ฉันจะคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดตลาดและหุ้นที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

คุณสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถติดตามได้

ในสถิติความสัมพันธ์เป็นรุ่นที่ปรับขนาดของความแปรปรวนร่วมซึ่งวัดว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือผกผัน ความสัมพันธ์เป็นแนวคิดที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นทางเทคนิคเพราะมันทำให้เป็นไปได้ที่จะคาดเดากลไกของรูปแบบราคา

เข้าใจสหสัมพันธ์

สมมติว่าตัวบ่งชี้ตลาดเช่นการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่หุ้นเฉพาะเพิ่มขึ้นในราคา เนื่องจากตัวแปรทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวก หากราคาของหุ้นมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดเพิ่มขึ้นตัวแปรทั้งสองจะมีความสัมพันธ์แบบผกผัน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไม่เคยมีความหมายเหมือนกันกับสาเหตุ

ความสัมพันธ์วัดผ่านสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะส่งคืนค่าระหว่าง +1.0 เสมอ (มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างสมบูรณ์) และ -1.0 (มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์); ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นศูนย์ไม่มีพลังงานทำนายและใช้งานน้อยกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

มีวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีในการค้นหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทุกสูตรค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต้องการชุดเวลาข้อมูลสำหรับตัวแปรที่กำลังพิจารณา รับข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับไฟล์ตัวบ่งชี้ตลาดและราคาของหุ้นที่เฉพาะเจาะจง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณสหสัมพันธ์คือการใช้ซอฟต์แวร์บางชนิดเช่นฟังก์ชัน = correl () ใน Excelอย่างไรก็ตามคุณสามารถทำการคำนวณได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ วิธีการทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือการค้นหาความแปรปรวนร่วมสำหรับตัวแปรทั้งสองและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรจากนั้นใช้สูตรต่อไปนี้:

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์} = \ frac {cov} {sdmi \ \ times \ sdsp} \\ & \ textbf {where:} \\ & cov = \ text {ตัวบ่งชี้ตลาด & sdsp = \ text {ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับราคาหุ้น} \ end {จัดตำแหน่ง}$​ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์-Sdม.ฉัน  SdSPร่วมV​ที่ไหน:ร่วมV-ตัวบ่งชี้ตลาดราคาหุ้นSdม.ฉัน-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับตัวบ่งชี้ตลาดSdSP-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับราคาหุ้น​

การค้นหาความแปรปรวนร่วมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวแปรอาจเป็นกระบวนการที่มีความยาวและเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเครื่องคิดเลขส่วนใหญ่และซอฟต์แวร์บางตัวสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้เช่นกัน

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ ของตลาดทำงานร่วมกันอย่างไร การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณความสัมพันธ์สามารถให้การวัดทางสถิติของจำนวนหุ้นหรือดัชนีสองรายการที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม