ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคชั้นนำสำหรับการซื้อขายตัวเลือก

มีหลายร้อยตัวชี้วัดทางเทคนิคผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายและประเภทของความปลอดภัยที่จะซื้อขาย

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญบางประการที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้าทางเลือก นอกจากนี้โปรดทราบว่าบทความนี้จะคุ้นเคยกับความคุ้นเคยตัวเลือกคำศัพท์และการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางเทคนิค

ประเด็นสำคัญ

ค่าดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าสูงกว่า 70 โดยทั่วไปบ่งบอกถึงระดับที่สูงเกินไปและค่าต่ำกว่า 30 หมายถึงระดับที่เกินขนาด
การย้ายราคานอกแถบ Bollinger สามารถส่งสัญญาณว่าสินทรัพย์จะสุกสำหรับการกลับรายการและผู้ค้าทางเลือกสามารถวางตำแหน่งตัวเองได้
ดัชนี Intraday Momentum (IMI) ผสมผสานแนวคิดของเทียนระหว่างวันและ RSI ให้ช่วงที่เหมาะสม (คล้ายกับ RSI) สำหรับการซื้อขายระหว่างวัน
ดัชนีการไหลเงิน (MFI) ที่อ่านมากกว่า 80 บ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นมากเกินไป การอ่านด้านล่าง 20 บ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยมีการขายเกินจริง
อัตราส่วนการโทรหาปริมาณการซื้อขายโดยใช้ตัวเลือกใส่กับตัวเลือกการโทรและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ความสนใจแบบเปิดให้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มเฉพาะ

การซื้อขายตัวเลือกแตกต่างกันอย่างไร

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมักจะใช้ในระยะสั้นการซื้อขายเพื่อช่วยให้ผู้ค้ากำหนด:

ช่วงของการเคลื่อนไหว (เท่าไหร่?)
ทิศทางของการเคลื่อนไหว (ทางไหน?)
ระยะเวลาของการเคลื่อนไหว (นานแค่ไหน?)

เนื่องจากตัวเลือกอาจมีการสลายตัวตามเวลาระยะเวลาการถือครองจึงมีความสำคัญ ผู้ค้าหุ้นสามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างไม่มีกำหนดในขณะที่ผู้ค้าตัวเลือกถูก จำกัด ด้วยระยะเวลาที่ จำกัด ที่กำหนดโดยวันหมดอายุของตัวเลือก กำหนดเวลาข้อ จำกัดตัวบ่งชี้โมเมนตัมซึ่งมีแนวโน้มที่จะระบุระดับที่สูงเกินไปและเกินระดับเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าทางเลือก

ลองดูตัวบ่งชี้ทั่วไปสองสามตัวไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมและอื่น ๆ - ใช้โดยผู้ค้าทางเลือก

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

ที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบขนาดของผลกำไรล่าสุดกับการสูญเสียเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงเวลาที่กำหนดในการวัดความเร็วของความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคาในความพยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขที่มากเกินไปและเกินจริง ค่า RSI อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยมีค่าสูงกว่า 70 โดยทั่วไปพิจารณาว่าระบุว่าที่ต้องการมากเกินไประดับและค่าต่ำกว่า 30 บ่งชี้ขายเกินระดับ

RSI ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับตัวเลือกในแต่ละหุ้นเมื่อเทียบกับดัชนี ASสต็อกแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขที่มากเกินไปและเกินจริงบ่อยกว่าดัชนี- ตัวเลือกสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและสูงเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้นตาม RSI

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2020

วง Bollinger

ผู้ค้าตัวเลือกทั้งหมดตระหนักถึงความสำคัญของความผันผวนและวง Bollingerเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการวัดความผันผวน วงดนตรีขยายเป็นความผันผวนเพิ่มขึ้นและสัญญาเมื่อความผันผวนลดลง ยิ่งราคาเข้าใกล้วงดนตรีส่วนบนมากเท่าใดการรักษาความปลอดภัยก็จะยิ่งมากขึ้นและยิ่งราคาใกล้เข้าสู่วงดนตรีที่ต่ำกว่ามากเท่าไหร่

การย้ายราคานอกวงดนตรีสามารถส่งสัญญาณความปลอดภัยที่สุกงอมสำหรับการกลับรายการและผู้ค้าทางเลือกสามารถวางตำแหน่งตัวเองได้ ตัวอย่างเช่นหลังจากการฝ่าวงล้อมเหนือวงดนตรียอดนิยมผู้ค้าอาจเริ่มต้นการโทรยาวหรือตำแหน่งการโทรสั้น ๆ ในทางกลับกันการฝ่าวงล้อมด้านล่างวงดนตรีที่ต่ำกว่าอาจเป็นตัวแทนของโอกาสในการใช้การโทรยาวหรือกลยุทธ์สั้น ๆ

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2020

นอกจากนี้โดยทั่วไปโปรดจำไว้ว่ามักจะสมเหตุสมผลที่จะขายตัวเลือกในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงเมื่อราคาตัวเลือกสูงขึ้นและซื้อตัวเลือกในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำเมื่อตัวเลือกราคาถูกกว่า

ดัชนี Intertraday Momentum (IMI)

ที่ดัชนี Intertraday Momentum (IMI)เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ดีสำหรับผู้ค้าตัวเลือกความถี่สูงที่ต้องการเดิมพันในการเคลื่อนไหวระหว่างวัน มันรวมแนวคิดของวันระหว่างวันเทียนและ RSI จึงจัดหาช่วงที่เหมาะสม (คล้ายกับ RSI) สำหรับการซื้อขายระหว่างวันโดยแสดงระดับที่สูงเกินไปและเกินระดับ การใช้ IMI ผู้ซื้อขายตัวเลือกอาจสามารถมองเห็นโอกาสที่เป็นไปได้ในการเริ่มต้นการค้าที่รั้นในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในการแก้ไขระหว่างวันหรือเริ่มการค้าที่มีแนวโน้มต่ำในตลาดที่มีแนวโน้มลดลงในราคาระหว่างวัน

สำคัญ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึง "ความทันสมัย" ของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนตัวบ่งชี้โมเมนตัมมักจะแสดงการอ่านที่มากเกินไป/เกินจริง

ในการคำนวณ IMI ผลรวมของวัน UP จะถูกหารด้วยผลรวมของวันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงผลรวมของวันลงหรือ ISUP ÷ (ISUP + ลดลง) ซึ่งจะคูณด้วย 100 ในขณะที่ผู้ค้าสามารถเลือกจำนวนวันที่จะดู 14 วันเป็นกรอบเวลาที่พบบ่อยที่สุด เช่นเดียวกับ RSI หากจำนวนที่ได้มากกว่า 70 สต็อกจะถูกพิจารณาว่ามากเกินไป และหากจำนวนผลลัพธ์น้อยกว่า 30 สต็อกจะถูกพิจารณาว่าขายเกิน

ดัชนีกระแสเงิน (MFI)

ที่ดัชนีกระแสเงิน (MFI)เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่รวมข้อมูลราคาและปริมาณ เป็นที่รู้จักกันในชื่อRSI น้ำหนักถ่วงน้ำหนัก- ตัวบ่งชี้ MFI วัดการไหลเข้าและการไหลออกของเงินเข้าสู่สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไป 14 วัน) และเป็นตัวบ่งชี้ของ "ความกดดันการซื้อขาย" การอ่านมากกว่า 80 บ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยมีมากเกินไปในขณะที่การอ่านด้านล่าง 20 บ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นมีการขายมากเกินไป

เนื่องจากการพึ่งพาข้อมูลปริมาณ MFI จึงเหมาะกับการซื้อขายตัวเลือกที่ใช้หุ้น (ตรงข้ามกับดัชนี) และการซื้อขายระยะยาว เมื่อ MFI เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้นนี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2020

