การตีความปริมาณในตลาดฟิวเจอร์ส

การตีความปริมาณในตลาดฟิวเจอร์สแตกต่างจากการทำเช่นนั้นสำหรับหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวันหมดอายุในขณะที่หุ้นไม่ได้ ซึ่งหมายถึงความผันผวนของปริมาณและรูปแบบอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างจากอนาคตของสต็อก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีช่วงชีวิตที่กำหนดไว้ ผู้ที่มีตำแหน่งเปิดจะต้องปิดพวกเขาหรือชำระเงินก่อนวันที่สิ้นสุด ดังนั้นนำไปสู่วันหมดอายุสัญญานั้นปริมาณการเลือกตามธรรมชาติเป็นผู้ค้าเครื่องป้องกันและนักเก็งกำไรปิด ปริมาณการเพิ่มขึ้นก่อนการออกไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มระยะยาวในทางตรงกันข้ามหุ้นไม่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ดังนั้นรูปแบบปริมาณไม่จำเป็นต้องได้รับอิทธิพลจากการสิ้นสุดวงจรชีวิตปกติที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

การตีความปริมาณด้วยการดำเนินการด้านราคาสามารถช่วยประเมินความเชื่อมั่นของตลาดฟิวเจอร์สยืนยันแนวโน้มและระบุการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจกับปริมาณในตลาดฟิวเจอร์ส

ปริมาณในตลาดฟิวเจอร์สสามารถใช้เพื่อวัดกิจกรรมการตลาดและดอกเบี้ยของผู้ค้าในสัญญาที่เฉพาะเจาะจง มันเป็นจำนวนสัญญาทั้งหมดที่ซื้อขายภายในกรอบเวลาใดเวลาหนึ่ง ปริมาณสูงสามารถแสดงถึงความสนใจและกิจกรรมที่แข็งแกร่งซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ค้าที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ผู้ค้าใช้ปริมาณเป็นเทอร์โมมิเตอร์สำหรับความเชื่อมั่นของตลาดและการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปสัญญาที่มีปริมาณสูงจะมีผู้ซื้อที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของผู้ขายซึ่งสามารถให้ความมั่นใจว่าแนวโน้มกำลังดำเนินการอยู่ ในทางกลับกันปริมาณต่ำอาจแนะนำการมีส่วนร่วมที่ จำกัด และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นหรือจุดอ่อนในการเคลื่อนไหวของราคา

การแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการข้อมูลการตลาดเผยแพร่ข้อมูลปริมาณทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลนี้ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้ค้าเสริมการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อแจ้งการตัดสินใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและสภาพคล่องในการซื้อขายล่วงหน้าเป็น symbiotic เนื่องจากปริมาณมากขึ้นมักจะเท่ากับสภาพคล่องมากขึ้น สภาพคล่องมีความสำคัญสำหรับผู้ค้าทำให้พวกเขาสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ลดความเสี่ยงของการลื่นไถล

การตีความปริมาณสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย

ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากปริมาณเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขาโดยใช้มันเพื่อถอดรหัสความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาระบุแนวโน้มของตลาดและคาดการณ์การกลับรายการแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น กับการวิเคราะห์ปริมาณผู้ค้าสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความถูกต้องของสัญญาณการซื้อขายโดยทั่วไปสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนที่สองของกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในแผนภูมินี้เราจะดูการเปลี่ยนแปลงปริมาณหลายวิธีสามารถตีความได้:

