่มความพร้อมของทุนหลักให้กับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง