การทดสอบความเครียดคืออะไร? วิธีการทำงานวัตถุประสงค์หลักและตัวอย่าง

การทดสอบความเครียดคืออะไร?

ในธุรกิจการทดสอบความเครียดเป็นเทคนิคที่ใช้ในการทดสอบความยืดหยุ่นของสถาบันและพอร์ตการลงทุนกับสถานการณ์ทางการเงินในอนาคตที่เป็นไปได้ อุตสาหกรรมการเงินใช้การทดสอบดังกล่าวเพื่อช่วยในการวัดความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเพียงพอของสินทรัพย์และประเมินกระบวนการและการควบคุมภายใน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลยังกำหนดให้สถาบันการเงินดำเนินการทดสอบความเครียดเพื่อให้แน่ใจว่าการถือครองเงินทุนและสินทรัพย์อื่น ๆ เพียงพอ

ทำความเข้าใจกับการทดสอบความเครียดในอุตสาหกรรม

การทดสอบความเครียดนั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อทดสอบความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของระบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นการทดสอบความเครียดใช้ในภาควิศวกรรมและการผลิตเพื่อกำหนดขีด จำกัด ของวัสดุและส่วนประกอบ ซึ่งอาจรวมถึงวัสดุที่อยู่ในระดับสูงของความดันอุณหภูมิหรือความเครียดเชิงกลเพื่อทำความเข้าใจกับจุดแตกหักของพวกเขาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

การทดสอบความเครียดของซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับการผลักดันแอปพลิเคชันไปยังขีด จำกัด ของพวกเขาโดยการจำลองการรับส่งข้อมูลสูงประมวลผลข้อมูลจำนวนมากหรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลานานเพื่อระบุจุดความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น การทดสอบประเภทนี้ช่วยให้นักพัฒนามั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันสามารถจัดการกับความต้องการในโลกแห่งความจริงเช่นการโหลดผู้ใช้สูงในช่วงเวลาการใช้งานสูงสุดโดยไม่ล้มเหลวหรือชะลอตัวลง

ในการดูแลสุขภาพการทดสอบความเครียดสามารถใช้ความหมายที่แท้จริงมากขึ้น การทดสอบความเครียดทางการแพทย์เช่นที่ใช้ในโรคหัวใจเกี่ยวข้องกับการวางร่างกายมนุษย์ภายใต้ความเครียดทางกายภาพเพื่อตรวจสอบว่าหัวใจและระบบอื่น ๆ ตอบสนองอย่างไร การทดสอบประเภทนี้ใช้ในการวินิจฉัยโรค โดยการติดตามการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับแผนการดูแลผู้ป่วยและแผนการรักษา

การทดสอบความเครียดในสถาบันการเงิน

บริษัท ที่จัดการสินทรัพย์และการลงทุนมักใช้การทดสอบความเครียดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านพอร์ตโฟลิโอจากนั้นตั้งไว้ในสถานที่ใด ๆการป้องกันความเสี่ยงกลยุทธ์ที่จำเป็นในการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาใช้โปรแกรมทดสอบความเครียดที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายในเพื่อประเมินว่าสินทรัพย์ที่พวกเขาจัดการได้ดีเพียงใดอาจมีสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในตลาดและเหตุการณ์ภายนอก

การทดสอบความเครียดของสินทรัพย์และความรับผิดนั้นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นกันโดย บริษัท ที่ต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขามีการควบคุมและขั้นตอนภายในที่เหมาะสม เกษียณอายุและพอร์ตการลงทุนประกันภัยยังได้รับการทดสอบความเครียดบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ากระแสเงินสดระดับการจ่ายเงินและมาตรการอื่น ๆ มีความสอดคล้องกัน

การทดสอบความเครียดตามกฎระเบียบ

ตามวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551การรายงานข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมการเงิน - โดยเฉพาะสำหรับธนาคาร - มีการขยายอย่างมีนัยสำคัญโดยมุ่งเน้นไปที่การทดสอบความเครียดและความเพียงพอของทุนส่วนใหญ่เกิดจากพระราชบัญญัติ Dodd-Frank 2010-

เริ่มต้นในปี 2554 กฎระเบียบใหม่ในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมีการส่งเอกสารการวิเคราะห์และทบทวน (CCAR) ที่ครอบคลุม (CCAR) โดยอุตสาหกรรมการธนาคาร กฎระเบียบเหล่านี้กำหนดให้ธนาคารต้องรายงานขั้นตอนภายในของพวกเขาสำหรับการจัดการเงินทุนและดำเนินการสถานการณ์การทดสอบความเครียดต่างๆ

นอกเหนือจากการรายงาน CCAR ธนาคารในสหรัฐอเมริกาถือว่าใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลวโดยคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงิน - โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐการรายงานการทดสอบความเครียดในการวางแผนสำหรับสถานการณ์ล้มละลาย ในการทบทวนการรายงานล่าสุดของรัฐบาลในปี 2561 ธนาคารระหว่างประเทศ 22 แห่งและแปดแห่งในสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายให้เป็น BIG-TO-FAIL มากเกินไป

ตอนนี้,Basel IIIยังมีผลบังคับใช้สำหรับธนาคารทั่วโลก เช่นเดียวกับข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกากฎระเบียบระหว่างประเทศนี้ต้องการเอกสารระดับทุนของธนาคารและการบริหารการทดสอบความเครียดสำหรับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ

ประเภทของการทดสอบความเครียด

การทดสอบความเครียดเกี่ยวข้องกับการจำลองสถานการณ์เพื่อระบุช่องโหว่ที่ซ่อนอยู่ วรรณกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการระบุวิธีการหลายวิธีในการออกกำลังกายเหล่านี้ ในบรรดาสถานการณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสถานการณ์สมมุติและสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์

การทดสอบความเครียดในอดีต

ในสถานการณ์ประวัติศาสตร์ธุรกิจ - หรือประเภทสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอหรือการลงทุนรายบุคคล - ดำเนินการผ่านการจำลองตามวิกฤตก่อนหน้านี้ ตัวอย่างของวิกฤตการณ์ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ตลาดหุ้นล่มในเดือนตุลาคม 2530วิกฤตเอเชียในปี 1997 และฟองเทคระเบิดในปี 2542-2543

การทดสอบความเครียดสมมุติฐาน

การทดสอบความเครียดตามสมมุติฐานนั้นมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมักจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งอาจมีภาวะวิกฤตโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น บริษัท ในแคลิฟอร์เนียอาจทำให้เกิดความเครียดจากการเกิดแผ่นดินไหวสมมุติหรือ บริษัท น้ำมันอาจทำเช่นนั้นกับการระบาดของสงครามในตะวันออกกลาง

สถานการณ์ที่มีสไตล์นั้นมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเล็กน้อยในแง่ที่ว่ามีการปรับตัวแปรทดสอบเพียงหนึ่งหรือสองสามตัวในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่นการทดสอบความเครียดอาจเกี่ยวข้องกับไฟล์Dow Jonesดัชนีสูญเสีย 10% ของมูลค่าในหนึ่งสัปดาห์

การทดสอบความเครียดจำลอง

สำหรับวิธีการสำหรับการทดสอบความเครียดการจำลอง Monte Carloเป็นหนึ่งในคนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุด การทดสอบความเครียดประเภทนี้สามารถใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้รับตัวแปรเฉพาะ ปัจจัยที่พิจารณาในการจำลอง Monte Carlo มักจะรวมถึงตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ

บริษัท ยังสามารถหันไปใช้การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบความเครียดประเภทต่างๆการวิเคราะห์ของ Moodyเป็นตัวอย่างหนึ่งของโปรแกรมทดสอบความเครียดภายนอกที่สามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์

ข้อดีและข้อเสียของการทดสอบความเครียด

การทดสอบความเครียดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้สถาบันการเงินและธนาคารเข้าใจสถานะทางการเงินและความเสี่ยงได้ดีขึ้น พวกเขาช่วยให้ผู้จัดการระบุว่ามาตรการใดที่จะใช้หากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขาควรทำเพื่อลดความเสี่ยง เป็นผลให้พวกเขาสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันภัยคุกคามและป้องกันความล้มเหลว สำหรับผู้จัดการการลงทุนพวกเขาสามารถประเมินได้ดีว่าสินทรัพย์ที่มีการจัดการที่ดีอาจทำงานได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

ในการดำเนินการทดสอบความเครียดสถาบันการเงินจำเป็นต้องสร้างกรอบและกระบวนการที่สามารถทำการทดสอบได้การปรับโครงสร้างนี้มีความซับซ้อนและมักจะเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ว่าสถานการณ์การทดสอบไม่ได้แสดงถึงประเภทของความเสี่ยงที่ธนาคารอาจเผชิญ นี่อาจเป็นเพราะข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่สามารถทดสอบนักออกแบบเพื่อสร้างการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ในท้ายที่สุดผลลัพธ์ของการทดสอบอาจนำไปสู่การสร้างแผนสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น การบิดเบือนความจริงนี้อาจทำให้สถาบันไม่สนใจความเสี่ยงที่เป็นไปได้

สุดท้ายธนาคารที่มีผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออำนวยอาจถูกกันออกไปจากการจ่ายเงินปันผลให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นรวมถึงอาจถูกลงโทษ

ตัวอย่างการทดสอบความเครียด

ธนาคารและสถาบันการเงินมักจะใช้การทดสอบความเครียดของ Act Dodd-Franklin ของ Federal Reserve (DFAST) และการวิเคราะห์ความเครียดและการทบทวน (CCAR) ที่ครอบคลุม (CCAR)

Federal Reserve ดูแลการวิเคราะห์ทุนที่ครอบคลุมและตรวจสอบการทดสอบความเครียดเป็นประจำทุกปีสำหรับธนาคารที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย $ 100 พันล้าน การทดสอบนี้ระบุว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำและแผนการที่จะจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Federal Reserve มองไปที่เมืองหลวงของธนาคารแผนสำหรับทุน (เช่นเงินปันผล) และวิธีการประเมินความต้องการเงินทุน

การทดสอบความเครียดของ Dodd-Franklin Act (DFAST) ซึ่งจำเป็นสำหรับธนาคารที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย 250 พันล้านเหรียญสหรัฐมักจะใช้ร่วมกับ CCARการทดสอบนี้สามารถดำเนินการโดยตรงโดย Federal Reserve หรือโดยสถาบันการเงินภายใต้การดูแลของเฟด เช่นนี้เช่นเดียวกับ CCAR ตรวจสอบว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินมีเงินทุนเพียงพอที่จะบัญชีสำหรับการสูญเสียและดำเนินการต่อในกรณีที่มีความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ

แม้ว่าการทดสอบทั้งสองจะมีเป้าหมายที่คล้ายกัน แต่ก็มีการจัดการที่แตกต่างกันเพื่อจัดการกับเหตุการณ์และความเสี่ยงที่เป็นไปได้มาก

บรรทัดล่าง

การทดสอบความเครียดสามารถเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการระบุว่า บริษัท มีเงินทุนเพียงพอสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งและแผนการที่มีประสิทธิภาพในการพายุเศรษฐกิจ บริษัท สามารถใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมมุติฐานหรือจำลองเพื่อสร้างสถานการณ์ทดสอบหรือพวกเขาอาจจำเป็นต้องใช้หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อทำการทดสอบบางอย่าง ผลลัพธ์สามารถช่วยให้ บริษัท เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนและพื้นที่ของโอกาสได้ดีขึ้น