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียง	เหตุการณ์ราคา	การตีความ	การกระทำที่มีศักยภาพ
แหลมคม	การฝ่าวงล้อมเหนือความต้านทาน	เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงในการซื้อและสามารถยืนยันการฝ่าวงล้อมกลับหัวได้ด้วยศักยภาพกลับหัวกลับหาง	สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่ มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนาน
ดึงกลับในปริมาณต่ำ	ดึงกลับไปสู่ระดับการฝ่าวงล้อมล่าสุด	ปริมาณการซื้อยังคงแข็งแกร่งในการดึงกลับตื้นซึ่งอาจแนะนำให้ผู้ซื้อยังคงมุ่งมั่น	อาจเป็นโอกาสในการเข้ามานานในราคาที่ดึงกลับ
ปริมาณมากลดลง	การแยกย่อยด้านล่างสนับสนุน	ราคาแรงกดดันการขายที่เข้มข้นต่ำกว่ารองรับการสนับสนุน	ออกจากตำแหน่งที่ยาว
ตีกลับในปริมาณต่ำ	เด้งหลังจากพังทลาย	การขาดระดับเสียงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในหมีที่ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นการตีกลับจึงไม่น่าจะอยู่ได้นาน	สามารถใช้การตีกลับเพื่อเริ่มตำแหน่งสั้น ๆ ที่กำหนดเป้าหมายต่ำสุดใหม่

ปริมาณสำหรับการระบุแนวโน้มของตลาดและการกลับรายการ

ปริมาณสูงอย่างยั่งยืนในทิศทางของสัญญาณแนวโน้มการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในขณะเดียวกันปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวของแนวโน้มอาจบ่งบอกถึงความอ่อนเพลียและการกลับรายการแนวโน้มที่เป็นไปได้

ปริมาณในการยืนยันหรือส่งสัญญาณการซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง

สัญญาณการซื้อขายเช่นรูปแบบทางเทคนิคหรือตัวบ่งชี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหากมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่นไฟล์รูปแบบการกลืนด้วยปริมาตรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ยาวนาน

ในทางกลับกันหากสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นด้วยปริมาณต่ำหรือลดลงอาจขาดการสนับสนุนตลาดที่จำเป็นโดยแนะนำว่าสัญญาณอาจไม่นำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวัง ผู้ค้าอาจมองว่านี่เป็นคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงสัญญาณหรือดำเนินการอย่างระมัดระวัง

ปริมาณในการสิว

ปริมาณอาจมีประโยชน์มากในการยืนยันสิว การฝ่าวงล้อมจากช่วงการซื้อขายที่มีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มใหม่เริ่มต้นขึ้นและปริมาณสูงตรวจสอบความแข็งแกร่งของการฝ่าวงล้อม

เสียงแหลมและหยด

การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณอาจบ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตลาดที่แข็งแกร่งต่อข่าวหรือเหตุการณ์ ผู้ค้าเฝ้าดูการแหลมเหล่านี้เนื่องจากพวกเขามักจะนำหน้าการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ ผู้ค้าสังเกตทิศทางราคาตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาด

ในทางกลับกันปริมาณการลดลงอย่างมีนัยสำคัญสามารถบ่งบอกถึงการขาดความสนใจในระดับราคาปัจจุบันซึ่งอาจนำไปสู่ช่วงเวลารวมหรือการกลับรายการหากตามด้วยปริมาตรพุ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม

การกระทำของปริมาณก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา

บ่อยครั้งที่ผู้ค้าสังเกตรูปแบบปริมาณเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา การเพิ่มขึ้นของปริมาณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญอาจชี้ให้เห็นว่าการกระโดดราคาใกล้เข้ามาเนื่องจากสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังสะสมตำแหน่ง

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณในการซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อปริมาณในการซื้อขายล่วงหน้าแต่ละครั้งมีบทบาทในสภาพคล่องของตลาดและกิจกรรมการซื้อขายเชิงลึก นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรรู้:

• ข่าวการตลาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญรายงานทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองสามารถเพิ่มกิจกรรมการซื้อขายได้เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยรายงานการจ้างงานตัวเลขผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและอื่น ๆตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย
• ช่วงเวลาของวันและเซสชั่นการซื้อขาย: ปริมาณมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในการเปิดและปิดเซสชั่นการซื้อขายเนื่องจากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจากผู้ค้าสถาบันและผู้ค้าปลีก นอกจากนี้การซ้อนทับของช่วงการตลาดที่สำคัญเช่นเมื่อตลาดยุโรปและอเมริกาเปิดอยู่สามารถนำไปสู่ปริมาณที่สูงขึ้น
• วันหมดอายุและระยะเวลาโรลโอเวอร์: ในตลาดอนุพันธ์และอนาคตปริมาณอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อสัญญาเข้าใกล้วันหมดอายุของพวกเขาผู้ค้าอาจเพิ่มกิจกรรมของพวกเขาเพื่อเลื่อนตำแหน่งไปยังเดือนสัญญาถัดไปซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณ สิ่งนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการซื้อขายเก็งกำไรจำนวนมาก
• ความผันผวนของราคา: ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมักจะนำไปสู่ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา การแกว่งราคาขนาดใหญ่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นรวมถึงนักเก็งกำไรและพุ่มไม้แต่ละคนต้องการใช้ประโยชน์จากหรือป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา
• สภาพคล่องของตลาดและการเข้าถึง: ความสะดวกในการเข้าถึงตลาดฟิวเจอร์สโดยเฉพาะและสภาพคล่องโดยรวมอาจมีผลต่อปริมาณตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงผู้ค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณมากขึ้น ในทำนองเดียวกันตลาดที่มีสภาพคล่องที่สูงขึ้นดึงดูดผู้ค้ามากขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการดำเนินการสั่งซื้อจำนวนมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อรวมกับเทคนิคอื่น ๆ การวิเคราะห์ปริมาณเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการประเมินความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวของราคาและศักยภาพสำหรับความผันผวนในอนาคต

การตีความรูปแบบปริมาณด้วยความสนใจแบบเปิด

ปริมาณและเปิดดอกเบี้ยใช้ร่วมกันเพื่อวัดความเชื่อมั่นในตลาดฟิวเจอร์สและช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตในขณะที่ปริมาณคือจำนวนสัญญาทั้งหมดที่ซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนดดอกเบี้ยแบบเปิดหมายถึงจำนวนสัญญาคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระหรือปิด

ความสนใจแบบเปิดให้บริบทมากขึ้นในการให้ข้อมูลปริมาณมากขึ้นทำให้เข้าใจถึงการไหลของเงินทุนที่ดีขึ้นในหรือนอกตลาดและความยั่งยืนของแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสัญญาณดอกเบี้ยแบบเปิดว่าเงินใหม่กำลังเข้ามาในตลาดซึ่งหมายความว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อไป ตัวอย่างเช่นความสนใจแบบเปิดที่เพิ่มขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งใหม่กำลังเปิดขึ้นซึ่งสนับสนุนความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

ผกผันก็เป็นจริง: การลดลงของดอกเบี้ยแบบเปิดชี้ให้เห็นว่าเงินกำลังออกจากตลาดซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังสรุป ในแนวโน้มขาขึ้นความสนใจแบบเปิดที่ลดลงอาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียโมเมนตัมและในไม่ช้าก็อาจย้อนกลับได้

การรวมปริมาณเข้ากับความสนใจแบบเปิด

เมื่อปริมาณและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นนี่อาจหมายความว่าเงินใหม่กำลังเข้าสู่ตลาดซึ่งจะช่วยเสริมแนวโน้ม สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่มั่นคงของทิศทางการตลาดที่ได้รับการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณและการลดลงของดอกเบี้ยแบบเปิดอาจบ่งบอกว่าผู้ค้ากำลังปิดตำแหน่งซึ่งนำไปสู่การกลับรายการแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

การลดลงของปริมาณและการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยแบบเปิดอาจหมายถึงขั้นตอนการรวมภายในแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งผู้ค้าไม่ได้ปิดตำแหน่ง แต่ยังไม่ได้เริ่มต้นการซื้อขายใหม่อย่างจริงจัง

ในที่สุดการลดลงของทั้งปริมาณและดอกเบี้ยแบบเปิดบ่งบอกถึงความสนใจที่ลดลงในแนวโน้มและอาจส่งสัญญาณการลดลงของระยะเวลาการรวมก่อนการกลับรายการแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้ระดับเสียง

ผู้ค้าใช้ตัวชี้วัดที่อิงกับปริมาณหลายตัวเพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดและช่วยให้พวกเขาทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต นี่คือตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า:

• ระดับความสมดุล (obv)-obvเพิ่มปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นและลบปริมาณในวันลงซึ่งให้ตัวบ่งชี้สะสมที่แสดงเมื่อปริมาณไหลเข้าและออกจากการรักษาความปลอดภัย obv ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการปกครองของผู้ซื้อในขณะที่ obv ที่ตกลงมาแนะนำให้ผู้ขายอยู่ในการควบคุม
• ออสซิลเลเตอร์ระดับเสียง: ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของปริมาตร ช่วยระบุแนวโน้มของปริมาณที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด เมื่อปริมาณออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่เหนือเส้นศูนย์สิ่งนี้บ่งชี้ว่าปริมาณเพิ่มขึ้นส่งสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่หรือความต่อเนื่องของหนึ่งที่มีอยู่
• ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP): VWAP เป็นมาตรฐานการซื้อขายที่ใช้กันทั่วไปในตลาดฟิวเจอร์ส มันเป็นราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณในช่วงเวลาที่กำหนดมักจะเป็นวันซื้อขายเดียว VWAP คำนวณโดยการเพิ่มจำนวนเงินดอลลาร์ที่ซื้อขายสำหรับการทำธุรกรรมทุกครั้งและหารด้วยหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในระหว่างวัน
• สายกระจายการสะสม (ADL): ตัวบ่งชี้นี้รวมราคาและปริมาณเพื่อแสดงจำนวนการรักษาความปลอดภัยที่สะสมหรือกระจาย แนวโน้มสูงขึ้นในADLแนะนำให้ซื้อแรงกดดันในขณะที่แนวโน้มลดลงบ่งบอกถึงการขายแรงกดดัน

ตัวชี้วัดปริมาณมีประโยชน์ในการซื้อขายล่วงหน้านำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในจุดแข็งและจุดอ่อนพื้นฐานของตลาด อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับตัวชี้วัดทั้งหมดควรใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ สำหรับการประเมินตลาดที่แม่นยำที่สุด

ใช้การวิเคราะห์ปริมาณในการบริหารความเสี่ยง

ผู้ค้ารวมการวิเคราะห์ปริมาณในการบริหารความเสี่ยงของพวกเขาเพื่อเพิ่มการตัดสินใจลดการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าซื้อขายและการออกจากจุดออก ในฐานะที่เป็นมาตรการของกิจกรรมการตลาดและสภาพคล่องปริมาณให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นแรกปริมาณสามารถช่วยระบุได้สนับสนุนและต่อต้านระดับที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ระดับที่มีปริมาณสูงในราคาที่เฉพาะเจาะจงแนะนำให้ซื้อหรือขายดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าระดับเหล่านี้อาจทำหน้าที่สนับสนุนหรือการต่อต้านที่แข็งแกร่งในอนาคต ผู้ค้าอาจใช้ระดับเหล่านี้เพื่อตั้งค่าการขาดทุนหยุดหรือกำหนดจุดเข้าและออกจากการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ผู้ค้ามักจะปรับตำแหน่งตามความแข็งแกร่งของแนวโน้ม พวกเขาอาจเพิ่มการเปิดรับในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมีปริมาณมากและลดลงเมื่อปริมาตรบ่งบอกถึงแนวโน้มการลดลงหรือการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการดำรงตำแหน่งกับทิศทางตลาดที่แพร่หลาย

การวิเคราะห์รูปแบบปริมาณช่วยให้ผู้ค้ามีเวลาที่ดีขึ้นเมื่อเข้าและออกจากตลาด ผู้ค้าอาจใช้มันเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีปริมาณต่ำซึ่งมักจะอยู่ภายใต้สเปรดที่สูงขึ้นและลื่นไถลเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรมและความเสี่ยง โดยการมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์หรือสัญญาที่มีปริมาณเพียงพอผู้ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเงื่อนไขการซื้อขายที่มีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้มากขึ้นลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

นอกจากนี้ผู้ค้าสามารถตรวจสอบปริมาณ/ราคาที่แตกต่างกัน เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวและปริมาณในอีกทิศทางหนึ่งสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากราคาสูงขึ้น แต่ปริมาณลดลงสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อที่อ่อนตัวลงซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นจะย้อนกลับในไม่ช้า ผู้ค้าอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกระชับการขาดทุนลดขนาดตำแหน่งหรือเตรียมออกจากตำแหน่งจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อเสีย

ตัวอย่างการใช้การวิเคราะห์ระดับเสียงในการซื้อขายล่วงหน้า

เมื่อซื้อขาย E-Mini S&P 500 Futures (ES) การบูรณาการ VWAP, anchored เป็นประจำทุกปีพร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMAS) OBV 20 และ 75 ช่วงเวลา (SMAs) เสนอวิธีการระบุโอกาสในการซื้อขายตามการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดปริมาณเหล่านี้ เงื่อนไขการซื้อขายสำหรับกลยุทธ์นี้มีดังนี้:

• นาน: ผู้ค้าอาจใช้เวลานานเมื่อ VWAP ต่ำกว่าราคาปิดของอนาคต E-MINI S&P 500 และ 20-SMA ของ OBV นั้นสูงกว่า 75-SMA สิ่งนี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่รั้นและการเคลื่อนไหวของราคาสูงขึ้น
• สั้น: ในทางกลับกันตำแหน่งสั้น ๆ จะได้รับการสนับสนุนเมื่อ VWAP สูงกว่าราคาปิดของอนาคต E-Mini S&P 500 และ 20-SMA ของ OBV ข้ามต่ำกว่า 75-SMA สัญญาณนี้มีความเชื่อมั่นที่มีความเชื่อมั่นโดยมีการวิเคราะห์ระดับเสียงยืนยันว่าวิถีราคาลดลง

เราสามารถเห็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์การซื้อขายที่ดูเหมือนจะยืนยันวิธีการวิเคราะห์ปริมาณนี้ ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ครอสโอเวอร์เชิงลบระหว่าง OBV SMAS ได้ประกาศการลดลงสูงสุดถึง 27% ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้จะทำให้ตัวเองอยู่ในระยะสั้นเมื่อราคาปิดของ E-Mini S&P 500 Futures ต่ำกว่า VWAP ในขณะที่รวมกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ ของพวกเขาและใช้ประโยชน์จากการตกต่ำที่คาดการณ์ไว้

อีกตัวอย่างที่น่าสังเกตเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 ทำเครื่องหมายด้วยครอสโอเวอร์ที่เป็นบวกของ OBV SMAS ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของรางต่อยอดประมาณ 22% ณ จุดนั้นผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานเนื่องจากราคาปิดเกิน VWAP ซึ่งสอดคล้องกับการแข็งค่าของราคาที่คาดหวัง สิ่งนี้จะได้รับนอกเหนือไปจากกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ ของพวกเขา

อย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่มีการสังเกตครอสโอเวอร์เชิงลบในขณะที่ราคาปิดของ e-mini S&P 500 ฟิวเจอร์สยังคงอยู่เหนือ VWAP ในกรณีเหล่านี้ผู้ค้าจะได้รับการยืนยันก่อนที่จะดำเนินการกับผู้ค้าหรือรออยู่ข้างสนาม

ตัวอย่างเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นภาพประกอบของการรวมการวิเคราะห์ปริมาณเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้ามักใช้ระบบที่ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของพวกเขา

บรรทัดล่าง

เมื่อวิเคราะห์ด้วยการดำเนินการด้านราคาและตัวชี้วัดตลาดอื่น ๆ ข้อมูลปริมาณสามารถช่วยให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์สและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักส่งสัญญาณความสนใจที่แข็งแกร่งในสัญญาและสามารถระบุว่ามีกิจกรรมการตลาดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแนวโน้มหรือการส่งสัญญาณการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้การทำความเข้าใจความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงปริมาณช่วยประเมินความทนทานของระดับราคาและศักยภาพสำหรับความผันผวนในอนาคต ดังนั้นปริมาณการตีความควรอยู่ในคลังแสงของผู้ค้าในอนาคตทุกครั้งเนื่องจากช่วยระบุโอกาสและจัดการความเสี่ยง