Backtesting: คำจำกัดความวิธีการทำงานและข้อเสีย

Backtesting เป็นวิธีการทั่วไปในการดูว่ากลยุทธ์หรือแบบจำลองจะทำได้ดีเพียงใดหลังจากข้อเท็จจริง ประเมินความมีชีวิตของกกลยุทธ์การซื้อขายโดยการค้นพบว่ามันจะเล่นได้อย่างไรโดยใช้ข้อมูลในอดีต หากการทดสอบย้อนกลับงานผู้ค้าและนักวิเคราะห์อาจมีความมั่นใจในการจ้างงานต่อไป

ทำความเข้าใจกับการทดสอบ backtest

Backtesting ช่วยให้ผู้ค้าสามารถจำลองกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลประวัติเพื่อสร้างผลลัพธ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกำไรก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุนจริง

การทดสอบ backtest ที่ดำเนินการอย่างดีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกผู้ค้ากลยุทธ์นั้นเป็นพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มที่จะให้ผลกำไรเมื่อนำไปใช้ในความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามการทดสอบ backtest ที่มีการดำเนินการอย่างดีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสมจะกระตุ้นให้ผู้ค้าเปลี่ยนหรือปฏิเสธกลยุทธ์

ตราบใดที่ความคิดการซื้อขายสามารถหาปริมาณได้ก็สามารถย้อนกลับได้ ผู้ค้าและนักลงทุนบางรายอาจแสวงหาความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดในรูปแบบที่ทดสอบได้ โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์ที่เข้ารหัสความคิดเป็นภาษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งโฮสต์โดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย-

โปรแกรมเมอร์สามารถรวมตัวแปรอินพุตที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้า "ปรับแต่ง" ระบบ ตัวอย่างนี้จะอยู่ในไฟล์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ(SMA) ระบบครอสโอเวอร์ ผู้ค้าจะสามารถป้อนข้อมูล (หรือเปลี่ยนแปลง) ความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองที่ใช้ในระบบ จากนั้นผู้ค้าสามารถย้อนกลับเพื่อกำหนดความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำงานได้ดีที่สุดในข้อมูลประวัติ

สถานการณ์การทดสอบย้อนหลังในอุดมคติ

Backtest ในอุดมคติเลือกข้อมูลตัวอย่างจากช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องของระยะเวลาที่สะท้อนถึงสภาพตลาดที่หลากหลาย ด้วยวิธีนี้เราสามารถตัดสินได้ดีขึ้นว่าผลลัพธ์ของการทดสอบ backtest เป็นตัวแทนของการซื้อขายที่มีความบังเอิญหรือเสียง

ชุดข้อมูลในอดีตจะต้องมีอย่างแท้จริงตัวอย่างตัวแทนของหุ้นรวมถึง บริษัท ที่ไปในที่สุดล้มละลายหรือถูกขายหรือชำระบัญชี ทางเลือกรวมถึงข้อมูลจากหุ้นในอดีตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันจะสร้างผลตอบแทนสูงในการทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบ backtest ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการทดสอบย้อนหลังและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการปรากฏตัวของการทำกำไรของกลยุทธ์ ผู้ค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาซอฟต์แวร์การทดสอบย้อนกลับบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้

การทดสอบนอกตัวอย่างและการทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้าให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบและสามารถแสดงสีที่แท้จริงของระบบก่อนที่เงินสดจริงจะอยู่ในบรรทัด แข็งแรงความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบย้อนหลังการทดสอบประสิทธิภาพและการทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้ามีความสำคัญต่อการกำหนดความเป็นไปได้ของระบบการซื้อขาย

การทดสอบ backtesting กับการทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้า

การทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้าหรือที่เรียกว่าการซื้อขายกระดาษจัดเตรียมข้อมูลนอกตัวอย่างให้กับผู้ค้าเพื่อประเมินระบบ การทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้าเป็นการจำลองการซื้อขายจริงและเกี่ยวข้องกับการติดตามตรรกะของระบบในตลาดสด มันถูกเรียกว่าการซื้อขายกระดาษเนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดดำเนินการบนกระดาษเท่านั้น นั่นคือรายการการค้าและทางออกจะถูกบันทึกไว้พร้อมกับกำไรหรือขาดทุนใด ๆ สำหรับระบบ แต่ไม่มีการซื้อขายจริง

สิ่งสำคัญของการทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้าคือการปฏิบัติตามตรรกะของระบบอย่างแน่นอน มิฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องยากหากไม่สามารถประเมินขั้นตอนนี้ได้อย่างถูกต้อง ผู้ค้าควรซื่อสัตย์เกี่ยวกับผลงานการค้าและการออกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นการเลือกเชอร์รี่การซื้อขายหรือไม่รวมถึงการค้าขายเกี่ยวกับการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของกระดาษว่า "ฉันจะไม่เคยซื้อขายนั้นมาก่อน" หากการค้าจะเกิดขึ้นตามตรรกะของระบบควรมีการบันทึกและประเมินผล

การทดสอบย้อนหลังกับการวิเคราะห์สถานการณ์

ในขณะที่ Backtesting ใช้ข้อมูลประวัติจริงเพื่อทดสอบความเหมาะสมหรือประสบความสำเร็จการวิเคราะห์สถานการณ์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสมมุติที่จำลองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์จะจำลองการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในค่าของหลักทรัพย์หรือปัจจัยสำคัญของพอร์ตโฟลิโอที่เกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย-

การวิเคราะห์สถานการณ์มักใช้เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของกผลงานคุณค่าในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยและอาจใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดทางทฤษฎี

ข้อผิดพลาดของการทดสอบย้อนหลัง

สำหรับการทดสอบย้อนหลังเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีความหมายผู้ค้าจะต้องพัฒนากลยุทธ์และทดสอบพวกเขาโดยสุจริตโดยหลีกเลี่ยงอคติให้มากที่สุด นั่นหมายความว่าควรพัฒนากลยุทธ์โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบย้อนหลัง

มันยากกว่าที่คิด ผู้ค้ามักจะสร้างกลยุทธ์ตามข้อมูลในอดีต พวกเขาจะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับการทดสอบด้วยชุดข้อมูลที่แตกต่างจากชุดที่พวกเขาฝึกอบรมแบบจำลองของพวกเขา มิฉะนั้นการทดสอบ backtest จะให้ผลลัพธ์ที่เร่าร้อนซึ่งไม่มีความหมาย

ในทำนองเดียวกันผู้ค้าจะต้องหลีกเลี่ยงการขุดลอกข้อมูลซึ่งพวกเขาทดสอบกลยุทธ์สมมุติฐานที่หลากหลายกับชุดข้อมูลเดียวกันซึ่งจะสร้างความสำเร็จที่ล้มเหลวในตามเวลาจริงตลาดเนื่องจากมีกลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้องมากมายที่จะเอาชนะตลาดในช่วงเวลาที่กำหนดโดยบังเอิญ

วิธีหนึ่งในการชดเชยแนวโน้มที่จะขุดข้อมูลหรือเชอร์รี่พิคคือการใช้กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องหรือในช่วงเวลาระยะเวลาและการทดสอบด้วยข้อมูลจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือนอกช่วงเวลา หากการทดสอบ backtest ในตัวอย่างและตัวอย่างไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันพวกเขาจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง