風險分析：定義，類型，限制和示例

什麼是風險分析？

風險分析是指確定任何潛力的評估過程不利事件這可能會對組織或環境產生負面影響。它通常由公司，政府和非營利組織執行。進行風險分析可以幫助組織確定他們是否應該進行項目或批准財務申請以及他們可能要採取的行動來保護自己的利益。

這種類型的分析促進了風險與降低風險之間的平衡。風險分析師經常與預測專業人員一起工作，以最大程度地減少未來的負面影響。

風險分析的工作方式

風險評估使公司，政府和投資者能夠評估不良事件可能對企業，經濟，項目或投資產生負面影響的可能性。確定特定項目或投資的價值以及減輕這些風險的最佳過程至關重要。它提供了各種方法，可用於評估潛在投資機會的風險和回報權衡。

風險分析師首先確定可能出錯的事情。必須權衡這些負面因素，以衡量事件發生可能性的概率度量。然後，如果事件發生，風險分析試圖估計影響的程度。許多人確定了諸如市場風險，信貸風險和貨幣風險可以通過對沖或通過購買保險。

幾乎所有大型企業都需要最低的風險分析水平。商業銀行必須適當地對沖海外貸款的外匯敞口，而大型百貨商店必須考慮由於全球衰退而減少收入的可能性。風險分析使專業人員可以識別和減輕風險，但不能完全避免這種風險。

風險分析類型

風險分析有五種主要方法，它們具有不同的目的。

成本效益分析

一位分析師將公司獲得的收益與與成本效益分析中的收益相關的財務和非財務支出進行了比較。潛在的好處可能會導致其他類型的潛在費用發生。

風險效益分析

風險效益分析將潛在的收益與相關的潛在風險進行比較。收益可能會根據其成功的可能性或收益可能產生的預期影響對福利進行排名和評估。

需要風險分析

需求風險分析著眼於公司的當前狀況。公司經常會經過需求評估，以更好地了解已經知道的需求或差距。如果管理層不了解差距或缺陷，也可以進行需求評估。該分析使公司可以知道他們可能考慮在哪裡增加支出以帶來更多資源。

業務影響分析

企業可能會看到潛在的風險迫在眉睫，並希望確定情況如何影響情況。考慮混凝土工人罷工的可能性及其將如何影響房地產開發商。開發人員可以執行業務影響分析，以了解延遲的每一天如何影響其操作。

根本原因分析

進行根本原因分析是因為不應該發生的事情。這是需求分析的對立面。它努力識別和消除引起問題的過程。其他類型的風險分析經常預測需要做什麼或可以做什麼，但根本原因分析旨在確定已經發生或繼續發生的事情的影響。

如何進行風險分析

風險分析類型不同，許多風險分析具有重疊的步驟和目標。每個公司可能會選擇添加或更改以下步驟，但它們概述了執行風險分析的最常見過程。

步驟＃1：確定風險

許多類型的風險分析的第一步是列出您可能遇到的潛在風險。這些可能是公司內部產生的內部威脅，但大多數風險將是外部的，來自外部力量。重要的是要將公司的許多成員納入本集思廣益會議，因為不同的部門可能具有不同的觀點和意見。

公司可能已經通過SWOT分析解決了其主要風險。這種類型的分析可能被證明是進一步討論的發射點，但它經常解決一個特定的問題。 SWOT分析通常更廣泛。

步驟＃2：確定不確定性

風險分析的主要關注點是確定公司的麻煩領域。最危險的方面通常是未定義的區域。因此，風險分析的一個關鍵方面是了解每個潛在風險如何具有不確定性，並量化不確定性可能存在的風險範圍。

步驟＃3：估計影響

風險分析的目標通常是更好地了解風險將如何在財務上影響公司。通常將其計算為風險價值：事件發生的概率乘以事件的成本。

一家公司可能會評估產品叛逃的可能性有1％。如果發生該活動，將使公司損失1億美元。有缺陷產品的風險價值將分配100萬美元。

如果公司每年僅產生4000萬美元的銷售額，可能會破壞品牌形象和客戶信任的單一有缺陷的產品可能會使公司倒閉。由於較高的賭注，該公司可以選擇優先解決此問題。

步驟＃4：構建分析模型

分析模型採用所有可用的數據和信息，並嘗試產生不同的結果，概率和財務預測可能發生的事情。場景分析或模擬可以確定更高級情況下的平均結果值。這可以用於量化事件發生的平均實例。