ตัวบ่งชี้อัตราส่วนการโทร (PCR)

ที่อัตราส่วนการโทรมาตรการปริมาณการซื้อขายโดยใช้ตัวเลือกใส่กับตัวเลือกการโทร แทนที่จะเป็นค่าสัมบูรณ์ของอัตราส่วนการโทรการโทรการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม

เมื่อมีการโทรมากกว่าที่จะซื้ออัตราส่วนจะสูงกว่า 1 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน เมื่อปริมาตรใส่สูงกว่าปริมาตรการโทรอัตราส่วนจะน้อยกว่า 1 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นหมี อย่างไรก็ตามบางครั้งผู้ค้ามองว่าอัตราส่วนการโทรกลับเป็นตัวบ่งชี้ที่ตรงกันข้ามโดยเลือกที่จะค้าขายกับแนวโน้มของตลาดด้วยความหวังว่าจะมีการพลิกกลับที่กำลังจะเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยเปิด (OI)

เปิดดอกเบี้ยระบุสัญญาที่เปิดหรือไม่แน่นอนในตัวเลือก OI ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจง แต่มันเป็นข้อบ่งชี้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจง การเพิ่มดอกเบี้ยที่เปิดกว้างบ่งบอกถึงการไหลเข้าของทุนใหม่และด้วยเหตุนี้ความยั่งยืนของแนวโน้มที่มีอยู่ในขณะที่การลดลงของ OI บ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนตัวลง

สำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวและแนวโน้มราคาระยะสั้นให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

ราคา	เปิดดอกเบี้ย	การตีความ
ที่ขึ้น	ที่ขึ้น	ตลาด/ความปลอดภัยมีความแข็งแกร่ง
ที่ขึ้น	การล้ม	ตลาด/ความปลอดภัยลดลง
การล้ม	ที่ขึ้น	ตลาด/ความปลอดภัยอ่อนแอ
การล้ม	การล้ม	ตลาด/ความปลอดภัยลดลง

ฉันสามารถ จำกัด คำสั่งซื้อเกี่ยวกับตัวเลือกได้หรือไม่?

ใช่,จำกัด คำสั่งซื้อเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการซื้อขายตัวเลือกเดียวและสเปรด คำสั่งซื้อของตลาดยังใช้เมื่อต้องการการเติมทันที

อะไรเป็นตัวกำหนดราคาของตัวเลือก?

ราคาตัวเลือกสามารถสร้างแบบจำลองได้หลายวิธี แต่แต่ละมูลค่าของตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับตัวแปรต่อไปนี้: ราคาพื้นฐานราคาการนัดหยุดงานเวลาหมดอายุอัตราดอกเบี้ยและความผันผวน

มาตรการความเสี่ยงที่ใช้กับตัวเลือกคืออะไร?

เนื้อหาความเสี่ยงของตัวเลือกถูกวัดโดยใช้สี่มิติที่แตกต่างกันที่เรียกว่า "ชาวกรีก" เหล่านี้รวมถึงไฟล์เดลต้า-theta-แกมม่า, และเวก้า-

บรรทัดล่าง

นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วยังมีตัวชี้วัดอื่น ๆ อีกหลายร้อยตัวที่สามารถใช้สำหรับตัวเลือกการซื้อขาย (เช่นออสซิลเลเตอร์สุ่ม-ช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ยและเห็บสะสม) ด้านบนของสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบเกี่ยวกับค่าผลลัพธ์หลักการเฉลี่ยและการรวมกันของตัวชี้วัดต่างๆ ผู้ค้าตัวเลือกควรเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการซื้อขายและกลยุทธ์ของพวกเขาหลังจากตรวจสอบการพึ่งพาและการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างระมัดระวัง

การแก้ไข - AUG 10, 2022:เวอร์ชันก่อนหน้าของบทความนี้มีข้อมูลอัตราส่วนการโทรที่ไม่ถูกต้อง