步驟＃5：分析結果

是時候通過模型運行以及可審查的數據分析結果了。管理層通常會獲取信息，並通過比較風險，預計財務影響和模型模擬的可能性來確定最佳行動方案。管理人員還可以要求查看基於不同變量或輸入的不同風險的不同方案。

步驟＃6：實施解決方案

當管理層消化信息時，是時候將計劃付諸實踐了。有時計劃是什麼都不做。一家公司決定改變風險接受策略的課程，因為簡單地生活在發生後發生的風險並處理它的風險更有意義。管理人員可能希望在其他情況下降低或消除風險。

定量與定性風險分析

風險分析要么定量或定性。

定量風險分析

使用模擬或確定性統計數據構建風險模型，以在定量風險分析下為風險分配數值。輸入主要是假設，隨機變數。

該模型可為任何給定的輸入範圍生成一系列輸出或結果。風險管理者使用圖表分析模型的輸出，方案分析，和/或靈敏度分析做出有關緩解和應對風險的決定。

一個蒙特卡洛模擬可以產生一系列決策或行動的結果。模擬是一種定量技術，它使用不同的輸入值重複計算隨機輸入變量的結果。記錄每個輸入的結果結果，模型的最終結果是概率分佈所有可能的結果。

這些結果可以在分佈圖上匯總，顯示中心趨勢的一些度量，例如均值和中位數，並通過標準偏差和差異。結果也可以使用風險管理工具（例如方案分析和靈敏度表）進行評估。場景分析顯示了任何事件中最佳，中間和最差的結果。

一家在全球運營的美國公司可能想知道，如果特定國家的匯率加強，其底線將如何表現。靈敏度表顯示了一個或多個隨機變量或假設更改時結果如何變化。

一個投資組合經理可能使用靈敏度表來評估投資組合中每個安全性不同值的變化將如何影響投資組合的差異。其他類型的風險管理工具包括決策樹和分析分析。

定性風險分析

定性風險分析無法通過數值和定量評級來識別和評估風險。它涉及對不確定性的書面定義，如果發生風險，對影響程度的評估以及在負面事件的情況下進行的對策計劃。

定性風險工具的示例包括SWOT分析，因果圖，決策矩陣和遊戲理論。想要衡量安全漏洞對服務器的影響的公司可能會使用定性風險技術來幫助為數據洩露可能發生的任何損失的收入做好準備。

風險價值（WAS）

風險（VAR）的價值是通過將歷史回報從最差的轉移到最佳的，假設將重複回報，尤其是在風險上，則可以計算出。

VAR測量並量化公司內財務風險的水平，文件夾，或在特定時間範圍內的位置。投資和商業銀行經常使用此指標來確定其機構投資組合中潛在損失的程度和發生比率。風險管理者使用VAR來衡量和控制風險敞口的水平。 VAR計算可以應用於特定位置或整個投資組合，也可以衡量整個風險敞口。

風險分析的優勢和缺點

風險分析的人

風險分析允許公司在發生壞事之前做出明智的決策和計劃。並非所有風險都可能實現，但是公司應該了解可能發生的事情，以便提前計劃避免潛在損失。

風險分析還有助於量化風險，因為管理層可能不知道可能發生的事情的財務影響。這些信息可能會幫助公司避免無利可圖的項目。該信息可能有助於提出計劃，以減少發生某些事情的可能性，這可能會造成公司的財務壓力。

風險分析可以幫助檢測潛在災難性事件的預警信號。它可能會確定客戶信息沒有得到充分保護。風險分析可以導致更好的流程，更強大的文檔，更健壯內部控制和風險緩解。

風險分析的缺點

風險是一種概率措施。它永遠無法確定您在給定時間的確切風險曝光是什麼，但只有可能的損失分佈可能是什麼以及何時發生。沒有用於計算和分析風險的標準方法，甚至VAR也可以有幾種處理任務的方法。通常認為風險是使用很少在現實中發生的正常分佈概率發生的，並且無法解釋極端或黑天鵝“事件。

這金融危機2008將這些問題暴露為相對良性的VAR計算，該計算極大地低估了投資組合構成的風險事件的可能發生次級抵押。

風險大小也被低估了，這導致了極端槓桿比率在次級投資組合中。當次級抵押貸款價值崩潰時，造成發生和風險幅度的低估使機構無法承受數十億美元的損失。

底線

風險分析是識別風險，理解不確定性，量化不確定性，運行模型，分析結果並設計計劃的過程。它可能是定性的或定量的，不同類型的風險分析解決了各種情況。